Сравнение SHUS с VT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF (SHUS) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).
SHUS и VT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHUS - это активно управляемый фонд от Syntax Advisors. Фонд был запущен 15 июн. 2021 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHUS или VT.
Корреляция
Корреляция между SHUS и VT составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SHUS и VT
Основные характеристики
SHUS:
0.98
VT:
1.75
SHUS:
1.51
VT:
2.37
SHUS:
1.18
VT:
1.32
SHUS:
1.54
VT:
2.58
SHUS:
3.88
VT:
10.24
SHUS:
2.78%
VT:
2.04%
SHUS:
11.00%
VT:
11.97%
SHUS:
-11.74%
VT:
-50.27%
SHUS:
-2.77%
VT:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, SHUS показывает доходность 4.39%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 5.12%.
SHUS
4.39%
2.33%
5.49%
8.98%
N/A
N/A
VT
5.12%
4.32%
8.41%
18.59%
10.56%
9.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHUS и VT
SHUS берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VT в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SHUS и VT
SHUS
VT
Сравнение SHUS c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF (SHUS) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHUS и VT
Дивидендная доходность SHUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности VT в 1.86%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHUS Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF | 0.25% | 0.26% | 1.18% | 3.36% | 1.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.86% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% |
Просадки
Сравнение просадок SHUS и VT
Максимальная просадка SHUS за все время составила -11.74%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHUS и VT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SHUS и VT
Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF (SHUS) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что SHUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.