PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FVC с SHUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FVC с SHUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FVC (First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF) and SHUS (Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF) are both Hedge Fund funds. FVC is passively managed, while SHUS is actively managed. Over the past year, FVC returned 23.41% vs 17.10% for SHUS. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FVC charges 0.71%/yr vs 0.65%/yr for SHUS.

Доходность

Сравнение доходности FVC и SHUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC) и Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF (SHUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FVC показывает доходность 17.30%, что значительно выше, чем у SHUS с доходностью 8.58%.

FVC

1 день
1.40%
1 месяц
11.30%
С начала года
17.30%
6 месяцев
17.97%
1 год
23.41%
3 года*
10.91%
5 лет*
4.98%
10 лет*
8.62%

SHUS

1 день
-0.31%
1 месяц
3.21%
С начала года
8.58%
6 месяцев
8.70%
1 год
17.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FVC и SHUS

2026 (YTD)20252024
FVC
First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF		17.30%2.12%2.11%
SHUS
Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF		8.58%10.89%-2.65%

Correlation

The correlation between FVC and SHUS is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2024 г.

0.71

The correlation between FVC and SHUS has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FVC и SHUS

Секторы
FVC
SHUS

Технологии

29.0%
17.8%

Промышленность

27.8%
10.5%

Финансовые услуги

19.8%
10.4%

Здравоохранение

19.4%
11.8%

Энергетика

17.5%
6.4%

Потребительский циклический сектор

6.4%
13.0%

Коммуникационные услуги

6.3%
6.2%

Недвижимость

0.7%
3.4%

Сырьевые материалы

-

2.6%

Потребительский защитный сектор

-

12.1%

Коммунальные услуги

-

5.9%

Технологии

FVC
29.0%
SHUS
17.8%

Промышленность

FVC
27.8%
SHUS
10.5%

Финансовые услуги

FVC
19.8%
SHUS
10.4%

Здравоохранение

FVC
19.4%
SHUS
11.8%

Энергетика

FVC
17.5%
SHUS
6.4%

Потребительский циклический сектор

FVC
6.4%
SHUS
13.0%

Коммуникационные услуги

FVC
6.3%
SHUS
6.2%

Недвижимость

FVC
0.7%
SHUS
3.4%

Сырьевые материалы

FVC

-

SHUS
2.6%

Потребительский защитный сектор

FVC

-

SHUS
12.1%

Коммунальные услуги

FVC

-

SHUS
5.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF

Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF

Часто сравнивают с FVC:
FVC с FVFVC с QQQFVC с SPMOFVC с SCHGFVC с ARBFVC с MNAFVC с QTR
Часто сравнивают с SHUS:
SHUS с VTSHUS с SSPYSHUS с TYLDSHUS с SMMUSHUS с FAARSHUS с MRNYSHUS с VABS

Доходность на риск

FVC vs. SHUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FVC
Ранг доходности на риск FVC: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVC: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVC: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVC: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVC: 4343
Ранг коэф-та Мартина
SHUS
Ранг доходности на риск SHUS: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHUS: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHUS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHUS: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHUS: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHUS: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVC c SHUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC) и Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF (SHUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FVCSHUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.72

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
2.54

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.30

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

2.47

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.94

8.81

-1.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FVC vs. SHUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVC на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHUS равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVC и SHUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FVCSHUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.72

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.80

-0.30

Просадки

Сравнение просадок FVC и SHUS

Максимальная просадка FVC за все время составила -30.96%, что больше максимальной просадки SHUS в -14.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVC и SHUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FVCSHUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.96%

-14.09%

-16.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.32%

-6.95%

-6.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.75%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.62%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.31%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.06%

-2.65%

-4.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

1.94%

+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности FVC и SHUS

First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC) имеет более высокую волатильность в 4.29% по сравнению с Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF (SHUS) с волатильностью 2.31%. Это указывает на то, что FVC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FVCSHUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

2.31%

+1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.37%

7.06%

+5.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.94%

10.01%

+2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

12.61%

+3.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.61%

12.61%

+5.00%

Сравнение комиссий FVC и SHUS

FVC берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии SHUS в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVC и SHUS

Дивидендная доходность FVC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что больше доходности SHUS в 1.27%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FVC
First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF		1.92%2.57%0.78%1.89%1.50%0.09%0.21%1.07%0.24%0.63%0.67%
SHUS
Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF		1.27%1.37%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FVC and SHUS have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FVC has higher volatility (4.29%) compared to SHUS (2.31%). In terms of maximum drawdown, FVC dropped -30.96% vs SHUS's -14.09%.

On 1-year performance, FVC leads with 23.41% vs 17.10% for SHUS. On fees, SHUS is cheaper at 0.65% per year. On volatility, SHUS has been the lower-risk option at 2.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FVC has performed better with a 23.41% return vs 17.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHUS is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.71% for FVC.

FVC has the higher dividend yield at 1.92%, compared with 1.27% for SHUS.

They also come from different issuers: First Trust and Syntax Advisors. Their fees differ too: 0.71% for FVC and 0.65% for SHUS.

FVC currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FVC и SHUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор