PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHUS с VT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHUS с VT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF (SHUS) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).

SHUS и VT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHUS - это активно управляемый фонд от Syntax Advisors. Фонд был запущен 15 июн. 2021 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности SHUS и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF (SHUS) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHUS и VT

2026 (YTD)20252024
SHUS
Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF		0.99%10.89%-2.65%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		-1.71%22.43%-1.12%

Доходность по периодам

С начала года, SHUS показывает доходность 0.99%, что значительно выше, чем у VT с доходностью -1.71%.

SHUS

1 день
1.31%
1 месяц
-5.74%
С начала года
0.99%
6 месяцев
2.29%
1 год
11.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VT

1 день
3.08%
1 месяц
-6.22%
С начала года
-1.71%
6 месяцев
1.42%
1 год
21.53%
3 года*
16.86%
5 лет*
9.22%
10 лет*
11.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с SHUS:
SHUS с SSPYSHUS с DWATSHUS с QCONSHUS с THYSHUS с VFMVSHUS с COMTSHUS с DFAU
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с ACWIVT с SPYVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Сравнение комиссий SHUS и VT

SHUS берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

SHUS
Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF
VT
Vanguard Total World Stock ETF

Доходность на риск

SHUS vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHUS
Ранг доходности на риск SHUS: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHUS: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHUS: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHUS: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHUS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHUS: 5454
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHUS c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF (SHUS) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHUSVTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.25

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.84

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.27

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

1.83

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.27

8.51

-3.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHUS vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHUS на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа VT равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHUS и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHUSVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.25

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.40

+0.06

Корреляция

Корреляция между SHUS и VT составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHUS и VT

Дивидендная доходность SHUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности VT в 1.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHUS
Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF		1.36%1.37%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.82%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Просадки

Сравнение просадок SHUS и VT

Максимальная просадка SHUS за все время составила -14.09%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHUS и VT.

Загрузка...

Показатели просадок

SHUSVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.09%

-50.27%

+36.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.12%

-11.84%

+2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.38%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.74%

-6.89%

+1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.76%

-7.08%

+4.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

2.55%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности SHUS и VT

Текущая волатильность для Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF (SHUS) составляет 3.54%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 6.33%. Это указывает на то, что SHUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHUSVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

6.33%

-2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.45%

9.95%

-2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.38%

17.24%

-3.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.94%

15.98%

-3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.94%

17.20%

-4.26%