Сравнение FXA с BHP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA) и BHP Group (BHP).
FXA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность USD/AUD Exchange Rate. Фонд был запущен 21 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности FXA и BHP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXA и BHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXA Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust | 3.95% | 9.10% | -7.75% | 1.20% | -6.46% | -6.17% | 9.52% | 0.13% | -8.84% | 9.05% |
BHP BHP Group | 24.25% | 28.91% | -24.64% | 16.50% | 44.34% | 0.91% | 25.37% | 24.50% | 10.55% | 33.87% |
Доходность по периодам
С начала года, FXA показывает доходность 3.95%, что значительно ниже, чем у BHP с доходностью 24.25%. За последние 10 лет акции FXA уступали акциям BHP по среднегодовой доходности: -0.43% против 20.88% соответственно.
FXA
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- 3.95%
- 6 месяцев
- 5.16%
- 1 год
- 11.43%
- 3 года*
- 2.47%
- 5 лет*
- -1.19%
- 10 лет*
- -0.43%
BHP
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -9.64%
- С начала года
- 24.25%
- 6 месяцев
- 34.54%
- 1 год
- 57.16%
- 3 года*
- 10.16%
- 5 лет*
- 13.41%
- 10 лет*
- 20.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXA vs. BHP — Ранг доходности на риск
FXA
BHP
Сравнение FXA c BHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA) и BHP Group (BHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXA | BHP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 1.77 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 2.34 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.30 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 2.93 | -0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.81 | 10.75 | -2.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXA | BHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.77 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | 0.42 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 | 0.64 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.32 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между FXA и BHP составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXA и BHP
Дивидендная доходность FXA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности BHP в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXA Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust | 0.93% | 1.16% | 1.66% | 0.98% | 0.05% | 0.00% | 0.03% | 0.53% | 1.04% | 0.83% | 1.01% | 1.52% |
BHP BHP Group | 3.62% | 3.64% | 5.98% | 4.98% | 22.44% | 9.98% | 3.67% | 8.59% | 4.89% | 3.61% | 1.68% | 9.38% |
Просадки
Сравнение просадок FXA и BHP
Максимальная просадка FXA за все время составила -40.97%, что меньше максимальной просадки BHP в -76.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXA и BHP.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXA | BHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.97% | -76.22% | +35.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.55% | -19.80% | +14.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.99% | -37.21% | +15.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.99% | -44.29% | +16.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.78% | -9.64% | -17.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.77% | -21.37% | +2.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 5.39% | -3.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXA и BHP
Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA) составляет 3.40%, в то время как у BHP Group (BHP) волатильность равна 11.75%. Это указывает на то, что FXA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXA | BHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 11.75% | -8.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.93% | 22.72% | -16.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.98% | 32.44% | -22.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.46% | 31.93% | -21.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.00% | 32.59% | -22.59% |