PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FVC с GRID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FVC с GRID

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FVC (First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF) and GRID (First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index) are both exchange-traded funds - FVC is a Hedge Fund fund tracking the Dorsey Wright Dynamic Focus Five Index, while GRID is a Alternative Energy Equities fund tracking the NASDAQ OMX Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FVC returned 8.62%/yr vs 19.76%/yr for GRID. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FVC charges 0.71%/yr vs 0.70%/yr for GRID.

Доходность

Сравнение доходности FVC и GRID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC) и First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FVC показывает доходность 17.30%, что значительно ниже, чем у GRID с доходностью 28.91%. За последние 10 лет акции FVC уступали акциям GRID по среднегодовой доходности: 8.62% против 19.76% соответственно.

FVC

1 день
1.40%
1 месяц
11.30%
С начала года
17.30%
6 месяцев
17.97%
1 год
23.41%
3 года*
10.91%
5 лет*
4.98%
10 лет*
8.62%

GRID

1 день
-0.17%
1 месяц
3.85%
С начала года
28.91%
6 месяцев
29.60%
1 год
51.55%
3 года*
26.27%
5 лет*
17.84%
10 лет*
19.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FVC и GRID

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FVC
First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF		17.30%2.12%12.43%-4.59%-6.03%21.92%12.71%19.28%-8.60%19.74%
GRID
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index		28.91%29.65%15.18%21.57%-13.89%27.65%48.84%42.80%-22.69%27.44%

Correlation

The correlation between FVC and GRID is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2016 г.

0.70

The correlation between FVC and GRID has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FVC и GRID

Секторы
FVC
GRID

Технологии

29.0%
11.0%

Промышленность

27.8%
65.2%

Финансовые услуги

19.8%

-

Здравоохранение

19.4%

-

Энергетика

17.5%

-

Потребительский циклический сектор

6.4%
3.5%

Коммуникационные услуги

6.3%

-

Недвижимость

0.7%

-

Сырьевые материалы

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Коммунальные услуги

-

20.4%

Технологии

FVC
29.0%
GRID
11.0%

Промышленность

FVC
27.8%
GRID
65.2%

Финансовые услуги

FVC
19.8%
GRID

-

Здравоохранение

FVC
19.4%
GRID

-

Энергетика

FVC
17.5%
GRID

-

Потребительский циклический сектор

FVC
6.4%
GRID
3.5%

Коммуникационные услуги

FVC
6.3%
GRID

-

Недвижимость

FVC
0.7%
GRID

-

Сырьевые материалы

FVC

-

GRID
0.0%

Потребительский защитный сектор

FVC

-

GRID

-

Коммунальные услуги

FVC

-

GRID
20.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF

First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index

Часто сравнивают с FVC:
FVC с FVFVC с QQQFVC с SPMOFVC с SCHGFVC с ARBFVC с MNAFVC с QTR
Часто сравнивают с GRID:
GRID с ICLNGRID с NLRGRID с VOOGRID с FIWGRID с POWRGRID с VOLTGRID с QCLN

Доходность на риск

FVC vs. GRID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FVC
Ранг доходности на риск FVC: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVC: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVC: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVC: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVC: 4343
Ранг коэф-та Мартина
GRID
Ранг доходности на риск GRID: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRID: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRID: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRID: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRID: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRID: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVC c GRID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC) и First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FVCGRIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.67

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
3.50

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.45

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

4.42

-2.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.94

16.72

-9.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FVC vs. GRID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVC на текущий момент составляет 1.82, что ниже коэффициента Шарпа GRID равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVC и GRID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FVCGRIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

2.67

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.85

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.87

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.57

-0.07

Просадки

Сравнение просадок FVC и GRID

Максимальная просадка FVC за все время составила -30.96%, что меньше максимальной просадки GRID в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVC и GRID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FVCGRIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.96%

-40.56%

+9.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.32%

-11.73%

-1.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.75%

-20.77%

+6.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.62%

-29.64%

+7.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.96%

-40.56%

+9.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.33%

+1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.06%

-8.43%

+1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

3.09%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FVC и GRID

Текущая волатильность для First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC) составляет 4.29%, в то время как у First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) волатильность равна 7.95%. Это указывает на то, что FVC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FVCGRIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

7.95%

-3.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.37%

16.08%

-3.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.94%

19.39%

-6.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

21.00%

-4.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.61%

22.81%

-5.20%

Сравнение комиссий FVC и GRID

FVC берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии GRID в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVC и GRID

Дивидендная доходность FVC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что больше доходности GRID в 0.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FVC
First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF		1.92%2.57%0.78%1.89%1.50%0.09%0.21%1.07%0.24%0.63%0.67%0.00%
GRID
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index		0.77%1.01%1.06%1.23%1.26%0.63%0.68%1.26%1.28%1.07%1.07%1.23%

Часто задаваемые вопросы

FVC and GRID have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GRID has higher volatility (7.95%) compared to FVC (4.29%). In terms of maximum drawdown, FVC dropped -30.96% vs GRID's -40.56%.

On 10-year performance, GRID leads with 19.76% vs 8.62% for FVC. On fees, GRID is cheaper at 0.70% per year. On volatility, FVC has been the lower-risk option at 4.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GRID has performed better with a 19.76% return vs 8.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GRID is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.71% for FVC.

FVC has the higher dividend yield at 1.92%, compared with 0.77% for GRID.

FVC is categorized as Hedge Fund, while GRID is Alternative Energy Equities. FVC tracks Dorsey Wright Dynamic Focus Five Index, while GRID tracks NASDAQ OMX Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. Their fees differ too: 0.71% for FVC and 0.70% for GRID.

GRID currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FVC и GRID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор