Сравнение FXA с FXY
FXA (Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust) and FXY (Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust) are both Currency funds from Invesco - FXA tracks the USD/AUD Exchange Rate while FXY tracks the Japanese Yen. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXA returned -0.19%/yr vs -4.99%/yr for FXY. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.40% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FXA и FXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXA показывает доходность 3.79%, что значительно выше, чем у FXY с доходностью -3.36%. За последние 10 лет акции FXA превзошли акции FXY по среднегодовой доходности: -0.19% против -4.99% соответственно.
FXA
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- 3.79%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 7.14%
- 3 года*
- 2.37%
- 5 лет*
- -1.15%
- 10 лет*
- -0.19%
FXY
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -3.36%
- 6 месяцев
- -3.87%
- 1 год
- -10.86%
- 3 года*
- -4.31%
- 5 лет*
- -7.78%
- 10 лет*
- -4.99%
Сравнение доходности по годам FXA и FXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXA Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust | 3.79% | 9.10% | -7.75% | 1.20% | -6.46% | -6.17% | 9.52% | 0.13% | -8.84% | 9.05% |
FXY Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust | -3.36% | 0.09% | -10.93% | -7.44% | -12.75% | -10.90% | 4.61% | 0.37% | 2.31% | 3.17% |
Correlation
The correlation between FXA and FXY is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2007 г. | 0.18 |
Over the past year, FXA and FXY have become more correlated (0.46) than their long-term average of 0.18, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXA vs. FXY — Ранг доходности на риск
FXA
FXY
Сравнение FXA c FXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA) и Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXA | FXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.79 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | -0.94 | +2.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.40 | -1.44 | +5.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXA и FXY
Максимальная просадка FXA за все время составила -40.97%, что меньше максимальной просадки FXY в -56.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXA и FXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXA | FXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.97% | -56.41% | +15.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.82% | -11.59% | +6.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.02% | -15.86% | +2.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.32% | -34.30% | +14.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.99% | -41.36% | +13.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.90% | -56.41% | +29.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.83% | -27.81% | +8.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 7.54% | -5.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXA и FXY
Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA) имеет более высокую волатильность в 2.39% по сравнению с Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) с волатильностью 0.79%. Это указывает на то, что FXA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXA | FXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.39% | 0.79% | +1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.50% | 5.45% | +1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.10% | 8.19% | -0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.42% | 10.24% | +0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.88% | 9.23% | +0.65% |
Сравнение комиссий FXA и FXY
И FXA, и FXY имеют комиссию равную 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXA и FXY
Дивидендная доходность FXA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, тогда как FXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXA Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust | 0.98% | 1.16% | 1.66% | 0.98% | 0.05% | 0.00% | 0.03% | 0.53% | 1.04% | 0.83% | 1.01% | 1.52% |
FXY Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FXA and FXY have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FXA has higher volatility (2.39%) compared to FXY (0.79%). In terms of maximum drawdown, FXA dropped -40.97% vs FXY's -56.41%.
On 10-year performance, FXA leads with -0.19% vs -4.99% for FXY. Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. On volatility, FXY has been the lower-risk option at 0.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, FXA has performed better with a -0.19% return vs -4.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FXA and FXY have the same expense ratio: 0.40% per year.
FXA has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.00% for FXY.
FXA tracks USD/AUD Exchange Rate, while FXY tracks Japanese Yen.
FXA currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXA и FXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор