PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHUS с SSPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHUS с SSPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SHUS (Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF) and SSPY (Stratified LargeCap Index ETF) are both exchange-traded funds - SHUS is a Hedge Fund fund actively managed by Syntax Advisors, while SSPY is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Syntax Stratified LargeCap Index. SHUS is actively managed, while SSPY is passively managed. Over the past year, SHUS returned 17.10% vs 20.61% for SSPY. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SHUS charges 0.65%/yr vs 0.45%/yr for SSPY.

Доходность

Сравнение доходности SHUS и SSPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF (SHUS) и Stratified LargeCap Index ETF (SSPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHUS показывает доходность 8.58%, что значительно ниже, чем у SSPY с доходностью 10.14%.

SHUS

1 день
-0.31%
1 месяц
3.21%
С начала года
8.58%
6 месяцев
8.70%
1 год
17.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SSPY

1 день
-0.30%
1 месяц
3.36%
С начала года
10.14%
6 месяцев
10.60%
1 год
20.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHUS и SSPY

2026 (YTD)20252024
SHUS
Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF		8.58%10.89%-2.65%
SSPY
Stratified LargeCap Index ETF		10.14%12.88%-0.90%

Correlation

The correlation between SHUS and SSPY is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2024 г.

0.93

The correlation between SHUS and SSPY has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SHUS и SSPY

Секторы
SHUS
SSPY

Технологии

17.8%
17.8%

Потребительский циклический сектор

13.0%
13.0%

Потребительский защитный сектор

12.1%
12.1%

Здравоохранение

11.8%
11.8%

Промышленность

10.5%
10.5%

Финансовые услуги

10.4%
10.4%

Энергетика

6.4%
6.4%

Коммуникационные услуги

6.2%
6.2%

Коммунальные услуги

5.9%
5.9%

Недвижимость

3.4%
3.4%

Сырьевые материалы

2.6%
2.6%

Технологии

SHUS
17.8%
SSPY
17.8%

Потребительский циклический сектор

SHUS
13.0%
SSPY
13.0%

Потребительский защитный сектор

SHUS
12.1%
SSPY
12.1%

Здравоохранение

SHUS
11.8%
SSPY
11.8%

Промышленность

SHUS
10.5%
SSPY
10.5%

Финансовые услуги

SHUS
10.4%
SSPY
10.4%

Энергетика

SHUS
6.4%
SSPY
6.4%

Коммуникационные услуги

SHUS
6.2%
SSPY
6.2%

Коммунальные услуги

SHUS
5.9%
SSPY
5.9%

Недвижимость

SHUS
3.4%
SSPY
3.4%

Сырьевые материалы

SHUS
2.6%
SSPY
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF

Stratified LargeCap Index ETF

Часто сравнивают с SHUS:
SHUS с VTSHUS с TYLDSHUS с SMMUSHUS с FAARSHUS с MRNYSHUS с VABSSHUS с DWAT
Часто сравнивают с SSPY:
SSPY с SPYISSPY с RSPSSPY с swppxSSPY с VOOSSPY с AGTHXSSPY с DAPPSSPY с ^GSPC

Доходность на риск

SHUS vs. SSPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHUS
Ранг доходности на риск SHUS: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHUS: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHUS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHUS: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHUS: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHUS: 5252
Ранг коэф-та Мартина
SSPY
Ранг доходности на риск SSPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSPY: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSPY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSPY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSPY: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSPY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHUS c SSPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF (SHUS) и Stratified LargeCap Index ETF (SSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHUSSSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
1.95

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
2.88

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.35

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

2.83

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.81

10.88

-2.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHUS vs. SSPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHUS на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSPY равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHUS и SSPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHUSSSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.95

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.92

-0.12

Просадки

Сравнение просадок SHUS и SSPY

Максимальная просадка SHUS за все время составила -14.09%, что меньше максимальной просадки SSPY в -16.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHUS и SSPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHUSSSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.09%

-16.16%

+2.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.95%

-7.32%

+0.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-0.30%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.65%

-2.32%

-0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

1.90%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SHUS и SSPY

Текущая волатильность для Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF (SHUS) составляет 2.31%, в то время как у Stratified LargeCap Index ETF (SSPY) волатильность равна 2.44%. Это указывает на то, что SHUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHUSSSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.31%

2.44%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.06%

7.62%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.01%

10.63%

-0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.61%

14.55%

-1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.61%

14.55%

-1.94%

Сравнение комиссий SHUS и SSPY

SHUS берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SSPY в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHUS и SSPY

Дивидендная доходность SHUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что сопоставимо с доходностью SSPY в 1.26%

ПозицияTTM20252024
SHUS
Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF		1.27%1.37%0.26%
SSPY
Stratified LargeCap Index ETF		1.26%1.38%0.35%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, SHUS and SSPY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SSPY has higher volatility (2.44%) compared to SHUS (2.31%). In terms of maximum drawdown, SHUS dropped -14.09% vs SSPY's -16.16%.

On 1-year performance, SSPY leads with 20.61% vs 17.10% for SHUS. On fees, SSPY is cheaper at 0.45% per year. On volatility, SHUS has been the lower-risk option at 2.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SSPY has performed better with a 20.61% return vs 17.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SSPY is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.65% for SHUS.

SHUS and SSPY have nearly identical dividend yields, around 1.27%.

SHUS is categorized as Hedge Fund, while SSPY is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Syntax Advisors and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.65% for SHUS and 0.45% for SSPY.

SSPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHUS и SSPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор