PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FVC с PFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FVC с PFIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FVC (First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF) and PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) are both Hedge Fund funds. FVC is passively managed, while PFIX is actively managed. Over the past 5 years, FVC returned 4.32%/yr vs 16.44%/yr for PFIX. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. FVC charges 0.71%/yr vs 0.50%/yr for PFIX.

Доходность

Сравнение доходности FVC и PFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FVC показывает доходность 14.86%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью -10.86%.

FVC

1 день
-0.05%
1 месяц
1.47%
С начала года
14.86%
6 месяцев
13.30%
1 год
20.47%
3 года*
9.81%
5 лет*
4.32%
10 лет*
8.56%

PFIX

1 день
-4.17%
1 месяц
-14.73%
С начала года
-10.86%
6 месяцев
-9.14%
1 год
-14.11%
3 года*
14.24%
5 лет*
16.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FVC и PFIX

2026 (YTD)20252024202320222021
FVC
First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF		14.86%2.12%12.43%-4.59%-6.03%7.58%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		-10.86%0.42%35.94%5.67%92.05%-24.98%

Correlation

The correlation between FVC and PFIX is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2021 г.

-0.06

The correlation between FVC and PFIX shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to -0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF

Simplify Interest Rate Hedge ETF

Часто сравнивают с FVC:
FVC с FVFVC с QQQFVC с SPMOFVC с SCHGFVC с MNAFVC с ARBFVC с DBMF
Часто сравнивают с PFIX:
PFIX с TBTPFIX с RFIXPFIX с DBMFPFIX с YCSPFIX с SPYPFIX с SGOVPFIX с TTT

Доходность на риск

FVC vs. PFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FVC
Ранг доходности на риск FVC: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVC: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVC: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVC: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVC: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVC: 4141
Ранг коэф-та Мартина
PFIX
Ранг доходности на риск PFIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVC c PFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FVCPFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
-0.48

+1.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
-0.54

+2.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.94

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

-0.55

+2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.00

-0.84

+6.84

FVC vs. PFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVC на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа PFIX равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVC и PFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FVC и PFIX

Максимальная просадка FVC за все время составила -30.96%, что меньше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVC и PFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FVCPFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.96%

-36.17%

+5.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.32%

-25.64%

+12.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.75%

-36.17%

+21.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.62%

-36.17%

+13.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.17%

-26.51%

+24.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.03%

-17.16%

+10.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

16.76%

-13.34%

Волатильность

Сравнение волатильности FVC и PFIX

Текущая волатильность для First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC) составляет 6.76%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 7.76%. Это указывает на то, что FVC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FVCPFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

7.76%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.66%

21.72%

-8.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.35%

29.43%

-15.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.49%

38.51%

-22.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.68%

38.26%

-20.58%

Сравнение комиссий FVC и PFIX

FVC берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии PFIX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVC и PFIX

Дивидендная доходность FVC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности PFIX в 10.89%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FVC
First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF		1.96%2.57%0.78%1.89%1.50%0.09%0.21%1.07%0.24%0.63%0.67%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		10.89%9.92%3.40%87.92%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FVC and PFIX have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFIX has higher volatility (7.76%) compared to FVC (6.76%). In terms of maximum drawdown, FVC dropped -30.96% vs PFIX's -36.17%.

On 5-year performance, PFIX leads with 16.44% vs 4.32% for FVC. On fees, PFIX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FVC has been the lower-risk option at 6.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PFIX has performed better with a 16.44% return vs 4.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.71% for FVC.

PFIX has the higher dividend yield at 10.89%, compared with 1.96% for FVC.

They also come from different issuers: First Trust and Simplify. Their fees differ too: 0.71% for FVC and 0.50% for PFIX.

FVC currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FVC и PFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор