PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHUS с SMMU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHUS с SMMU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF (SHUS) и PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF (SMMU).

SHUS и SMMU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHUS - это активно управляемый фонд от Syntax Advisors. Фонд был запущен 15 июн. 2021 г.. SMMU - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 февр. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности SHUS и SMMU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF (SHUS) и PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF (SMMU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHUS и SMMU

2026 (YTD)20252024
SHUS
Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF		1.27%10.89%-2.65%
SMMU
PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF		0.53%4.06%-0.30%

Доходность по периодам

С начала года, SHUS показывает доходность 1.27%, что значительно выше, чем у SMMU с доходностью 0.53%.

SHUS

1 день
0.27%
1 месяц
-5.24%
С начала года
1.27%
6 месяцев
2.18%
1 год
11.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMMU

1 день
0.04%
1 месяц
-0.45%
С начала года
0.53%
6 месяцев
1.17%
1 год
3.64%
3 года*
3.42%
5 лет*
1.85%
10 лет*
1.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF

PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF

Часто сравнивают с SHUS:
SHUS с VTSHUS с SSPYSHUS с COMTSHUS с FAARSHUS с THYSHUS с DFUSSHUS с DWAT
Часто сравнивают с SMMU:
SMMU с JMSTSMMU с QQQSMMU с MUNISMMU с FXAIXSMMU с SPHYSMMU с MUBSMMU с JPST

Сравнение комиссий SHUS и SMMU

SHUS берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SMMU в 0.35%.

SHUS
Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF
SMMU
PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF

Доходность на риск

SHUS vs. SMMU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHUS
Ранг доходности на риск SHUS: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHUS: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHUS: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHUS: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHUS: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHUS: 4848
Ранг коэф-та Мартина
SMMU
Ранг доходности на риск SMMU: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMMU: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMMU: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMMU: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMMU: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMMU: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHUS c SMMU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF (SHUS) и PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF (SMMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHUSSMMUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

2.06

-1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

2.47

-1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.58

-0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

1.93

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.98

9.89

-4.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHUS vs. SMMU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHUS на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа SMMU равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHUS и SMMU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHUSSMMUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

2.06

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.12

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.59

-0.12

Корреляция

Корреляция между SHUS и SMMU составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHUS и SMMU

Дивидендная доходность SHUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности SMMU в 2.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHUS
Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF		1.36%1.37%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMMU
PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF		2.80%2.80%3.03%2.79%1.37%0.60%1.19%1.82%1.57%1.41%1.03%0.89%

Просадки

Сравнение просадок SHUS и SMMU

Максимальная просадка SHUS за все время составила -14.09%, что больше максимальной просадки SMMU в -5.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHUS и SMMU.

Загрузка...

Показатели просадок

SHUSSMMUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.09%

-5.09%

-9.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.12%

-1.95%

-7.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-4.76%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-5.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.48%

-0.59%

-4.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.77%

-0.55%

-2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

0.38%

+1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности SHUS и SMMU

Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF (SHUS) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF (SMMU) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что SHUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHUSSMMUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

0.52%

+2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.45%

0.74%

+6.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.36%

1.78%

+11.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.93%

1.67%

+11.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.93%

2.75%

+10.18%