Сравнение FVC с PFIX
FVC (First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF) and PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) are both Hedge Fund funds. FVC is passively managed, while PFIX is actively managed. Over the past 5 years, FVC returned 4.40%/yr vs 21.23%/yr for PFIX. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. FVC charges 0.71%/yr vs 0.50%/yr for PFIX.
Доходность
Сравнение доходности FVC и PFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FVC показывает доходность 11.37%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью -0.06%.
FVC
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -2.87%
- 6 месяцев
- 4.92%
- С начала года
- 11.37%
- 1 год
- 15.81%
- 3 года*
- 7.36%
- 5 лет*
- 4.40%
- 10 лет*
- 7.65%
PFIX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 6.96%
- 6 месяцев
- 4.29%
- С начала года
- -0.06%
- 1 год
- -14.03%
- 3 года*
- 17.38%
- 5 лет*
- 21.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FVC и PFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FVC First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF | 11.37% | 2.12% | 12.43% | -4.59% | -6.03% | 7.58% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | -0.06% | 0.42% | 35.94% | 5.67% | 92.05% | -24.98% |
Correlation
The correlation between FVC and PFIX is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2021 г. | -0.06 |
The correlation between FVC and PFIX shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to -0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FVC vs. PFIX — Ранг доходности на риск
FVC
PFIX
Сравнение FVC c PFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FVC | PFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.94 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | -0.55 | +1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.43 | -0.81 | +5.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FVC и PFIX
Максимальная просадка FVC за все время составила -30.96%, что меньше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVC и PFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FVC | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.96% | -36.17% | +5.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.32% | -25.64% | +12.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.75% | -36.17% | +21.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.62% | -36.17% | +13.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.53% | -17.60% | +10.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.01% | -17.21% | +10.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 17.38% | -13.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности FVC и PFIX
Текущая волатильность для First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC) составляет 7.63%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 8.90%. Это указывает на то, что FVC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FVC | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.63% | 8.90% | -1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.86% | 21.99% | -7.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.81% | 29.10% | -13.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.70% | 38.53% | -21.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.75% | 38.16% | -20.41% |
Сравнение комиссий FVC и PFIX
FVC берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии PFIX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FVC и PFIX
Дивидендная доходность FVC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности PFIX в 9.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVC First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF | 1.36% | 2.57% | 0.78% | 1.89% | 1.50% | 0.09% | 0.21% | 1.07% | 0.24% | 0.63% | 0.67% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 9.70% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FVC and PFIX have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFIX has higher volatility (8.90%) compared to FVC (7.63%). In terms of maximum drawdown, FVC dropped -30.96% vs PFIX's -36.17%.
On 5-year performance, PFIX leads with 21.23% vs 4.40% for FVC. On fees, PFIX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FVC has been the lower-risk option at 7.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PFIX has performed better with a 21.23% return vs 4.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.71% for FVC.
PFIX has the higher dividend yield at 9.70%, compared with 1.36% for FVC.
They also come from different issuers: First Trust and Simplify. Their fees differ too: 0.71% for FVC and 0.50% for PFIX.
FVC currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FVC и PFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор