PortfoliosLab logo
Сравнение GRID с ICLN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GRID и ICLN составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности GRID и ICLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
362.03%
-23.95%
GRID
ICLN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GRID:

0.30

ICLN:

-0.39

Коэф-т Сортино

GRID:

0.58

ICLN:

-0.40

Коэф-т Омега

GRID:

1.07

ICLN:

0.95

Коэф-т Кальмара

GRID:

0.33

ICLN:

-0.13

Коэф-т Мартина

GRID:

1.18

ICLN:

-0.58

Индекс Язвы

GRID:

5.81%

ICLN:

15.78%

Дневная вол-ть

GRID:

23.08%

ICLN:

23.33%

Макс. просадка

GRID:

-40.55%

ICLN:

-87.15%

Текущая просадка

GRID:

-7.78%

ICLN:

-68.32%

Доходность по периодам

С начала года, GRID показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у ICLN с доходностью 4.13%. За последние 10 лет акции GRID превзошли акции ICLN по среднегодовой доходности: 14.20% против 0.89% соответственно.


GRID

С начала года

-0.89%

1 месяц

1.25%

6 месяцев

-4.88%

1 год

6.47%

5 лет

22.56%

10 лет

14.20%

ICLN

С начала года

4.13%

1 месяц

2.78%

6 месяцев

-9.08%

1 год

-7.92%

5 лет

4.25%

10 лет

0.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GRID и ICLN

GRID берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии ICLN в 0.46%.


График комиссии GRID с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GRID: 0.70%
График комиссии ICLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ICLN: 0.46%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GRID и ICLN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GRID
Ранг риск-скорректированной доходности GRID, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GRID, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRID, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRID, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRID, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRID, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина

ICLN
Ранг риск-скорректированной доходности ICLN, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ICLN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLN, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLN, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLN, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GRID c ICLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GRID, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GRID: 0.30
ICLN: -0.39
Коэффициент Сортино GRID, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GRID: 0.58
ICLN: -0.40
Коэффициент Омега GRID, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
GRID: 1.07
ICLN: 0.95
Коэффициент Кальмара GRID, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GRID: 0.33
ICLN: -0.14
Коэффициент Мартина GRID, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GRID: 1.18
ICLN: -0.58

Показатель коэффициента Шарпа GRID на текущий момент составляет 0.30, что выше коэффициента Шарпа ICLN равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRID и ICLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.30
-0.39
GRID
ICLN

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRID и ICLN

Дивидендная доходность GRID за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности ICLN в 1.77%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GRID
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index
1.10%1.06%1.23%1.26%0.63%0.68%1.26%1.28%1.07%1.07%1.23%1.45%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF
1.77%1.85%1.59%0.89%1.18%0.34%1.36%2.77%2.49%3.88%2.36%2.83%

Просадки

Сравнение просадок GRID и ICLN

Максимальная просадка GRID за все время составила -40.55%, что меньше максимальной просадки ICLN в -87.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRID и ICLN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.78%
-62.68%
GRID
ICLN

Волатильность

Сравнение волатильности GRID и ICLN

First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) имеет более высокую волатильность в 13.58% по сравнению с iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) с волатильностью 10.21%. Это указывает на то, что GRID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.58%
10.21%
GRID
ICLN