PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FWONA с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FWONA с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Formula One Group (FWONA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FWONA и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Formula One Group (FWONA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FWONA и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FWONA
Formula One Group		-12.34%6.35%44.95%13.34%-9.96%56.20%-13.23%47.31%-9.17%4.37%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, FWONA показывает доходность -12.34%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции FWONA уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.76% против 14.14% соответственно.

FWONA

1 день
0.35%
1 месяц
-6.65%
С начала года
-12.34%
6 месяцев
-16.37%
1 год
-2.23%
3 года*
6.63%
5 лет*
16.17%
10 лет*
7.76%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Formula One Group

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FWONA:
FWONA с FWONKFWONA с AMZNFWONA с GOOGLFWONA с MSFTFWONA с MELIFWONA с SPYFWONA с OKE
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

FWONA vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FWONA
Ранг доходности на риск FWONA: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWONA: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWONA: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWONA: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWONA: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWONA: 3535
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWONA c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Formula One Group (FWONA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FWONAVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.09

1.01

-1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.05

1.53

-1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.23

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.15

1.55

-1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.33

7.31

-7.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FWONA vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWONA на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWONA и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FWONAVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

1.01

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.71

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.79

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.83

-0.81

Корреляция

Корреляция между FWONA и VOO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWONA и VOO

FWONA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FWONA
Formula One Group		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок FWONA и VOO

Максимальная просадка FWONA за все время составила -85.05%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWONA и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

FWONAVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.05%

-33.99%

-51.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.99%

-11.98%

-13.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.71%

-24.52%

-1.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.76%

-33.99%

-26.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.44%

-5.55%

-25.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.44%

-3.72%

-49.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.65%

2.55%

+9.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FWONA и VOO

Formula One Group (FWONA) имеет более высокую волатильность в 8.27% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что FWONA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FWONAVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.27%

5.34%

+2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.86%

9.47%

+7.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.31%

18.11%

+7.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.98%

16.82%

+10.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.28%

17.99%

+18.29%