Сравнение FWONA с MSFT
FWONA (Formula One Group) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. FWONA operates in Broadcasting (Communication Services), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, FWONA returned 15.21%/yr vs 24.97%/yr for MSFT. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FWONA и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FWONA показывает доходность -11.43%, а MSFT немного выше – -11.10%. За последние 10 лет акции FWONA уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 15.21% против 24.97% соответственно.
FWONA
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- -11.43%
- 6 месяцев
- -7.69%
- 1 год
- -10.68%
- 3 года*
- 8.11%
- 5 лет*
- 15.70%
- 10 лет*
- 15.21%
MSFT
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 4.28%
- С начала года
- -11.10%
- 6 месяцев
- -10.58%
- 1 год
- -6.98%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- 12.20%
- 10 лет*
- 24.97%
Сравнение доходности по годам FWONA и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWONA Formula One Group | -11.43% | 6.35% | 44.95% | 13.34% | -9.96% | 56.20% | -13.23% | 47.31% | -9.17% | 4.37% |
MSFT Microsoft Corporation | -11.10% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between FWONA and MSFT is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2013 г. | 0.34 |
Over the past year, the correlation between FWONA and MSFT has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
FWONA:
$4.43
MSFT:
$16.79
FWONA:
17.85
MSFT:
25.50
FWONA:
0.51
MSFT:
1.78
FWONA:
3.15
MSFT:
10.03
FWONA:
$4.75B
MSFT:
$318.27B
FWONA:
$1.57B
MSFT:
$217.41B
FWONA:
$1.37B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FWONA vs. MSFT — Ранг доходности на риск
FWONA
MSFT
Сравнение FWONA c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Formula One Group (FWONA) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FWONA | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.97 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | -0.21 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | -0.44 | -0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FWONA | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.46 | -0.28 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.46 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.93 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.75 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок FWONA и MSFT
Максимальная просадка FWONA за все время составила -60.76%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWONA и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FWONA | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.76% | -69.38% | +8.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.99% | -33.91% | +8.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.71% | -33.91% | +8.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.71% | -37.15% | +11.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.76% | -37.15% | -23.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.31% | -20.53% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.12% | -21.78% | +7.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.51% | 16.00% | -2.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности FWONA и MSFT
Текущая волатильность для Formula One Group (FWONA) составляет 8.46%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 9.93%. Это указывает на то, что FWONA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FWONA | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.46% | 9.93% | -1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.83% | 22.32% | -4.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.48% | 25.12% | -1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.07% | 26.61% | +0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.50% | 27.03% | +5.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FWONA и MSFT
FWONA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWONA Formula One Group | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.83% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FWONA и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Formula One Group и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FWONA и MSFT
FWONA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Formula One Group сообщила о валовой прибыли в 298.00M при выручке в 711.00M, что соответствует валовой рентабельности в 41.9%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
FWONA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Formula One Group сообщила об операционной прибыли в 64.00M при выручке в 711.00M, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
FWONA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Formula One Group сообщила о чистой прибыли в 57.00M при выручке в 711.00M, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
FWONA and MSFT have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (9.93%) compared to FWONA (8.46%). In terms of maximum drawdown, FWONA dropped -60.76% vs MSFT's -69.38%.
MSFT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FWONA и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор