Сравнение FWONA с SPY

С начала года, FWONA показывает доходность 7.37%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 2.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FWONA имеют среднегодовую доходность 13.17%, а акции SPY немного отстают с 12.96%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Formula One Group (FWONA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FWONA на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWONA и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

FWONA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

Максимальная просадка FWONA за все время составила -60.76%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWONA и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Formula One Group (FWONA) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что FWONA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.