Сравнение FVC с WTMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC) и WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF).
FVC и WTMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FVC - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright Dynamic Focus Five Index. Фонд был запущен 18 мар. 2016 г.. WTMF - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Managed Futures Index. Фонд был запущен 5 янв. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FVC и WTMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FVC и WTMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVC First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF | -4.24% | 2.12% | 12.43% | -4.59% | -6.03% | 21.92% | 12.71% | 19.28% | -8.60% | 19.74% |
WTMF WisdomTree Managed Futures Strategy Fund | 4.38% | 12.17% | 3.20% | 16.72% | -6.52% | 9.48% | 0.48% | -2.75% | 0.24% | -3.40% |
Доходность по периодам
С начала года, FVC показывает доходность -4.24%, что значительно ниже, чем у WTMF с доходностью 4.38%. За последние 10 лет акции FVC превзошли акции WTMF по среднегодовой доходности: 6.62% против 3.04% соответственно.
FVC
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -7.44%
- С начала года
- -4.24%
- 6 месяцев
- -2.60%
- 1 год
- 1.27%
- 3 года*
- 3.49%
- 5 лет*
- 1.41%
- 10 лет*
- 6.62%
WTMF
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 4.38%
- 6 месяцев
- 7.96%
- 1 год
- 19.83%
- 3 года*
- 9.85%
- 5 лет*
- 6.55%
- 10 лет*
- 3.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FVC и WTMF
FVC берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии WTMF в 0.65%.
Доходность на риск
FVC vs. WTMF — Ранг доходности на риск
FVC
WTMF
Сравнение FVC c WTMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC) и WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FVC | WTMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.10 | 2.10 | -2.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.22 | 2.87 | -2.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.39 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 4.66 | -4.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.47 | 17.86 | -17.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FVC | WTMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | 2.10 | -2.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.69 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.38 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.12 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между FVC и WTMF составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FVC и WTMF
Дивидендная доходность FVC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности WTMF в 2.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVC First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF | 2.35% | 2.57% | 0.78% | 1.89% | 1.50% | 0.09% | 0.21% | 1.07% | 0.24% | 0.63% | 0.67% |
WTMF WisdomTree Managed Futures Strategy Fund | 2.92% | 3.04% | 3.57% | 4.74% | 5.29% | 14.71% | 0.47% | 1.63% | 3.59% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FVC и WTMF
Максимальная просадка FVC за все время составила -30.96%, примерно равная максимальной просадке WTMF в -30.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVC и WTMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| FVC | WTMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.96% | -30.79% | -0.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.32% | -4.11% | -9.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.62% | -13.21% | -9.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.96% | -15.99% | -14.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.72% | -1.25% | -9.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.14% | -17.91% | +10.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 1.07% | +2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FVC и WTMF
First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что FVC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FVC | WTMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.51% | 3.38% | +4.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.05% | 7.51% | +3.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.16% | 9.49% | +3.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.30% | 9.59% | +6.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.54% | 8.10% | +9.44% |