Сравнение FVC с RPAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC) и RPAR Risk Parity ETF (RPAR).
FVC и RPAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FVC - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright Dynamic Focus Five Index. Фонд был запущен 18 мар. 2016 г.. RPAR - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 13 дек. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности FVC и RPAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FVC и RPAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVC First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF | -4.24% | 2.12% | 12.43% | -4.59% | -6.03% | 21.92% | 12.71% | 2.01% |
RPAR RPAR Risk Parity ETF | 3.85% | 17.91% | 0.06% | 6.03% | -22.82% | 7.56% | 19.40% | 0.11% |
Доходность по периодам
С начала года, FVC показывает доходность -4.24%, что значительно ниже, чем у RPAR с доходностью 3.85%.
FVC
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -7.44%
- С начала года
- -4.24%
- 6 месяцев
- -2.60%
- 1 год
- 1.27%
- 3 года*
- 3.49%
- 5 лет*
- 1.41%
- 10 лет*
- 6.62%
RPAR
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- 3.85%
- 6 месяцев
- 6.09%
- 1 год
- 15.70%
- 3 года*
- 7.21%
- 5 лет*
- 2.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FVC и RPAR
FVC берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии RPAR в 0.51%.
Доходность на риск
FVC vs. RPAR — Ранг доходности на риск
FVC
RPAR
Сравнение FVC c RPAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC) и RPAR Risk Parity ETF (RPAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FVC | RPAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.10 | 1.34 | -1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.22 | 1.86 | -1.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.25 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 2.05 | -1.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.47 | 7.30 | -6.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FVC | RPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | 1.34 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.18 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.32 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между FVC и RPAR составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FVC и RPAR
Дивидендная доходность FVC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности RPAR в 2.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVC First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF | 2.35% | 2.57% | 0.78% | 1.89% | 1.50% | 0.09% | 0.21% | 1.07% | 0.24% | 0.63% | 0.67% |
RPAR RPAR Risk Parity ETF | 2.15% | 2.55% | 2.51% | 3.16% | 4.01% | 2.02% | 0.76% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FVC и RPAR
Максимальная просадка FVC за все время составила -30.96%, примерно равная максимальной просадке RPAR в -30.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVC и RPAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| FVC | RPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.96% | -30.16% | -0.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.32% | -8.10% | -5.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.62% | -30.16% | +7.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.72% | -5.97% | -4.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.14% | -11.83% | +4.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 2.27% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности FVC и RPAR
First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с RPAR Risk Parity ETF (RPAR) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что FVC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FVC | RPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.51% | 4.81% | +2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.05% | 7.74% | +3.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.16% | 11.75% | +1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.30% | 12.36% | +3.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.54% | 12.74% | +4.80% |