PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FVC с MRSK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FVC с MRSK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FVC (First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF) and MRSK (Agility Shares Managed Risk ETF) are both Hedge Fund funds. FVC is passively managed, while MRSK is actively managed. Over the past 5 years, FVC returned 4.98%/yr vs 8.16%/yr for MRSK. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FVC charges 0.71%/yr vs 0.99%/yr for MRSK.

Доходность

Сравнение доходности FVC и MRSK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC) и Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FVC показывает доходность 17.30%, что значительно выше, чем у MRSK с доходностью 5.23%.

FVC

1 день
1.40%
1 месяц
11.30%
С начала года
17.30%
6 месяцев
17.97%
1 год
23.41%
3 года*
10.91%
5 лет*
4.98%
10 лет*
8.62%

MRSK

1 день
-0.23%
1 месяц
4.38%
С начала года
5.23%
6 месяцев
5.74%
1 год
19.20%
3 года*
11.42%
5 лет*
8.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FVC и MRSK

2026 (YTD)202520242023202220212020
FVC
First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF		17.30%2.12%12.43%-4.59%-6.03%21.92%27.09%
MRSK
Agility Shares Managed Risk ETF		5.23%11.93%14.62%13.29%-11.86%20.74%16.42%

Correlation

The correlation between FVC and MRSK is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2020 г.

0.67

The correlation between FVC and MRSK has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FVC и MRSK

Секторы
FVC
MRSK

Технологии

29.0%
35.7%

Промышленность

27.8%
8.2%

Финансовые услуги

19.8%
12.0%

Здравоохранение

19.4%
8.6%

Энергетика

17.5%
3.6%

Потребительский циклический сектор

6.4%
10.1%

Коммуникационные услуги

6.3%
10.8%

Недвижимость

0.7%
1.9%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Технологии

FVC
29.0%
MRSK
35.7%

Промышленность

FVC
27.8%
MRSK
8.2%

Финансовые услуги

FVC
19.8%
MRSK
12.0%

Здравоохранение

FVC
19.4%
MRSK
8.6%

Энергетика

FVC
17.5%
MRSK
3.6%

Потребительский циклический сектор

FVC
6.4%
MRSK
10.1%

Коммуникационные услуги

FVC
6.3%
MRSK
10.8%

Недвижимость

FVC
0.7%
MRSK
1.9%

Сырьевые материалы

FVC

-

MRSK
1.8%

Потребительский защитный сектор

FVC

-

MRSK
4.9%

Коммунальные услуги

FVC

-

MRSK
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF

Agility Shares Managed Risk ETF

Часто сравнивают с FVC:
FVC с FVFVC с QQQFVC с SPMOFVC с SCHGFVC с ARBFVC с MNAFVC с QTR
Часто сравнивают с MRSK:
MRSK с THYMRSK с KMLMMRSK с CRDBXMRSK с CTAMRSK с BTALMRSK с JEPQMRSK с ^SP500TR

Доходность на риск

FVC vs. MRSK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FVC
Ранг доходности на риск FVC: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVC: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVC: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVC: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVC: 4343
Ранг коэф-та Мартина
MRSK
Ранг доходности на риск MRSK: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRSK: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRSK: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRSK: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRSK: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRSK: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVC c MRSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC) и Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FVCMRSKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.84

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
2.53

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.34

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

2.46

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.94

9.92

-2.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FVC vs. MRSK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVC на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MRSK равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVC и MRSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FVCMRSKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.84

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.70

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.96

-0.46

Просадки

Сравнение просадок FVC и MRSK

Максимальная просадка FVC за все время составила -30.96%, что больше максимальной просадки MRSK в -14.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVC и MRSK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FVCMRSKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.96%

-14.70%

-16.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.32%

-7.82%

-5.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.75%

-12.22%

-2.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.62%

-14.70%

-7.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.23%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.06%

-3.58%

-3.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

1.94%

+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности FVC и MRSK

First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC) имеет более высокую волатильность в 4.29% по сравнению с Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) с волатильностью 2.42%. Это указывает на то, что FVC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FVCMRSKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

2.42%

+1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.37%

8.29%

+4.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.94%

10.47%

+2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

11.67%

+4.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.61%

11.84%

+5.77%

Сравнение комиссий FVC и MRSK

FVC берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии MRSK в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVC и MRSK

Дивидендная доходность FVC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что больше доходности MRSK в 0.36%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FVC
First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF		1.92%2.57%0.78%1.89%1.50%0.09%0.21%1.07%0.24%0.63%0.67%
MRSK
Agility Shares Managed Risk ETF		0.36%0.37%0.44%0.60%1.11%14.20%4.29%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FVC and MRSK have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FVC has higher volatility (4.29%) compared to MRSK (2.42%). In terms of maximum drawdown, FVC dropped -30.96% vs MRSK's -14.70%.

On 5-year performance, MRSK leads with 8.16% vs 4.98% for FVC. On fees, FVC is cheaper at 0.71% per year. On volatility, MRSK has been the lower-risk option at 2.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MRSK has performed better with a 8.16% return vs 4.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FVC is cheaper with a 0.71% expense ratio, compared with 0.99% for MRSK.

FVC has the higher dividend yield at 1.92%, compared with 0.36% for MRSK.

They also come from different issuers: First Trust and Toews Corp.. Their fees differ too: 0.71% for FVC and 0.99% for MRSK.

MRSK currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FVC и MRSK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор