PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FVC с QCLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FVC с QCLR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FVC (First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF) and QCLR (Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF) are both exchange-traded funds - FVC is a Hedge Fund fund tracking the Dorsey Wright Dynamic Focus Five Index, while QCLR is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FVC returned 10.91%/yr vs 13.84%/yr for QCLR. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FVC charges 0.71%/yr vs 0.60%/yr for QCLR.

Доходность

Сравнение доходности FVC и QCLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FVC показывает доходность 17.30%, что значительно выше, чем у QCLR с доходностью 1.40%.

FVC

1 день
1.40%
1 месяц
11.30%
С начала года
17.30%
6 месяцев
17.97%
1 год
23.41%
3 года*
10.91%
5 лет*
4.98%
10 лет*
8.62%

QCLR

1 день
0.00%
1 месяц
1.52%
С начала года
1.40%
6 месяцев
-0.07%
1 год
11.39%
3 года*
13.84%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FVC и QCLR

2026 (YTD)20252024202320222021
FVC
First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF		17.30%2.12%12.43%-4.59%-6.03%3.36%
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF		1.40%11.27%20.27%28.87%-18.87%3.02%

Correlation

The correlation between FVC and QCLR is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2021 г.

0.62

The correlation between FVC and QCLR has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FVC и QCLR

Секторы
FVC
QCLR

Технологии

29.0%
53.8%

Промышленность

27.8%
2.9%

Финансовые услуги

19.8%
0.2%

Здравоохранение

19.4%
4.2%

Энергетика

17.5%
0.6%

Потребительский циклический сектор

6.4%
12.2%

Коммуникационные услуги

6.3%
15.8%

Недвижимость

0.7%
0.1%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Технологии

FVC
29.0%
QCLR
53.8%

Промышленность

FVC
27.8%
QCLR
2.9%

Финансовые услуги

FVC
19.8%
QCLR
0.2%

Здравоохранение

FVC
19.4%
QCLR
4.2%

Энергетика

FVC
17.5%
QCLR
0.6%

Потребительский циклический сектор

FVC
6.4%
QCLR
12.2%

Коммуникационные услуги

FVC
6.3%
QCLR
15.8%

Недвижимость

FVC
0.7%
QCLR
0.1%

Сырьевые материалы

FVC

-

QCLR
1.1%

Потребительский защитный сектор

FVC

-

QCLR
7.7%

Коммунальные услуги

FVC

-

QCLR
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF

Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF

Часто сравнивают с FVC:
FVC с FVFVC с QQQFVC с SPMOFVC с SCHGFVC с ARBFVC с MNAFVC с QTR
Часто сравнивают с QCLR:
QCLR с XCLRQCLR с QTRQCLR с QQQQCLR с QRMIQCLR с FTHIQCLR с QQQMQCLR с JHEQX

Доходность на риск

FVC vs. QCLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FVC
Ранг доходности на риск FVC: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVC: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVC: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVC: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVC: 4343
Ранг коэф-та Мартина
QCLR
Ранг доходности на риск QCLR: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLR: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLR: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLR: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLR: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLR: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVC c QCLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FVCQCLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.17

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
1.60

+0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.22

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

1.12

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.94

4.02

+2.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FVC vs. QCLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVC на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа QCLR равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVC и QCLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FVCQCLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.17

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.67

-0.17

Просадки

Сравнение просадок FVC и QCLR

Максимальная просадка FVC за все время составила -30.96%, что больше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVC и QCLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FVCQCLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.96%

-21.77%

-9.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.32%

-10.22%

-3.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.75%

-13.58%

-1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.62%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.89%

+0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.06%

-6.20%

-0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

2.84%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности FVC и QCLR

First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC) имеет более высокую волатильность в 4.29% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что FVC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FVCQCLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

0.45%

+3.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.37%

7.24%

+5.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.94%

9.82%

+3.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

12.42%

+3.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.61%

12.42%

+5.19%

Сравнение комиссий FVC и QCLR

FVC берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии QCLR в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVC и QCLR

Дивидендная доходность FVC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности QCLR в 14.68%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FVC
First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF		1.92%2.57%0.78%1.89%1.50%0.09%0.21%1.07%0.24%0.63%0.67%
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF		14.68%14.89%8.89%0.47%0.27%1.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FVC and QCLR have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FVC has higher volatility (4.29%) compared to QCLR (0.45%). In terms of maximum drawdown, FVC dropped -30.96% vs QCLR's -21.77%.

On 3-year performance, QCLR leads with 13.84% vs 10.91% for FVC. On fees, QCLR is cheaper at 0.60% per year. On volatility, QCLR has been the lower-risk option at 0.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QCLR has performed better with a 13.84% return vs 10.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QCLR is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.71% for FVC.

QCLR has the higher dividend yield at 14.68%, compared with 1.92% for FVC.

FVC is categorized as Hedge Fund, while QCLR is Nasdaq-100. FVC tracks Dorsey Wright Dynamic Focus Five Index, while QCLR tracks NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. They also come from different issuers: First Trust and Global X. Their fees differ too: 0.71% for FVC and 0.60% for QCLR.

FVC currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FVC и QCLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор