- Эмитент
- Syntax Advisors
- Дата выпуска
- 15 июн. 2021 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Hedge Fund
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Активы под управлением
- $23M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SHUS
Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF (SHUS) прибавил 8.6% с начала года. Текущая цена акции SHUS — $50.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF (SHUS) показал доход в 8.58% с начала года и 17.10% за последние 12 месяцев.
Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 3.21%
- С начала года
- 8.58%
- 6 месяцев
- 8.70%
- 1 год
- 17.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SHUS по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 сент. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.81%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +6.4%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -6.9%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении SHUS закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.0%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -4.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.09% | 3.93% | -5.74% | 5.17% | 2.17% | 0.07% | 8.58% | ||||||
| 2025 | 3.68% | -1.67% | -1.38% | -1.56% | 3.00% | 2.72% | 0.43% | 3.05% | 1.03% | -0.69% | 1.89% | 0.09% | 10.89% |
| 2024 | -1.79% | 6.44% | -6.86% | -2.65% |
Метрики бенчмарка
Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF has an annualized alpha of -0.61%, beta of 0.62, and R2 of 0.67 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 01, 2024.
- This ETF participated in 86.67% of S&P 500 Index downside but only 64.42% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.62 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -0.61%
- Бета
- 0.62
- R²
- 0.67
- Участие в росте
- 64.42%
- Участие в снижении
- 86.67%
Комиссия
Комиссия SHUS составляет 0.65%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SHUS имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF (SHUS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SHUS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.41 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 2.93 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.81 | 13.52 | -4.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.63 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.63 | $0.63 | $0.11 |
Дивидендный доход | 1.27% | 1.37% | 0.26% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.63 |
| 2024 | $0.11 | $0.11 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF показал максимальную просадку в 14.09%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 72 торговые сессии.
Текущая просадка Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF составляет 0.31%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -14.09%апр. 2025 г. | 4mo 7d | 3mo 16d | 7mo 23dдек. 2024 г. - июль 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -6.95%март 2026 г. | 28d | 1mo 23d | 2mo 21dмарт 2026 г. - май 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -4.43%нояб. 2025 г. | 23d | 15d | 1mo 8dокт. 2025 г. - дек. 2025 г. |
Откат 2024 года2024 | -2.94%окт. 2024 г. | 14d | 6d | 20dокт. 2024 г. - нояб. 2024 г. |
Откат 2025 года2025 | -2.77%окт. 2025 г. | 4d | 17d | 21dокт. 2025 г. - окт. 2025 г. |
Показатели просадок
| SHUS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.09% | -56.78% | +42.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.95% | -9.10% | +2.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -0.74% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.65% | -10.72% | +8.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 1.97% | -0.03% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SHUS
Добавьте Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SHUS