PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SHUS с TYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SHUS и TYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF (SHUS) и Cambria Tactical Yield ETF (TYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHUS и TYLD


2026 (YTD)20252024
SHUS
Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF
0.99%10.89%-2.65%
TYLD
Cambria Tactical Yield ETF
0.80%4.05%1.21%

Доходность по периодам

С начала года, SHUS показывает доходность 0.99%, что значительно выше, чем у TYLD с доходностью 0.80%.


SHUS

1 день
1.31%
1 месяц
-5.74%
С начала года
0.99%
6 месяцев
2.29%
1 год
11.39%
3 года*
5 лет*
10 лет*

TYLD

1 день
0.06%
1 месяц
0.34%
С начала года
0.80%
6 месяцев
1.91%
1 год
4.13%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF

Cambria Tactical Yield ETF

Сравнение комиссий SHUS и TYLD

SHUS берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии TYLD в 0.59%.


Доходность на риск

SHUS vs. TYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SHUS
Ранг доходности на риск SHUS: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHUS: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHUS: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHUS: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHUS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHUS: 5454
Ранг коэф-та Мартина

TYLD
Ранг доходности на риск TYLD: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYLD: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYLD: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYLD: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYLD: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYLD: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHUS c TYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF (SHUS) и Cambria Tactical Yield ETF (TYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SHUSTYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

3.11

-2.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

4.72

-3.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

2.00

-0.83

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

8.01

-6.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.27

34.71

-29.45

SHUS vs. TYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHUS на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа TYLD равного 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHUS и TYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SHUSTYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

3.11

-2.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

2.48

-2.01

Корреляция

Корреляция между SHUS и TYLD составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SHUS и TYLD

Дивидендная доходность SHUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности TYLD в 4.72%


TTM20252024
SHUS
Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF
1.36%1.37%0.26%
TYLD
Cambria Tactical Yield ETF
4.72%4.38%4.24%

Просадки

Сравнение просадок SHUS и TYLD

Максимальная просадка SHUS за все время составила -14.09%, что больше максимальной просадки TYLD в -1.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHUS и TYLD.


Загрузка...

Показатели просадок


SHUSTYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.09%

-1.06%

-13.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.12%

-0.52%

-8.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.74%

0.00%

-5.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.76%

-0.11%

-2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

0.12%

+2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SHUS и TYLD

Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF (SHUS) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) с волатильностью 0.24%. Это указывает на то, что SHUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SHUSTYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

0.24%

+3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.45%

0.50%

+6.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.38%

1.34%

+12.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.94%

1.82%

+11.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.94%

1.82%

+11.12%