PortfoliosLab logo
Сравнение GRID с NLR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GRID и NLR составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности GRID и NLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) и VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
362.03%
94.04%
GRID
NLR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GRID:

0.30

NLR:

0.07

Коэф-т Сортино

GRID:

0.58

NLR:

0.34

Коэф-т Омега

GRID:

1.07

NLR:

1.04

Коэф-т Кальмара

GRID:

0.33

NLR:

0.08

Коэф-т Мартина

GRID:

1.18

NLR:

0.19

Индекс Язвы

GRID:

5.81%

NLR:

12.58%

Дневная вол-ть

GRID:

23.08%

NLR:

34.41%

Макс. просадка

GRID:

-40.55%

NLR:

-66.96%

Текущая просадка

GRID:

-7.78%

NLR:

-18.95%

Доходность по периодам

С начала года, GRID показывает доходность -0.89%, что значительно выше, чем у NLR с доходностью -4.13%. За последние 10 лет акции GRID превзошли акции NLR по среднегодовой доходности: 14.15% против 8.01% соответственно.


GRID

С начала года

-0.89%

1 месяц

3.50%

6 месяцев

-4.88%

1 год

5.15%

5 лет

21.11%

10 лет

14.15%

NLR

С начала года

-4.13%

1 месяц

5.18%

6 месяцев

-14.95%

1 год

0.89%

5 лет

15.16%

10 лет

8.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GRID и NLR

GRID берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии NLR в 0.60%.


График комиссии GRID с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GRID: 0.70%
График комиссии NLR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NLR: 0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GRID и NLR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GRID
Ранг риск-скорректированной доходности GRID, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GRID, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRID, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRID, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRID, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRID, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина

NLR
Ранг риск-скорректированной доходности NLR, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NLR, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GRID c NLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) и VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GRID, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GRID: 0.30
NLR: 0.07
Коэффициент Сортино GRID, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GRID: 0.58
NLR: 0.34
Коэффициент Омега GRID, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
GRID: 1.07
NLR: 1.04
Коэффициент Кальмара GRID, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GRID: 0.33
NLR: 0.08
Коэффициент Мартина GRID, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GRID: 1.18
NLR: 0.19

Показатель коэффициента Шарпа GRID на текущий момент составляет 0.30, что выше коэффициента Шарпа NLR равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRID и NLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.30
0.07
GRID
NLR

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRID и NLR

Дивидендная доходность GRID за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности NLR в 0.79%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GRID
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index
1.10%1.06%1.23%1.26%0.63%0.68%1.26%1.28%1.07%1.07%1.23%1.45%
NLR
VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF
0.79%0.75%4.54%2.02%1.99%2.23%2.43%3.91%4.86%3.62%3.30%2.48%

Просадки

Сравнение просадок GRID и NLR

Максимальная просадка GRID за все время составила -40.55%, что меньше максимальной просадки NLR в -66.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRID и NLR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.78%
-18.95%
GRID
NLR

Волатильность

Сравнение волатильности GRID и NLR

Текущая волатильность для First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) составляет 13.58%, в то время как у VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR) волатильность равна 14.52%. Это указывает на то, что GRID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.58%
14.52%
GRID
NLR