PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FVC с RPAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FVC и RPAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC) и RPAR Risk Parity ETF (RPAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FVC и RPAR


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FVC
First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF
-4.24%2.12%12.43%-4.59%-6.03%21.92%12.71%2.01%
RPAR
RPAR Risk Parity ETF
3.85%17.91%0.06%6.03%-22.82%7.56%19.40%0.11%

Доходность по периодам

С начала года, FVC показывает доходность -4.24%, что значительно ниже, чем у RPAR с доходностью 3.85%.


FVC

1 день
3.01%
1 месяц
-7.44%
С начала года
-4.24%
6 месяцев
-2.60%
1 год
1.27%
3 года*
3.49%
5 лет*
1.41%
10 лет*
6.62%

RPAR

1 день
1.55%
1 месяц
-5.97%
С начала года
3.85%
6 месяцев
6.09%
1 год
15.70%
3 года*
7.21%
5 лет*
2.25%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF

RPAR Risk Parity ETF

Сравнение комиссий FVC и RPAR

FVC берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии RPAR в 0.51%.


Доходность на риск

FVC vs. RPAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FVC
Ранг доходности на риск FVC: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVC: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVC: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVC: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVC: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVC: 1515
Ранг коэф-та Мартина

RPAR
Ранг доходности на риск RPAR: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPAR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPAR: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPAR: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPAR: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVC c RPAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC) и RPAR Risk Parity ETF (RPAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FVCRPARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.10

1.34

-1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.22

1.86

-1.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.25

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.11

2.05

-1.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.47

7.30

-6.83

FVC vs. RPAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVC на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа RPAR равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVC и RPAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FVCRPARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

1.34

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.18

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.32

+0.06

Корреляция

Корреляция между FVC и RPAR составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FVC и RPAR

Дивидендная доходность FVC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности RPAR в 2.15%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
FVC
First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF
2.35%2.57%0.78%1.89%1.50%0.09%0.21%1.07%0.24%0.63%0.67%
RPAR
RPAR Risk Parity ETF
2.15%2.55%2.51%3.16%4.01%2.02%0.76%0.23%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FVC и RPAR

Максимальная просадка FVC за все время составила -30.96%, примерно равная максимальной просадке RPAR в -30.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVC и RPAR.


Загрузка...

Показатели просадок


FVCRPARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.96%

-30.16%

-0.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.32%

-8.10%

-5.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.62%

-30.16%

+7.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.72%

-5.97%

-4.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.14%

-11.83%

+4.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

2.27%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности FVC и RPAR

First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с RPAR Risk Parity ETF (RPAR) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что FVC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FVCRPARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.51%

4.81%

+2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.05%

7.74%

+3.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

11.75%

+1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

12.36%

+3.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

12.74%

+4.80%