PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SHUS с SSPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHUS с SSPY

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SHUS (Stratified LargeCap Hedged ETF) and SSPY (Stratified LargeCap Index ETF) are both exchange-traded funds - SHUS is a Equity Hedged fund actively managed by Exchange Traded Concepts, while SSPY is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Syntax Stratified LargeCap Index. SHUS is actively managed, while SSPY is passively managed. Over the past year, SHUS returned 19.20% vs 22.49% for SSPY. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. SHUS charges 0.79%/yr vs 0.45%/yr for SSPY.

Доходность

Сравнение доходности SHUS и SSPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stratified LargeCap Hedged ETF (SHUS) и Stratified LargeCap Index ETF (SSPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHUS показывает доходность 13.15%, что значительно ниже, чем у SSPY с доходностью 15.32%.

SHUS

1 день
-0.08%
1 месяц
1.97%
6 месяцев
8.13%
С начала года
13.15%
1 год
19.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
11.46%

SSPY

1 день
-0.07%
1 месяц
2.23%
6 месяцев
9.85%
С начала года
15.32%
1 год
22.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
14.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SHUS

Stratified LargeCap Hedged ETF
$379.58$469.81$2.76K

SSPY

Stratified LargeCap Index ETF
$78.57K$157.93K$170.73K

Сравнение доходности по годам SHUS и SSPY

2026 (YTD)20252024
SHUS
Stratified LargeCap Hedged ETF		13.15%10.89%-2.65%
SSPY
Stratified LargeCap Index ETF		15.32%12.88%-0.90%

Correlation

The correlation between SHUS and SSPY is 0.98 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2024 г.

0.94

The correlation between SHUS and SSPY has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SHUS и SSPY

Секторы
SHUS
SSPY

Технологии

15.9%
16.3%

Потребительский циклический сектор

13.2%
12.9%

Потребительский защитный сектор

12.8%
12.5%

Здравоохранение

12.7%
12.7%

Промышленность

10.7%
10.3%

Финансовые услуги

10.4%
10.6%

Коммунальные услуги

6.4%
6.4%

Коммуникационные услуги

6.3%
5.1%

Энергетика

6.0%
6.2%

Недвижимость

3.5%
3.4%

Сырьевые материалы

2.2%
2.7%

Технологии

SHUS
15.9%
SSPY
16.3%

Потребительский циклический сектор

SHUS
13.2%
SSPY
12.9%

Потребительский защитный сектор

SHUS
12.8%
SSPY
12.5%

Здравоохранение

SHUS
12.7%
SSPY
12.7%

Промышленность

SHUS
10.7%
SSPY
10.3%

Финансовые услуги

SHUS
10.4%
SSPY
10.6%

Коммунальные услуги

SHUS
6.4%
SSPY
6.4%

Коммуникационные услуги

SHUS
6.3%
SSPY
5.1%

Энергетика

SHUS
6.0%
SSPY
6.2%

Недвижимость

SHUS
3.5%
SSPY
3.4%

Сырьевые материалы

SHUS
2.2%
SSPY
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stratified LargeCap Hedged ETF

Stratified LargeCap Index ETF

Часто сравнивают с SHUS:
SHUS с VTSHUS с TYLDSHUS с RLYSHUS с SMMUSHUS с GDMASHUS с FVCSHUS с MRNY
Часто сравнивают с SSPY:
SSPY с SPYISSPY с RSPSSPY с swppxSSPY с VOOSSPY с AGTHXSSPY с DAPPSSPY с ^GSPC

Доходность на риск

SHUS vs. SSPY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SHUS
Ранг доходности на риск SHUS: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHUS: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHUS: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHUS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHUS: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHUS: 7171
Ранг коэф-та Мартина
SSPY
Ранг доходности на риск SSPY: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSPY: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSPY: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSPY: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSPY: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSPY: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SHUS c SSPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stratified LargeCap Hedged ETF (SHUS) и Stratified LargeCap Index ETF (SSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHUSSSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
2.11

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
3.08

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.38

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

3.09

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.01

12.00

-1.99

SHUS vs. SSPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHUS на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSPY равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHUS и SSPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHUS и SSPY

Максимальная просадка SHUS за все время составила -14.09%, что меньше максимальной просадки SSPY в -16.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHUS и SSPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHUSSSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.09%

-16.16%

+2.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.95%

-7.32%

+0.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-0.07%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.46%

-2.16%

-0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

1.88%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SHUS и SSPY

Stratified LargeCap Hedged ETF (SHUS) и Stratified LargeCap Index ETF (SSPY) имеют волатильность 3.07% и 3.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHUSSSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

3.17%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.46%

7.92%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.08%

10.70%

-0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.41%

14.21%

-1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.41%

14.21%

-1.80%

Сравнение комиссий SHUS и SSPY

SHUS берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SSPY в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHUS и SSPY

Дивидендная доходность SHUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что сопоставимо с доходностью SSPY в 1.20%

ПозицияTTM20252024
SHUS
Stratified LargeCap Hedged ETF		1.21%1.37%0.26%
SSPY
Stratified LargeCap Index ETF		1.20%1.38%0.35%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, SHUS and SSPY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SSPY has higher volatility (3.17%) compared to SHUS (3.07%). In terms of maximum drawdown, SHUS dropped -14.09% vs SSPY's -16.16%.

On 1-year performance, SSPY leads with 22.49% vs 19.20% for SHUS. On fees, SSPY is cheaper at 0.45% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SSPY has performed better with a 22.49% return vs 19.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SSPY is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.79% for SHUS.

SHUS and SSPY have nearly identical dividend yields, around 1.21%.

SHUS is categorized as Equity Hedged, while SSPY is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.79% for SHUS and 0.45% for SSPY.

SSPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHUS и SSPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор