Сравнение FXA с FXY
FXA (Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust) and FXY (Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust) are both Currency funds from Invesco - FXA tracks the USD/AUD Exchange Rate while FXY tracks the Japanese Yen. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXA returned -0.15%/yr vs -4.78%/yr for FXY. Their 0.18 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 0.40% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FXA и FXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXA показывает доходность 6.46%, что значительно выше, чем у FXY с доходностью -0.89%. За последние 10 лет акции FXA превзошли акции FXY по среднегодовой доходности: -0.15% против -4.78% соответственно.
FXA
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 1.63%
- 6 месяцев
- 1.44%
- С начала года
- 6.46%
- 1 год
- 10.27%
- 3 года*
- 3.79%
- 5 лет*
- 0.01%
- 10 лет*
- -0.15%
- Всё время*
- 1.74%
FXY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.76%
- 6 месяцев
- -0.75%
- С начала года
- -0.89%
- 1 год
- -6.74%
- 3 года*
- -3.89%
- 5 лет*
- -7.39%
- 10 лет*
- -4.78%
- Всё время*
- -1.78%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $567.89K | $592.98K | $749.28K | |
| $30.28M | $18.59M | $12.83M |
Сравнение доходности по годам FXA и FXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXA Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust | 6.46% | 9.10% | -7.75% | 1.20% | -6.46% | -6.17% | 9.52% | 0.13% | -8.84% | 9.05% |
FXY Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust | -0.89% | 0.09% | -10.93% | -7.44% | -12.75% | -10.90% | 4.61% | 0.37% | 2.31% | 3.17% |
Correlation
The correlation between FXA and FXY is 0.38, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.38 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2007 г. | 0.18 |
Over the past year, FXA and FXY have become more correlated (0.38) than their long-term average of 0.18, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXA vs. FXY — Ранг доходности на риск
FXA
FXY
Сравнение FXA c FXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA) и Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXA | FXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.86 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | -0.62 | +2.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.16 | -1.00 | +6.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXA и FXY
Максимальная просадка FXA за все время составила -40.97%, что меньше максимальной просадки FXY в -56.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXA и FXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXA | FXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.97% | -56.95% | +15.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.82% | -10.86% | +6.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.02% | -14.91% | +1.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.90% | -34.99% | +16.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.99% | -42.08% | +14.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.01% | -55.30% | +30.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.87% | -27.98% | +9.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 6.72% | -4.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXA и FXY
Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA) составляет 1.94%, в то время как у Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) волатильность равна 3.19%. Это указывает на то, что FXA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXA | FXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.94% | 3.19% | -1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.17% | 5.63% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.89% | 8.10% | -0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.40% | 10.31% | +0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.83% | 9.13% | +0.70% |
Сравнение комиссий FXA и FXY
И FXA, и FXY имеют комиссию равную 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXA и FXY
Дивидендная доходность FXA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, тогда как FXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXA Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust | 1.04% | 1.16% | 1.66% | 0.98% | 0.05% | 0.00% | 0.03% | 0.53% | 1.04% | 0.83% | 1.01% | 1.52% |
FXY Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FXA and FXY have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FXY has higher volatility (3.19%) compared to FXA (1.94%). In terms of maximum drawdown, FXA dropped -40.97% vs FXY's -56.95%.
On 10-year performance, FXA leads with -0.15% vs -4.78% for FXY. Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. On volatility, FXA has been the lower-risk option at 1.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, FXA has performed better with a -0.15% return vs -4.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FXA and FXY have the same expense ratio: 0.40% per year.
FXA has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.00% for FXY.
FXA tracks USD/AUD Exchange Rate, while FXY tracks Japanese Yen.
FXA currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXA и FXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор