PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FWONA с IYW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FWONA с IYW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Formula One Group (FWONA) и iShares U.S. Technology ETF (IYW).

IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности FWONA и IYW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Formula One Group (FWONA) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FWONA и IYW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FWONA
Formula One Group		-12.34%6.35%44.95%13.34%-9.96%56.20%-13.23%47.31%-9.17%4.37%
IYW
iShares U.S. Technology ETF		-7.61%25.38%30.25%65.44%-34.83%35.44%47.45%46.64%-0.93%36.60%

Доходность по периодам

С начала года, FWONA показывает доходность -12.34%, что значительно ниже, чем у IYW с доходностью -7.61%. За последние 10 лет акции FWONA уступали акциям IYW по среднегодовой доходности: 7.76% против 21.74% соответственно.

FWONA

1 день
0.35%
1 месяц
-6.65%
С начала года
-12.34%
6 месяцев
-16.37%
1 год
-2.23%
3 года*
6.63%
5 лет*
16.17%
10 лет*
7.76%

IYW

1 день
1.65%
1 месяц
-3.50%
С начала года
-7.61%
6 месяцев
-6.42%
1 год
30.19%
3 года*
26.02%
5 лет*
15.85%
10 лет*
21.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Formula One Group

iShares U.S. Technology ETF

Часто сравнивают с FWONA:
FWONA с FWONKFWONA с AMZNFWONA с GOOGLFWONA с MSFTFWONA с MELIFWONA с SPYFWONA с VOO
Часто сравнивают с IYW:
IYW с VGTIYW с QQQIYW с XLKIYW с IGMIYW с SMHIYW с IWFIYW с IETC

Доходность на риск

FWONA vs. IYW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FWONA
Ранг доходности на риск FWONA: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWONA: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWONA: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWONA: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWONA: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWONA: 3535
Ранг коэф-та Мартина
IYW
Ранг доходности на риск IYW: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYW: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYW: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYW: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYW: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYW: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWONA c IYW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Formula One Group (FWONA) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FWONAIYWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.09

1.13

-1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.05

1.73

-1.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.24

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.15

1.77

-1.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.33

5.68

-6.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FWONA vs. IYW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWONA на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа IYW равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWONA и IYW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FWONAIYWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

1.13

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.62

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.87

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.30

-0.28

Корреляция

Корреляция между FWONA и IYW составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWONA и IYW

FWONA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IYW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FWONA
Formula One Group		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IYW
iShares U.S. Technology ETF		0.15%0.14%0.21%0.34%0.50%0.31%0.56%0.72%0.92%0.82%1.14%1.12%

Просадки

Сравнение просадок FWONA и IYW

Максимальная просадка FWONA за все время составила -85.05%, примерно равная максимальной просадке IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWONA и IYW.

Загрузка...

Показатели просадок

FWONAIYWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.05%

-81.90%

-3.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.99%

-17.81%

-7.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.71%

-39.44%

+13.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.76%

-39.44%

-21.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.44%

-12.65%

-18.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.44%

-34.87%

-18.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.65%

5.55%

+6.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FWONA и IYW

Formula One Group (FWONA) и iShares U.S. Technology ETF (IYW) имеют волатильность 8.27% и 8.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FWONAIYWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.27%

8.23%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.86%

15.99%

+0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.31%

26.92%

-1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.98%

25.78%

+1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.28%

24.98%

+11.30%