PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRID с ICLN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GRID с ICLN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN).

GRID и ICLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GRID - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ OMX Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. Фонд был запущен 17 нояб. 2009 г.. ICLN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Clean Energy Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GRID и ICLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GRID и ICLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GRID
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index		9.08%29.65%15.18%21.57%-13.89%27.65%48.84%42.80%-22.69%27.44%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		11.08%47.05%-25.72%-20.41%-5.43%-24.18%141.82%44.36%-9.03%21.47%

Доходность по периодам

С начала года, GRID показывает доходность 9.08%, что значительно ниже, чем у ICLN с доходностью 11.08%. За последние 10 лет акции GRID превзошли акции ICLN по среднегодовой доходности: 18.31% против 8.94% соответственно.

GRID

1 день
1.98%
1 месяц
-5.47%
С начала года
9.08%
6 месяцев
9.98%
1 год
48.00%
3 года*
20.91%
5 лет*
15.14%
10 лет*
18.31%

ICLN

1 день
-0.22%
1 месяц
-0.44%
С начала года
11.08%
6 месяцев
15.82%
1 год
61.77%
3 года*
-1.04%
5 лет*
-4.16%
10 лет*
8.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index

iShares Global Clean Energy ETF

Часто сравнивают с GRID:
GRID с NLRGRID с VOOGRID с FIWGRID с QCLNGRID с SPYGRID с QQQGRID с QTUM
Часто сравнивают с ICLN:
ICLN с TANICLN с QCLNICLN с INRG.LICLN с PBWICLN с CNRGICLN с LITICLN с SDG

Сравнение комиссий GRID и ICLN

GRID берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии ICLN в 0.46%.

GRID
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF

Доходность на риск

GRID vs. ICLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRID
Ранг доходности на риск GRID: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRID: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRID: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRID: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRID: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRID: 9595
Ранг коэф-та Мартина
ICLN
Ранг доходности на риск ICLN: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICLN: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLN: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLN: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLN: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLN: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRID c ICLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRIDICLNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

2.38

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.04

3.01

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.38

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.18

5.60

-1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.64

15.65

-0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRID vs. ICLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRID на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ICLN равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRID и ICLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRIDICLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

2.38

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

-0.15

+0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.33

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

-0.12

+0.65

Корреляция

Корреляция между GRID и ICLN составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRID и ICLN

Дивидендная доходность GRID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности ICLN в 1.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRID
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index		0.90%1.01%1.06%1.23%1.26%0.63%0.68%1.26%1.28%1.07%1.07%1.23%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		1.47%1.63%1.85%1.59%0.89%1.18%0.34%1.36%2.77%2.49%3.88%2.36%

Просадки

Сравнение просадок GRID и ICLN

Максимальная просадка GRID за все время составила -40.56%, что меньше максимальной просадки ICLN в -87.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRID и ICLN.

Загрузка...

Показатели просадок

GRIDICLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.56%

-87.15%

+46.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-11.22%

-0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.64%

-57.16%

+27.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.56%

-66.75%

+26.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.55%

-50.31%

+43.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.50%

-66.84%

+58.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

4.01%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности GRID и ICLN

Текущая волатильность для First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) составляет 8.59%, в то время как у iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) волатильность равна 10.23%. Это указывает на то, что GRID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GRIDICLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.59%

10.23%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.24%

20.47%

-6.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.49%

26.14%

-4.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.69%

27.16%

-6.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.74%

27.04%

-4.30%