PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHUS с GDMA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHUS с GDMA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SHUS (Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF) and GDMA (Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF) are both Hedge Fund funds. Both are actively managed. Over the past year, SHUS returned 17.10% vs 32.26% for GDMA. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SHUS charges 0.65%/yr vs 0.77%/yr for GDMA.

Доходность

Сравнение доходности SHUS и GDMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF (SHUS) и Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHUS показывает доходность 8.58%, что значительно ниже, чем у GDMA с доходностью 11.18%.

SHUS

1 день
-0.31%
1 месяц
3.21%
С начала года
8.58%
6 месяцев
8.70%
1 год
17.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GDMA

1 день
0.30%
1 месяц
1.83%
С начала года
11.18%
6 месяцев
14.08%
1 год
32.26%
3 года*
16.91%
5 лет*
7.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHUS и GDMA

2026 (YTD)20252024
SHUS
Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF		8.58%10.89%-2.65%
GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF		11.18%25.29%-2.42%

Correlation

The correlation between SHUS and GDMA is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2024 г.

0.52

The correlation between SHUS and GDMA has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SHUS и GDMA

Секторы
SHUS
GDMA

Технологии

17.8%
23.4%

Потребительский циклический сектор

13.0%
8.8%

Потребительский защитный сектор

12.1%
3.5%

Здравоохранение

11.8%
5.5%

Промышленность

10.5%
14.4%

Финансовые услуги

10.4%
14.5%

Энергетика

6.4%
10.0%

Коммуникационные услуги

6.2%
7.0%

Коммунальные услуги

5.9%
2.4%

Недвижимость

3.4%
1.6%

Сырьевые материалы

2.6%
9.0%

Технологии

SHUS
17.8%
GDMA
23.4%

Потребительский циклический сектор

SHUS
13.0%
GDMA
8.8%

Потребительский защитный сектор

SHUS
12.1%
GDMA
3.5%

Здравоохранение

SHUS
11.8%
GDMA
5.5%

Промышленность

SHUS
10.5%
GDMA
14.4%

Финансовые услуги

SHUS
10.4%
GDMA
14.5%

Энергетика

SHUS
6.4%
GDMA
10.0%

Коммуникационные услуги

SHUS
6.2%
GDMA
7.0%

Коммунальные услуги

SHUS
5.9%
GDMA
2.4%

Недвижимость

SHUS
3.4%
GDMA
1.6%

Сырьевые материалы

SHUS
2.6%
GDMA
9.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF

Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF

Часто сравнивают с SHUS:
SHUS с VTSHUS с SSPYSHUS с TYLDSHUS с SMMUSHUS с FAARSHUS с MRNYSHUS с VABS
Часто сравнивают с GDMA:
GDMA с GDEGDMA с BAMYGDMA с JEPIGDMA с AMZNGDMA с SPYGDMA с NLRGDMA с SGRT

Доходность на риск

SHUS vs. GDMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHUS
Ранг доходности на риск SHUS: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHUS: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHUS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHUS: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHUS: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHUS: 5252
Ранг коэф-та Мартина
GDMA
Ранг доходности на риск GDMA: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMA: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMA: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMA: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMA: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHUS c GDMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF (SHUS) и Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHUSGDMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
2.47

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
3.21

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.47

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

4.30

-1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.81

11.92

-3.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHUS vs. GDMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHUS на текущий момент составляет 1.72, что ниже коэффициента Шарпа GDMA равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHUS и GDMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHUSGDMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

2.47

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.89

-0.09

Просадки

Сравнение просадок SHUS и GDMA

Максимальная просадка SHUS за все время составила -14.09%, что меньше максимальной просадки GDMA в -16.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHUS и GDMA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHUSGDMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.09%

-16.66%

+2.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.95%

-7.53%

+0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-7.53%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-12.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-1.06%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.65%

-3.78%

+1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

2.71%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности SHUS и GDMA

Текущая волатильность для Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF (SHUS) составляет 2.31%, в то время как у Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что SHUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHUSGDMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.31%

6.18%

-3.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.06%

10.03%

-2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.01%

13.12%

-3.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.61%

9.67%

+2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.61%

10.97%

+1.64%

Сравнение комиссий SHUS и GDMA

SHUS берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии GDMA в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHUS и GDMA

Дивидендная доходность SHUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности GDMA в 2.51%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF		2.51%2.79%2.32%4.14%1.18%2.10%0.62%3.17%
SHUS
Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF		1.27%1.37%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SHUS and GDMA have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDMA has higher volatility (6.18%) compared to SHUS (2.31%). In terms of maximum drawdown, SHUS dropped -14.09% vs GDMA's -16.66%.

On 1-year performance, GDMA leads with 32.26% vs 17.10% for SHUS. On fees, SHUS is cheaper at 0.65% per year. On volatility, SHUS has been the lower-risk option at 2.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GDMA has performed better with a 32.26% return vs 17.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHUS is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.77% for GDMA.

GDMA has the higher dividend yield at 2.51%, compared with 1.27% for SHUS.

They also come from different issuers: Syntax Advisors and Gadsden. Their fees differ too: 0.65% for SHUS and 0.77% for GDMA.

GDMA currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHUS и GDMA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор