PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHUS с GDMA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHUS с GDMA

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF (SHUS) и Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA).

SHUS и GDMA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHUS - это активно управляемый фонд от Syntax Advisors. Фонд был запущен 15 июн. 2021 г.. GDMA - это активно управляемый фонд от Gadsden. Фонд был запущен 14 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности SHUS и GDMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF (SHUS) и Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHUS и GDMA

2026 (YTD)20252024
SHUS
Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF		0.99%10.89%-2.65%
GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF		5.56%25.29%-2.42%

Доходность по периодам

С начала года, SHUS показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у GDMA с доходностью 5.56%.

SHUS

1 день
1.31%
1 месяц
-5.74%
С начала года
0.99%
6 месяцев
2.29%
1 год
11.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GDMA

1 день
-0.16%
1 месяц
-5.27%
С начала года
5.56%
6 месяцев
8.64%
1 год
30.39%
3 года*
14.82%
5 лет*
7.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF

Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF

Часто сравнивают с SHUS:
SHUS с VTSHUS с SSPYSHUS с COMTSHUS с DFUSSHUS с DWATSHUS с FAARSHUS с FLGV
Часто сравнивают с GDMA:
GDMA с GDEGDMA с JEPIGDMA с AMZNGDMA с SPYGDMA с BAMYGDMA с NLRGDMA с GLD

Сравнение комиссий SHUS и GDMA

SHUS берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии GDMA в 0.77%.

GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF
SHUS
Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF

Доходность на риск

SHUS vs. GDMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHUS
Ранг доходности на риск SHUS: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHUS: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHUS: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHUS: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHUS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHUS: 5454
Ранг коэф-та Мартина
GDMA
Ранг доходности на риск GDMA: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMA: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMA: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMA: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMA: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMA: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHUS c GDMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF (SHUS) и Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHUSGDMADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

2.52

-1.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

3.29

-2.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.48

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

4.72

-3.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.27

14.01

-8.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHUS vs. GDMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHUS на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа GDMA равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHUS и GDMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHUSGDMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

2.52

-1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.85

-0.39

Корреляция

Корреляция между SHUS и GDMA составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHUS и GDMA

Дивидендная доходность SHUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности GDMA в 2.65%

TTM2025202420232022202120202019
SHUS
Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF		1.36%1.37%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF		2.65%2.79%2.32%4.14%1.18%2.10%0.62%3.17%

Просадки

Сравнение просадок SHUS и GDMA

Максимальная просадка SHUS за все время составила -14.09%, что меньше максимальной просадки GDMA в -16.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHUS и GDMA.

Загрузка...

Показатели просадок

SHUSGDMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.09%

-16.66%

+2.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.12%

-6.44%

-2.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-12.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.74%

-6.06%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.76%

-3.78%

+1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

2.17%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SHUS и GDMA

Текущая волатильность для Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF (SHUS) составляет 3.54%, в то время как у Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что SHUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHUSGDMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

4.01%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.45%

9.88%

-2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.38%

12.12%

+1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.94%

9.44%

+3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.94%

10.82%

+2.12%