Сравнение FWONA с IYW
FWONA (Formula One Group) is a stock, while IYW (iShares U.S. Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the Russell 1000 Technology RIC 22.5/45 Capped Index. Over the past 10 years, FWONA returned 17.12%/yr vs 26.29%/yr for IYW. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FWONA и IYW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FWONA показывает доходность -7.18%, что значительно ниже, чем у IYW с доходностью 22.27%. За последние 10 лет акции FWONA уступали акциям IYW по среднегодовой доходности: 17.12% против 26.29% соответственно.
FWONA
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- -7.18%
- 6 месяцев
- -5.94%
- 1 год
- -11.27%
- 3 года*
- 9.18%
- 5 лет*
- 14.79%
- 10 лет*
- 17.12%
IYW
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 22.27%
- 6 месяцев
- 20.44%
- 1 год
- 43.57%
- 3 года*
- 32.70%
- 5 лет*
- 20.41%
- 10 лет*
- 26.29%
Сравнение доходности по годам FWONA и IYW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWONA Formula One Group | -7.18% | 6.35% | 44.95% | 13.34% | -9.96% | 56.20% | -13.23% | 47.31% | -9.17% | 4.37% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 22.27% | 25.38% | 30.25% | 65.44% | -34.83% | 35.44% | 47.45% | 46.64% | -0.93% | 36.60% |
Correlation
The correlation between FWONA and IYW is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2013 г. | 0.40 |
Over the past year, the correlation between FWONA and IYW has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FWONA vs. IYW — Ранг доходности на риск
FWONA
IYW
Сравнение FWONA c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Formula One Group (FWONA) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FWONA | IYW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.34 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 2.46 | -2.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | 7.80 | -8.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FWONA и IYW
Максимальная просадка FWONA за все время составила -60.76%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWONA и IYW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FWONA | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.76% | -81.90% | +21.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.99% | -17.81% | -7.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.71% | -26.47% | +0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.71% | -39.44% | +13.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.76% | -39.44% | -21.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.48% | -6.11% | -10.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.13% | -34.59% | +20.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.10% | 5.60% | +8.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности FWONA и IYW
Текущая волатильность для Formula One Group (FWONA) составляет 6.67%, в то время как у iShares U.S. Technology ETF (IYW) волатильность равна 10.91%. Это указывает на то, что FWONA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FWONA | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.67% | 10.91% | -4.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.01% | 18.39% | -0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.38% | 22.28% | +1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.01% | 26.24% | +0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.47% | 25.25% | +7.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FWONA и IYW
FWONA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IYW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWONA Formula One Group | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.11% | 0.14% | 0.21% | 0.34% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.92% | 0.82% | 1.14% | 1.12% |
Часто задаваемые вопросы
FWONA and IYW have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IYW has higher volatility (10.91%) compared to FWONA (6.67%). In terms of maximum drawdown, FWONA dropped -60.76% vs IYW's -81.90%.
IYW currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FWONA и IYW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор