PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FVC с QCLR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FVC и QCLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FVC и QCLR


2026 (YTD)20252024202320222021
FVC
First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF
-4.24%2.12%12.43%-4.59%-6.03%3.36%
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF
-6.67%11.27%20.27%28.87%-18.87%3.02%

Доходность по периодам

С начала года, FVC показывает доходность -4.24%, что значительно выше, чем у QCLR с доходностью -6.67%.


FVC

1 день
3.01%
1 месяц
-7.44%
С начала года
-4.24%
6 месяцев
-2.60%
1 год
1.27%
3 года*
3.49%
5 лет*
1.41%
10 лет*
6.62%

QCLR

1 день
1.60%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-6.67%
6 месяцев
-5.64%
1 год
10.86%
3 года*
12.72%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF

Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF

Сравнение комиссий FVC и QCLR

FVC берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии QCLR в 0.60%.


Доходность на риск

FVC vs. QCLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FVC
Ранг доходности на риск FVC: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVC: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVC: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVC: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVC: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVC: 1515
Ранг коэф-та Мартина

QCLR
Ранг доходности на риск QCLR: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLR: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLR: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLR: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLR: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLR: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVC c QCLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FVCQCLRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.10

0.91

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.22

1.35

-1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.17

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.11

1.06

-0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.47

4.33

-3.86

FVC vs. QCLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVC на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа QCLR равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVC и QCLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FVCQCLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

0.91

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.53

-0.15

Корреляция

Корреляция между FVC и QCLR составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FVC и QCLR

Дивидендная доходность FVC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности QCLR в 15.95%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
FVC
First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF
2.35%2.57%0.78%1.89%1.50%0.09%0.21%1.07%0.24%0.63%0.67%
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF
15.95%14.89%8.89%0.47%0.27%1.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FVC и QCLR

Максимальная просадка FVC за все время составила -30.96%, что больше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVC и QCLR.


Загрузка...

Показатели просадок


FVCQCLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.96%

-21.77%

-9.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.32%

-10.22%

-3.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.72%

-8.78%

-1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.14%

-6.32%

-0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

2.50%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности FVC и QCLR

First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что FVC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FVCQCLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.51%

3.86%

+3.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.05%

8.53%

+2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

12.06%

+1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

12.61%

+3.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

12.61%

+4.93%