PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FVC с PFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FVC и PFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FVC и PFIX


2026 (YTD)20252024202320222021
FVC
First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF
-4.24%2.12%12.43%-4.59%-6.03%8.24%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF
-2.90%0.42%35.94%5.67%92.05%-24.95%

Доходность по периодам

С начала года, FVC показывает доходность -4.24%, что значительно ниже, чем у PFIX с доходностью -2.90%.


FVC

1 день
3.01%
1 месяц
-7.44%
С начала года
-4.24%
6 месяцев
-2.60%
1 год
1.27%
3 года*
3.49%
5 лет*
1.41%
10 лет*
6.62%

PFIX

1 день
-3.95%
1 месяц
11.53%
С начала года
-2.90%
6 месяцев
2.03%
1 год
4.58%
3 года*
17.99%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF

Simplify Interest Rate Hedge ETF

Сравнение комиссий FVC и PFIX

FVC берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии PFIX в 0.50%.


Доходность на риск

FVC vs. PFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FVC
Ранг доходности на риск FVC: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVC: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVC: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVC: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVC: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVC: 1515
Ранг коэф-та Мартина

PFIX
Ранг доходности на риск PFIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVC c PFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FVCPFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.10

0.13

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.22

0.46

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.05

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.11

0.10

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.47

0.17

+0.31

FVC vs. PFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVC на текущий момент составляет 0.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFIX равному 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVC и PFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FVCPFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

0.13

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.40

-0.02

Корреляция

Корреляция между FVC и PFIX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FVC и PFIX

Дивидендная доходность FVC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности PFIX в 10.17%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
FVC
First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF
2.35%2.57%0.78%1.89%1.50%0.09%0.21%1.07%0.24%0.63%0.67%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF
10.17%9.92%3.40%87.92%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FVC и PFIX

Максимальная просадка FVC за все время составила -30.96%, что меньше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVC и PFIX.


Загрузка...

Показатели просадок


FVCPFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.96%

-36.17%

+5.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.32%

-28.22%

+14.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.72%

-19.94%

+9.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.14%

-17.07%

+9.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

17.44%

-14.34%

Волатильность

Сравнение волатильности FVC и PFIX

Текущая волатильность для First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC) составляет 7.51%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 13.71%. Это указывает на то, что FVC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FVCPFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.51%

13.71%

-6.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.05%

20.26%

-9.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

35.00%

-21.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

38.75%

-22.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

38.75%

-21.21%