PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FWONA с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FWONA с MSFT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FWONA (Formula One Group) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. FWONA operates in Broadcasting (Communication Services), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, FWONA returned 16.68%/yr vs 23.73%/yr for MSFT. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FWONA и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Formula One Group (FWONA) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FWONA показывает доходность 3.22%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -16.69%. За последние 10 лет акции FWONA уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 16.68% против 23.73% соответственно.

FWONA

1 день
0.82%
1 месяц
11.52%
6 месяцев
11.34%
С начала года
3.22%
1 год
0.81%
3 года*
12.38%
5 лет*
17.96%
10 лет*
16.68%

MSFT

1 день
1.38%
1 месяц
1.85%
6 месяцев
-11.78%
С начала года
-16.69%
1 год
-20.04%
3 года*
5.90%
5 лет*
8.28%
10 лет*
23.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FWONA и MSFT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FWONA
Formula One Group		3.22%6.35%44.95%13.34%-9.96%56.20%-13.23%47.31%-9.17%4.37%
MSFT
Microsoft Corporation		-16.69%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Correlation

The correlation between FWONA and MSFT is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2013 г.

0.33

Over the past year, the correlation between FWONA and MSFT has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FWONA:

$23.12B

MSFT:

$2.98T

EPS

FWONA:

$4.99

MSFT:

$16.79

Коэффициент P/E

FWONA:

18.50

MSFT:

23.89

Коэффициент PEG

FWONA:

0.53

MSFT:

1.67

Коэффициент P/S

FWONA:

3.27

MSFT:

9.40

Общая выручка (12 мес.)

FWONA:

$4.75B

MSFT:

$318.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

FWONA:

$1.57B

MSFT:

$217.41B

EBITDA (12 мес.)

FWONA:

$1.37B

MSFT:

$200.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Formula One Group

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с FWONA:
FWONA с FWONKFWONA с VOOFWONA с AMZNFWONA с MELIFWONA с SPYFWONA с GOOGLFWONA с IYW
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ

Доходность на риск

FWONA vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FWONA
Ранг доходности на риск FWONA: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWONA: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWONA: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWONA: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWONA: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWONA: 4545
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWONA c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Formula One Group (FWONA) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FWONAMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.03
-0.74

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.23
-0.91

+1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

0.89

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.03

-0.58

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.06

-1.08

+1.14

FWONA vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWONA на текущий момент составляет 0.03, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWONA и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FWONA и MSFT

Максимальная просадка FWONA за все время составила -60.76%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWONA и MSFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FWONAMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.76%

-69.38%

+8.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.99%

-34.50%

+9.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.71%

-34.50%

+8.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.71%

-37.15%

+11.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.76%

-37.15%

-23.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.12%

-25.54%

+18.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.11%

-21.80%

+7.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.20%

18.60%

-4.40%

Волатильность

Сравнение волатильности FWONA и MSFT

Текущая волатильность для Formula One Group (FWONA) составляет 6.93%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.80%. Это указывает на то, что FWONA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FWONAMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.93%

10.80%

-3.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.51%

24.46%

-5.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.71%

27.35%

-3.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.07%

27.05%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.49%

27.18%

+5.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWONA и MSFT

FWONA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FWONA
Formula One Group		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation		0.89%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FWONA и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Formula One Group и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
711.00M
82.89B
(FWONA) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FWONA и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Formula One Group и Microsoft Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
41.9%
67.6%
Активы портфеля
FWONA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Formula One Group сообщила о валовой прибыли в 298.00M при выручке в 711.00M, что соответствует валовой рентабельности в 41.9%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

FWONA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Formula One Group сообщила об операционной прибыли в 64.00M при выручке в 711.00M, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

FWONA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Formula One Group сообщила о чистой прибыли в 57.00M при выручке в 711.00M, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

Часто задаваемые вопросы

FWONA and MSFT have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.80%) compared to FWONA (6.93%). In terms of maximum drawdown, FWONA dropped -60.76% vs MSFT's -69.38%.

FWONA currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FWONA и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор