Сравнение SHUS с GDMA
SHUS (Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF) and GDMA (Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF) are both Hedge Fund funds. Both are actively managed. Over the past year, SHUS returned 16.72% vs 27.20% for GDMA. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SHUS charges 0.65%/yr vs 0.77%/yr for GDMA.
Доходность
Сравнение доходности SHUS и GDMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SHUS показывает доходность 9.37%, а GDMA немного выше – 9.45%.
SHUS
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 1.33%
- С начала года
- 9.37%
- 6 месяцев
- 8.27%
- 1 год
- 16.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDMA
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 2.19%
- С начала года
- 9.45%
- 6 месяцев
- 8.66%
- 1 год
- 27.20%
- 3 года*
- 16.41%
- 5 лет*
- 7.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHUS и GDMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SHUS Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF | 9.37% | 10.89% | -2.65% |
GDMA Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF | 9.45% | 25.29% | -1.21% |
Correlation
The correlation between SHUS and GDMA is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2024 г. | 0.50 |
The correlation between SHUS and GDMA has been stable across timeframes, ranging from 0.41 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHUS vs. GDMA — Ранг доходности на риск
SHUS
GDMA
Сравнение SHUS c GDMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF (SHUS) и Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHUS | GDMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.35 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 3.63 | -1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.56 | 9.58 | -1.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHUS и GDMA
Максимальная просадка SHUS за все время составила -14.09%, что меньше максимальной просадки GDMA в -16.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHUS и GDMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHUS | GDMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.09% | -16.66% | +2.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.95% | -7.53% | +0.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.53% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -12.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -4.19% | +3.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.59% | -3.78% | +1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 2.85% | -0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHUS и GDMA
Текущая волатильность для Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF (SHUS) составляет 3.07%, в то время как у Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) волатильность равна 8.75%. Это указывает на то, что SHUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHUS | GDMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 8.75% | -5.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.39% | 12.86% | -5.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.18% | 15.25% | -5.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.59% | 10.21% | +2.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.59% | 11.32% | +1.27% |
Сравнение комиссий SHUS и GDMA
SHUS берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии GDMA в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHUS и GDMA
Дивидендная доходность SHUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности GDMA в 2.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDMA Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF | 2.55% | 2.79% | 2.32% | 4.14% | 1.18% | 2.10% | 0.62% | 3.17% |
SHUS Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF | 1.26% | 1.37% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SHUS and GDMA have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDMA has higher volatility (8.75%) compared to SHUS (3.07%). In terms of maximum drawdown, SHUS dropped -14.09% vs GDMA's -16.66%.
On 1-year performance, GDMA leads with 27.20% vs 16.72% for SHUS. On fees, SHUS is cheaper at 0.65% per year. On volatility, SHUS has been the lower-risk option at 3.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GDMA has performed better with a 27.20% return vs 16.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SHUS is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.77% for GDMA.
GDMA has the higher dividend yield at 2.55%, compared with 1.26% for SHUS.
They also come from different issuers: Syntax Advisors and Gadsden. Their fees differ too: 0.65% for SHUS and 0.77% for GDMA.
GDMA currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHUS и GDMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор