PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHUS с SSPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHUS с SSPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF (SHUS) и Syntax Stratified LargeCap ETF (SSPY).

SHUS и SSPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHUS - это активно управляемый фонд от Syntax Advisors. Фонд был запущен 15 июн. 2021 г.. SSPY - это пассивный фонд от Syntax Advisors, который отслеживает доходность Syntax Stratified LargeCap Index. Фонд был запущен 4 янв. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности SHUS и SSPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF (SHUS) и Syntax Stratified LargeCap ETF (SSPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHUS и SSPY

2026 (YTD)20252024
SHUS
Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF		1.27%10.89%-2.65%
SSPY
Syntax Stratified LargeCap ETF		1.98%12.88%-0.90%

Доходность по периодам

С начала года, SHUS показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у SSPY с доходностью 1.98%.

SHUS

1 день
0.27%
1 месяц
-5.24%
С начала года
1.27%
6 месяцев
2.18%
1 год
11.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SSPY

1 день
0.38%
1 месяц
-5.06%
С начала года
1.98%
6 месяцев
3.23%
1 год
14.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF

Syntax Stratified LargeCap ETF

Часто сравнивают с SHUS:
SHUS с VTSHUS с COMTSHUS с FAARSHUS с FTSDSHUS с QCONSHUS с SMMUSHUS с THY
Часто сравнивают с SSPY:
SSPY с swppxSSPY с RSPSSPY с VOOSSPY с SPYISSPY с ^GSPCSSPY с AGTHXSSPY с DAPP

Сравнение комиссий SHUS и SSPY

SHUS берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SSPY в 0.30%.

SHUS
Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF
SSPY
Syntax Stratified LargeCap ETF

Доходность на риск

SHUS vs. SSPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHUS
Ранг доходности на риск SHUS: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHUS: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHUS: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHUS: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHUS: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHUS: 4848
Ранг коэф-та Мартина
SSPY
Ранг доходности на риск SSPY: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSPY: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSPY: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSPY: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSPY: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSPY: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHUS c SSPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF (SHUS) и Syntax Stratified LargeCap ETF (SSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHUSSSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.92

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.40

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.20

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

1.22

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.98

5.69

-0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHUS vs. SSPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHUS на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSPY равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHUS и SSPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHUSSSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.92

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.62

-0.14

Корреляция

Корреляция между SHUS и SSPY составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHUS и SSPY

Дивидендная доходность SHUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что сопоставимо с доходностью SSPY в 1.36%

TTM20252024
SHUS
Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF		1.36%1.37%0.26%
SSPY
Syntax Stratified LargeCap ETF		1.36%1.38%0.35%

Просадки

Сравнение просадок SHUS и SSPY

Максимальная просадка SHUS за все время составила -14.09%, что меньше максимальной просадки SSPY в -16.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHUS и SSPY.

Загрузка...

Показатели просадок

SHUSSSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.09%

-16.16%

+2.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.12%

-12.14%

+3.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.48%

-5.29%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.77%

-2.45%

-0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

2.60%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности SHUS и SSPY

Текущая волатильность для Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF (SHUS) составляет 3.42%, в то время как у Syntax Stratified LargeCap ETF (SSPY) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что SHUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHUSSSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

3.96%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.45%

8.09%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.36%

16.21%

-2.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.93%

14.97%

-2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.93%

14.97%

-2.04%