PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHUS с SMMU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHUS с SMMU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SHUS (Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF) and SMMU (PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - SHUS is a Hedge Fund fund actively managed by Syntax Advisors, while SMMU is a Municipal Bonds fund actively managed by PIMCO. Both are actively managed. Over the past year, SHUS returned 17.10% vs 3.92% for SMMU. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. SHUS charges 0.65%/yr vs 0.35%/yr for SMMU.

Доходность

Сравнение доходности SHUS и SMMU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF (SHUS) и PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF (SMMU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHUS показывает доходность 8.58%, что значительно выше, чем у SMMU с доходностью 1.10%.

SHUS

1 день
-0.31%
1 месяц
3.21%
С начала года
8.58%
6 месяцев
8.70%
1 год
17.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMMU

1 день
0.07%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.10%
6 месяцев
1.36%
1 год
3.92%
3 года*
3.67%
5 лет*
1.90%
10 лет*
1.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHUS и SMMU

2026 (YTD)20252024
SHUS
Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF		8.58%10.89%-2.65%
SMMU
PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF		1.10%4.06%-0.30%

Correlation

The correlation between SHUS and SMMU is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2024 г.

0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF

PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF

Часто сравнивают с SHUS:
SHUS с VTSHUS с SSPYSHUS с TYLDSHUS с FAARSHUS с MRNYSHUS с VABSSHUS с DWAT
Часто сравнивают с SMMU:
SMMU с JMSTSMMU с MUNISMMU с QQQSMMU с MUBSMMU с MINTSMMU с SPHYSMMU с JPST

Доходность на риск

SHUS vs. SMMU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHUS
Ранг доходности на риск SHUS: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHUS: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHUS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHUS: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHUS: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHUS: 5252
Ранг коэф-та Мартина
SMMU
Ранг доходности на риск SMMU: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMMU: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMMU: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMMU: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMMU: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMMU: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHUS c SMMU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF (SHUS) и PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF (SMMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHUSSMMUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
3.84

-2.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
5.82

-3.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.90

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

5.10

-2.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.81

18.24

-9.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHUS vs. SMMU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHUS на текущий момент составляет 1.72, что ниже коэффициента Шарпа SMMU равного 3.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHUS и SMMU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHUSSMMUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

3.84

-2.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.14

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.60

+0.19

Просадки

Сравнение просадок SHUS и SMMU

Максимальная просадка SHUS за все время составила -14.09%, что больше максимальной просадки SMMU в -5.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHUS и SMMU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHUSSMMUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.09%

-5.09%

-9.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.95%

-0.77%

-6.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-1.95%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-4.76%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-5.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-0.03%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.65%

-0.55%

-2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

0.22%

+1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности SHUS и SMMU

Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF (SHUS) имеет более высокую волатильность в 2.31% по сравнению с PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF (SMMU) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что SHUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHUSSMMUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.31%

0.31%

+2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.06%

0.79%

+6.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.01%

1.02%

+8.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.61%

1.67%

+10.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.61%

2.73%

+9.88%

Сравнение комиссий SHUS и SMMU

SHUS берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SMMU в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHUS и SMMU

Дивидендная доходность SHUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности SMMU в 2.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHUS
Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF		1.27%1.37%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMMU
PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF		2.84%2.80%3.03%2.79%1.37%0.60%1.19%1.82%1.57%1.41%1.03%0.89%

Часто задаваемые вопросы

SHUS and SMMU have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHUS has higher volatility (2.31%) compared to SMMU (0.31%). In terms of maximum drawdown, SHUS dropped -14.09% vs SMMU's -5.09%.

On 1-year performance, SHUS leads with 17.10% vs 3.92% for SMMU. On fees, SMMU is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SMMU has been the lower-risk option at 0.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SHUS has performed better with a 17.10% return vs 3.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMMU is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for SHUS.

SMMU has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 1.27% for SHUS.

SHUS is categorized as Hedge Fund, while SMMU is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Syntax Advisors and PIMCO. Their fees differ too: 0.65% for SHUS and 0.35% for SMMU.

SMMU currently has the higher Sharpe Ratio (3.84 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHUS и SMMU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор