Сравнение SHUS с RLY
SHUS (Stratified LargeCap Hedged ETF) and RLY (State Street Multi-Asset Real Return ETF) are both exchange-traded funds - SHUS is a Equity Hedged fund actively managed by Exchange Traded Concepts, while RLY is a Global Allocation fund tracking the Bloomberg U.S. Government Inflation-Linked Bond Index. SHUS is actively managed, while RLY is passively managed. Over the past year, SHUS returned 19.20% vs 26.40% for RLY. Their 0.44 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SHUS charges 0.79%/yr vs 0.50%/yr for RLY.
Доходность
Сравнение доходности SHUS и RLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHUS показывает доходность 13.15%, что значительно ниже, чем у RLY с доходностью 15.71%.
SHUS
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 1.97%
- 6 месяцев
- 8.13%
- С начала года
- 13.15%
- 1 год
- 19.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.46%
RLY
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 3.59%
- 6 месяцев
- 6.19%
- С начала года
- 15.71%
- 1 год
- 26.40%
- 3 года*
- 13.07%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 8.20%
- Всё время*
- 4.78%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.72M | $7.90M | $7.84M | |
| $379.58 | $469.81 | $2.76K |
Сравнение доходности по годам SHUS и RLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SHUS Stratified LargeCap Hedged ETF | 13.15% | 10.89% | -2.65% |
RLY State Street Multi-Asset Real Return ETF | 15.71% | 20.26% | -4.50% |
Correlation
The correlation between SHUS and RLY is 0.38, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2024 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHUS vs. RLY — Ранг доходности на риск
SHUS
RLY
Сравнение SHUS c RLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stratified LargeCap Hedged ETF (SHUS) и State Street Multi-Asset Real Return ETF (RLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHUS | RLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.46 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 3.52 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.01 | 12.14 | -2.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHUS и RLY
Максимальная просадка SHUS за все время составила -14.09%, что меньше максимальной просадки RLY в -37.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHUS и RLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHUS | RLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.09% | -37.75% | +23.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.95% | -7.54% | +0.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -2.80% | +2.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.46% | -9.39% | +6.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 2.18% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHUS и RLY
Stratified LargeCap Hedged ETF (SHUS) имеет более высокую волатильность в 3.07% по сравнению с State Street Multi-Asset Real Return ETF (RLY) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что SHUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHUS | RLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 2.59% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.46% | 7.62% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.08% | 10.58% | -0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.41% | 13.44% | -1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.41% | 13.80% | -1.39% |
Сравнение комиссий SHUS и RLY
SHUS берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии RLY в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHUS и RLY
Дивидендная доходность SHUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности RLY в 3.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLY State Street Multi-Asset Real Return ETF | 3.06% | 3.24% | 3.31% | 3.71% | 5.66% | 12.15% | 2.16% | 3.45% | 2.76% | 1.85% | 2.07% | 1.80% |
SHUS Stratified LargeCap Hedged ETF | 1.21% | 1.37% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SHUS and RLY have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHUS has higher volatility (3.07%) compared to RLY (2.59%). In terms of maximum drawdown, SHUS dropped -14.09% vs RLY's -37.75%.
On 1-year performance, RLY leads with 26.40% vs 19.20% for SHUS. On fees, RLY is cheaper at 0.50% per year. On volatility, RLY has been the lower-risk option at 2.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RLY has performed better with a 26.40% return vs 19.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RLY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for SHUS.
RLY has the higher dividend yield at 3.06%, compared with 1.21% for SHUS.
SHUS is categorized as Equity Hedged, while RLY is Global Allocation. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and State Street. Their fees differ too: 0.79% for SHUS and 0.50% for RLY.
RLY currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHUS и RLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор