PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FWONA с FWONK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FWONA с FWONK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FWONA (Formula One Group) and FWONK (Formula One Group) are both stocks. Both operate in the Broadcasting industry within the Communication Services sector. Over the past 10 years, FWONA returned 15.21%/yr vs 16.08%/yr for FWONK. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep.

Доходность

Сравнение доходности FWONA и FWONK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Formula One Group (FWONA) и Formula One Group (FWONK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FWONA показывает доходность -11.43%, что значительно выше, чем у FWONK с доходностью -12.73%. За последние 10 лет акции FWONA уступали акциям FWONK по среднегодовой доходности: 15.21% против 16.08% соответственно.

FWONA

1 день
-0.71%
1 месяц
-1.43%
С начала года
-11.43%
6 месяцев
-7.69%
1 год
-10.68%
3 года*
8.11%
5 лет*
15.70%
10 лет*
15.21%

FWONK

1 день
-1.05%
1 месяц
-1.64%
С начала года
-12.73%
6 месяцев
-7.83%
1 год
-11.78%
3 года*
6.23%
5 лет*
14.71%
10 лет*
16.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FWONA и FWONK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FWONA
Formula One Group		-11.43%6.35%44.95%13.34%-9.96%56.20%-13.23%47.31%-9.17%4.37%
FWONK
Formula One Group		-12.73%6.31%46.78%7.40%-5.47%48.45%-7.32%49.72%-10.13%9.03%

Correlation

The correlation between FWONA and FWONK is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2014 г.

0.96

The correlation between FWONA and FWONK has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

EPS

FWONA:

$4.43

FWONK:

$3.23

Коэффициент P/E

FWONA:

17.85

FWONK:

26.63

Коэффициент PEG

FWONA:

0.51

FWONK:

0.47

Коэффициент P/S

FWONA:

3.15

FWONK:

3.41

Общая выручка (12 мес.)

FWONA:

$4.75B

FWONK:

$4.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

FWONA:

$1.57B

FWONK:

$1.29B

EBITDA (12 мес.)

FWONA:

$1.37B

FWONK:

$1.29B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Formula One Group

Formula One Group

Часто сравнивают с FWONA:
FWONA с VOOFWONA с MELIFWONA с SPYFWONA с AMZNFWONA с GOOGLFWONA с MSFTFWONA с IYW
Часто сравнивают с FWONK:
FWONK с APPFFWONK с SPYFWONK с HONFWONK с VFWONK с VOOFWONK с SCHDFWONK с QQQ

Доходность на риск

FWONA vs. FWONK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FWONA
Ранг доходности на риск FWONA: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWONA: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWONA: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWONA: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWONA: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWONA: 2727
Ранг коэф-та Мартина
FWONK
Ранг доходности на риск FWONK: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWONK: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWONK: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWONK: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWONK: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWONK: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWONA c FWONK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Formula One Group (FWONA) и Formula One Group (FWONK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FWONAFWONKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.46
-0.49

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.53
-0.58

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.94

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

-0.48

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.79

-0.88

+0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FWONA vs. FWONK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWONA на текущий момент составляет -0.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FWONK равному -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWONA и FWONK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FWONAFWONKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

-0.49

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.55

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.49

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.24

+0.04

Просадки

Сравнение просадок FWONA и FWONK

Максимальная просадка FWONA за все время составила -60.76%, что больше максимальной просадки FWONK в -57.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWONA и FWONK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FWONAFWONKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.76%

-57.74%

-3.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.99%

-24.84%

-0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.71%

-24.84%

-0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.71%

-24.84%

-0.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.76%

-57.74%

-3.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.31%

-20.64%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.12%

-12.66%

-1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.51%

13.42%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FWONA и FWONK

Текущая волатильность для Formula One Group (FWONA) составляет 8.46%, в то время как у Formula One Group (FWONK) волатильность равна 8.95%. Это указывает на то, что FWONA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWONK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FWONAFWONKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.46%

8.95%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.83%

18.79%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.48%

24.13%

-0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.07%

26.93%

+0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.50%

32.88%

-0.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWONA и FWONK

Ни FWONA, ни FWONK не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FWONA и FWONK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Formula One Group и Formula One Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
711.00M
711.00M
(FWONA) Общая выручка
(FWONK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FWONA и FWONK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Formula One Group и Formula One Group.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
41.9%
41.9%
Активы портфеля
FWONA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Formula One Group сообщила о валовой прибыли в 298.00M при выручке в 711.00M, что соответствует валовой рентабельности в 41.9%.

FWONK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Formula One Group сообщила о валовой прибыли в 298.00M при выручке в 711.00M, что соответствует валовой рентабельности в 41.9%.

FWONA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Formula One Group сообщила об операционной прибыли в 64.00M при выручке в 711.00M, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.

FWONK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Formula One Group сообщила об операционной прибыли в 64.00M при выручке в 711.00M, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.

FWONA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Formula One Group сообщила о чистой прибыли в 57.00M при выручке в 711.00M, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.

FWONK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Formula One Group сообщила о чистой прибыли в 57.00M при выручке в 711.00M, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, FWONA and FWONK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FWONK has higher volatility (8.95%) compared to FWONA (8.46%). In terms of maximum drawdown, FWONA dropped -60.76% vs FWONK's -57.74%.

FWONA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.46 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FWONA и FWONK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор