Сравнение SHUS с TYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF (SHUS) и Cambria Tactical Yield ETF (TYLD).
SHUS и TYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHUS - это активно управляемый фонд от Syntax Advisors. Фонд был запущен 15 июн. 2021 г.. TYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 4 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SHUS и TYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHUS и TYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SHUS Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF | 0.99% | 10.89% | -2.65% |
TYLD Cambria Tactical Yield ETF | 0.80% | 4.05% | 1.21% |
Доходность по периодам
С начала года, SHUS показывает доходность 0.99%, что значительно выше, чем у TYLD с доходностью 0.80%.
SHUS
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 2.29%
- 1 год
- 11.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TYLD
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHUS и TYLD
SHUS берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии TYLD в 0.59%.
Доходность на риск
SHUS vs. TYLD — Ранг доходности на риск
SHUS
TYLD
Сравнение SHUS c TYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF (SHUS) и Cambria Tactical Yield ETF (TYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHUS | TYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 3.11 | -2.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 4.72 | -3.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 2.00 | -0.83 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 8.01 | -6.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.27 | 34.71 | -29.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHUS | TYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 3.11 | -2.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 2.48 | -2.01 |
Корреляция
Корреляция между SHUS и TYLD составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHUS и TYLD
Дивидендная доходность SHUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности TYLD в 4.72%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SHUS Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF | 1.36% | 1.37% | 0.26% |
TYLD Cambria Tactical Yield ETF | 4.72% | 4.38% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок SHUS и TYLD
Максимальная просадка SHUS за все время составила -14.09%, что больше максимальной просадки TYLD в -1.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHUS и TYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHUS | TYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.09% | -1.06% | -13.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.12% | -0.52% | -8.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.74% | 0.00% | -5.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.76% | -0.11% | -2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 0.12% | +2.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHUS и TYLD
Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF (SHUS) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) с волатильностью 0.24%. Это указывает на то, что SHUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHUS | TYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 0.24% | +3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.45% | 0.50% | +6.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.38% | 1.34% | +12.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.94% | 1.82% | +11.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.94% | 1.82% | +11.12% |