PortfoliosLab logo
Сравнение GRID с FIW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GRID и FIW составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности GRID и FIW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) и First Trust Water ETF (FIW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
362.03%
510.17%
GRID
FIW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GRID:

0.30

FIW:

0.03

Коэф-т Сортино

GRID:

0.58

FIW:

0.18

Коэф-т Омега

GRID:

1.07

FIW:

1.02

Коэф-т Кальмара

GRID:

0.33

FIW:

0.03

Коэф-т Мартина

GRID:

1.18

FIW:

0.11

Индекс Язвы

GRID:

5.81%

FIW:

5.58%

Дневная вол-ть

GRID:

23.08%

FIW:

18.39%

Макс. просадка

GRID:

-40.55%

FIW:

-52.75%

Текущая просадка

GRID:

-7.78%

FIW:

-9.55%

Доходность по периодам

С начала года, GRID показывает доходность -0.89%, что значительно выше, чем у FIW с доходностью -1.94%. За последние 10 лет акции GRID превзошли акции FIW по среднегодовой доходности: 14.15% против 12.96% соответственно.


GRID

С начала года

-0.89%

1 месяц

3.50%

6 месяцев

-4.88%

1 год

5.15%

5 лет

21.11%

10 лет

14.15%

FIW

С начала года

-1.94%

1 месяц

-0.24%

6 месяцев

-5.31%

1 год

0.76%

5 лет

14.24%

10 лет

12.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GRID и FIW

GRID берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FIW в 0.54%.


График комиссии GRID с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GRID: 0.70%
График комиссии FIW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FIW: 0.54%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GRID и FIW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GRID
Ранг риск-скорректированной доходности GRID, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GRID, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRID, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRID, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRID, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRID, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина

FIW
Ранг риск-скорректированной доходности FIW, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIW, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIW, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIW, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIW, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIW, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GRID c FIW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) и First Trust Water ETF (FIW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GRID, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GRID: 0.30
FIW: 0.03
Коэффициент Сортино GRID, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GRID: 0.58
FIW: 0.18
Коэффициент Омега GRID, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
GRID: 1.07
FIW: 1.02
Коэффициент Кальмара GRID, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GRID: 0.33
FIW: 0.03
Коэффициент Мартина GRID, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GRID: 1.18
FIW: 0.11

Показатель коэффициента Шарпа GRID на текущий момент составляет 0.30, что выше коэффициента Шарпа FIW равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRID и FIW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.30
0.03
GRID
FIW

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRID и FIW

Дивидендная доходность GRID за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности FIW в 0.75%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GRID
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index
1.10%1.06%1.23%1.26%0.63%0.68%1.26%1.28%1.07%1.07%1.23%1.45%
FIW
First Trust Water ETF
0.75%0.70%0.68%0.67%0.37%0.56%0.55%0.73%1.13%0.51%0.76%0.75%

Просадки

Сравнение просадок GRID и FIW

Максимальная просадка GRID за все время составила -40.55%, что меньше максимальной просадки FIW в -52.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRID и FIW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.78%
-9.55%
GRID
FIW

Волатильность

Сравнение волатильности GRID и FIW

First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) имеет более высокую волатильность в 13.58% по сравнению с First Trust Water ETF (FIW) с волатильностью 11.22%. Это указывает на то, что GRID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.58%
11.22%
GRID
FIW