Сравнение FVC с PFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX).
FVC и PFIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FVC - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright Dynamic Focus Five Index. Фонд был запущен 18 мар. 2016 г.. PFIX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 10 мая 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности FVC и PFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FVC и PFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FVC First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF | -4.24% | 2.12% | 12.43% | -4.59% | -6.03% | 8.24% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | -2.90% | 0.42% | 35.94% | 5.67% | 92.05% | -24.95% |
Доходность по периодам
С начала года, FVC показывает доходность -4.24%, что значительно ниже, чем у PFIX с доходностью -2.90%.
FVC
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -7.44%
- С начала года
- -4.24%
- 6 месяцев
- -2.60%
- 1 год
- 1.27%
- 3 года*
- 3.49%
- 5 лет*
- 1.41%
- 10 лет*
- 6.62%
PFIX
- 1 день
- -3.95%
- 1 месяц
- 11.53%
- С начала года
- -2.90%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 4.58%
- 3 года*
- 17.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FVC и PFIX
FVC берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии PFIX в 0.50%.
Доходность на риск
FVC vs. PFIX — Ранг доходности на риск
FVC
PFIX
Сравнение FVC c PFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FVC | PFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.10 | 0.13 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.22 | 0.46 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.05 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 0.10 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.47 | 0.17 | +0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FVC | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | 0.13 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.40 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между FVC и PFIX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FVC и PFIX
Дивидендная доходность FVC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности PFIX в 10.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVC First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF | 2.35% | 2.57% | 0.78% | 1.89% | 1.50% | 0.09% | 0.21% | 1.07% | 0.24% | 0.63% | 0.67% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 10.17% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FVC и PFIX
Максимальная просадка FVC за все время составила -30.96%, что меньше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVC и PFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FVC | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.96% | -36.17% | +5.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.32% | -28.22% | +14.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.62% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.72% | -19.94% | +9.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.14% | -17.07% | +9.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 17.44% | -14.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности FVC и PFIX
Текущая волатильность для First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC) составляет 7.51%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 13.71%. Это указывает на то, что FVC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FVC | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.51% | 13.71% | -6.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.05% | 20.26% | -9.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.16% | 35.00% | -21.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.30% | 38.75% | -22.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.54% | 38.75% | -21.21% |