PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SHUS с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHUS с VT

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SHUS (Stratified LargeCap Hedged ETF) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both exchange-traded funds - SHUS is a Equity Hedged fund actively managed by Exchange Traded Concepts, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. SHUS is actively managed, while VT is passively managed. Over the past year, SHUS returned 19.20% vs 25.42% for VT. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SHUS charges 0.79%/yr vs 0.06%/yr for VT.

Доходность

Сравнение доходности SHUS и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stratified LargeCap Hedged ETF (SHUS) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHUS показывает доходность 13.15%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 14.23%.

SHUS

1 день
-0.08%
1 месяц
1.97%
6 месяцев
8.13%
С начала года
13.15%
1 год
19.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
11.46%

VT

1 день
-0.17%
1 месяц
1.50%
6 месяцев
11.02%
С начала года
14.23%
1 год
25.42%
3 года*
20.10%
5 лет*
10.98%
10 лет*
12.56%
Всё время*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SHUS

Stratified LargeCap Hedged ETF
$379.58$469.81$2.76K

VT

Vanguard Total World Stock ETF
$470.51M$374.42M$484.76M

Сравнение доходности по годам SHUS и VT

2026 (YTD)20252024
SHUS
Stratified LargeCap Hedged ETF		13.15%10.89%-2.65%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		14.23%22.43%-1.05%

Correlation

The correlation between SHUS and VT is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2024 г.

0.73

The correlation between SHUS and VT has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SHUS и VT

Секторы
SHUS
VT

Технологии

15.9%
31.2%

Потребительский циклический сектор

13.2%
9.0%

Потребительский защитный сектор

12.8%
4.5%

Здравоохранение

12.7%
8.3%

Промышленность

10.7%
11.7%

Финансовые услуги

10.4%
15.7%

Коммунальные услуги

6.4%
2.5%

Коммуникационные услуги

6.3%
7.4%

Энергетика

6.0%
3.6%

Недвижимость

3.5%
2.3%

Сырьевые материалы

2.2%
3.8%

Технологии

SHUS
15.9%
VT
31.2%

Потребительский циклический сектор

SHUS
13.2%
VT
9.0%

Потребительский защитный сектор

SHUS
12.8%
VT
4.5%

Здравоохранение

SHUS
12.7%
VT
8.3%

Промышленность

SHUS
10.7%
VT
11.7%

Финансовые услуги

SHUS
10.4%
VT
15.7%

Коммунальные услуги

SHUS
6.4%
VT
2.5%

Коммуникационные услуги

SHUS
6.3%
VT
7.4%

Энергетика

SHUS
6.0%
VT
3.6%

Недвижимость

SHUS
3.5%
VT
2.3%

Сырьевые материалы

SHUS
2.2%
VT
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stratified LargeCap Hedged ETF

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с SHUS:
SHUS с SSPYSHUS с TYLDSHUS с RLYSHUS с SMMUSHUS с GDMASHUS с FVCSHUS с MRNY
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

SHUS vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SHUS
Ранг доходности на риск SHUS: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHUS: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHUS: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHUS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHUS: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHUS: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SHUS c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stratified LargeCap Hedged ETF (SHUS) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHUSVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
1.83

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
2.54

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.33

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

2.64

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.01

10.98

-0.98

SHUS vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHUS на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHUS и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHUS и VT

Максимальная просадка SHUS за все время составила -14.09%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHUS и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHUSVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.09%

-50.27%

+36.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.95%

-9.67%

+2.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.51%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.38%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-0.17%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.46%

-6.97%

+4.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.32%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности SHUS и VT

Текущая волатильность для Stratified LargeCap Hedged ETF (SHUS) составляет 3.07%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 4.27%. Это указывает на то, что SHUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHUSVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

4.27%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.46%

11.81%

-4.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.08%

13.97%

-3.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.41%

16.24%

-3.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.41%

17.19%

-4.78%

Сравнение комиссий SHUS и VT

SHUS берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHUS и VT

Дивидендная доходность SHUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности VT в 1.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHUS
Stratified LargeCap Hedged ETF		1.21%1.37%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.55%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

SHUS and VT have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VT has higher volatility (4.27%) compared to SHUS (3.07%). In terms of maximum drawdown, SHUS dropped -14.09% vs VT's -50.27%.

On 1-year performance, VT leads with 25.42% vs 19.20% for SHUS. On fees, VT is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SHUS has been the lower-risk option at 3.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VT has performed better with a 25.42% return vs 19.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VT is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.79% for SHUS.

VT has the higher dividend yield at 1.55%, compared with 1.21% for SHUS.

SHUS is categorized as Equity Hedged, while VT is Global Equities. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Vanguard. Their fees differ too: 0.79% for SHUS and 0.06% for VT.

SHUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHUS и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор