PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXA с BHP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXA с BHP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FXA (Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust) is Currency fund tracking the USD/AUD Exchange Rate, while BHP (BHP Group) is a stock. Over the past 10 years, FXA returned 0.28%/yr vs 21.59%/yr for BHP. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности FXA и BHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA) и BHP Group (BHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXA показывает доходность 7.37%, что значительно ниже, чем у BHP с доходностью 49.96%. За последние 10 лет акции FXA уступали акциям BHP по среднегодовой доходности: 0.28% против 21.59% соответственно.

FXA

1 день
0.08%
1 месяц
-0.55%
С начала года
7.37%
6 месяцев
8.41%
1 год
10.92%
3 года*
3.88%
5 лет*
-0.87%
10 лет*
0.28%

BHP

1 день
-2.28%
1 месяц
12.04%
С начала года
49.96%
6 месяцев
53.52%
1 год
88.45%
3 года*
20.92%
5 лет*
15.65%
10 лет*
21.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXA и BHP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXA
Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust		7.37%9.10%-7.75%1.20%-6.46%-6.17%9.52%0.13%-8.84%9.05%
BHP
BHP Group		49.96%28.91%-24.64%16.50%44.34%0.91%25.37%24.50%10.55%33.87%

Correlation

The correlation between FXA and BHP is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2006 г.

0.61

The correlation between FXA and BHP has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust

BHP Group

Часто сравнивают с FXA:
FXA с FXAIXFXA с GC=FFXA с FXBFXA с GOVZFXA с FSPGXFXA с FNCMXFXA с QQQ
Часто сравнивают с BHP:
BHP с RIOBHP с FCXBHP с SCCOBHP с CBA.AXBHP с FMG.AXBHP с COPXBHP с EPD

Доходность на риск

FXA vs. BHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXA
Ранг доходности на риск FXA: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXA: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXA: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXA: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXA: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXA: 4646
Ранг коэф-та Мартина
BHP
Ранг доходности на риск BHP: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BHP: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BHP: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BHP: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BHP: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BHP: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXA c BHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA) и BHP Group (BHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXABHPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
2.88

-1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
3.48

-1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.43

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

4.49

-1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.52

16.75

-9.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXA vs. BHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXA на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа BHP равного 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXA и BHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXABHPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

2.88

-1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.49

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.03

0.67

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.33

-0.19

Просадки

Сравнение просадок FXA и BHP

Максимальная просадка FXA за все время составила -40.97%, что меньше максимальной просадки BHP в -76.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXA и BHP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXABHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.97%

-76.22%

+35.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.21%

-19.80%

+15.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.02%

-37.21%

+24.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.05%

-37.21%

+16.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.99%

-44.29%

+16.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.37%

-4.69%

-19.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.82%

-21.29%

+2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

5.30%

-3.84%

Волатильность

Сравнение волатильности FXA и BHP

Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA) составляет 2.24%, в то время как у BHP Group (BHP) волатильность равна 12.16%. Это указывает на то, что FXA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXABHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.24%

12.16%

-9.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.20%

25.02%

-18.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.94%

30.89%

-22.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.40%

32.17%

-21.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.90%

32.32%

-22.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXA и BHP

Дивидендная доходность FXA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности BHP в 3.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BHP
BHP Group		3.00%3.64%5.98%4.98%22.44%9.98%3.67%8.59%4.89%3.61%1.68%9.38%
FXA
Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust		0.95%1.16%1.66%0.98%0.05%0.00%0.03%0.53%1.04%0.83%1.01%1.52%

Часто задаваемые вопросы

FXA and BHP have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BHP has higher volatility (12.16%) compared to FXA (2.24%). In terms of maximum drawdown, FXA dropped -40.97% vs BHP's -76.22%.

BHP currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXA и BHP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор