PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRID с FIW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GRID с FIW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) и First Trust Water ETF (FIW).

GRID и FIW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GRID - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ OMX Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. Фонд был запущен 17 нояб. 2009 г.. FIW - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность ISE Clean Edge Water Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GRID и FIW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) и First Trust Water ETF (FIW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GRID и FIW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GRID
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index		9.08%29.65%15.18%21.57%-13.89%27.65%48.84%42.80%-22.69%27.44%
FIW
First Trust Water ETF		-3.98%7.20%8.38%20.35%-15.70%32.00%21.15%37.37%-9.23%24.69%

Доходность по периодам

С начала года, GRID показывает доходность 9.08%, что значительно выше, чем у FIW с доходностью -3.98%. За последние 10 лет акции GRID превзошли акции FIW по среднегодовой доходности: 18.31% против 12.89% соответственно.

GRID

1 день
1.98%
1 месяц
-5.47%
С начала года
9.08%
6 месяцев
9.98%
1 год
48.00%
3 года*
20.91%
5 лет*
15.14%
10 лет*
18.31%

FIW

1 день
0.96%
1 месяц
-7.88%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-7.06%
1 год
3.99%
3 года*
8.37%
5 лет*
6.40%
10 лет*
12.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index

First Trust Water ETF

Часто сравнивают с GRID:
GRID с ICLNGRID с NLRGRID с VOOGRID с QCLNGRID с SPYGRID с QQQGRID с QTUM
Часто сравнивают с FIW:
FIW с PHOFIW с CGWFIW с SPYFIW с AQWAFIW с PIOFIW с CWW.TOFIW с EBLU

Сравнение комиссий GRID и FIW

GRID берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FIW в 0.54%.

GRID
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index
FIW
First Trust Water ETF

Доходность на риск

GRID vs. FIW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRID
Ранг доходности на риск GRID: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRID: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRID: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRID: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRID: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRID: 9595
Ранг коэф-та Мартина
FIW
Ранг доходности на риск FIW: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIW: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIW: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIW: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIW: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIW: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRID c FIW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) и First Trust Water ETF (FIW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRIDFIWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

0.21

+2.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.04

0.46

+2.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.05

+0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.18

0.33

+3.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.64

1.04

+14.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRID vs. FIW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRID на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа FIW равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRID и FIW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRIDFIWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

0.21

+2.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.35

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.65

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.43

+0.10

Корреляция

Корреляция между GRID и FIW составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRID и FIW

Дивидендная доходность GRID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что больше доходности FIW в 0.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRID
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index		0.90%1.01%1.06%1.23%1.26%0.63%0.68%1.26%1.28%1.07%1.07%1.23%
FIW
First Trust Water ETF		0.79%0.69%0.69%0.68%0.67%0.37%0.56%0.55%0.73%1.13%0.51%0.76%

Просадки

Сравнение просадок GRID и FIW

Максимальная просадка GRID за все время составила -40.56%, что меньше максимальной просадки FIW в -52.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRID и FIW.

Загрузка...

Показатели просадок

GRIDFIWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.56%

-52.75%

+12.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-12.74%

+1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.64%

-28.53%

-1.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.56%

-36.60%

-3.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.55%

-9.95%

+3.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.50%

-8.29%

-0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

4.01%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности GRID и FIW

First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) имеет более высокую волатильность в 8.59% по сравнению с First Trust Water ETF (FIW) с волатильностью 5.83%. Это указывает на то, что GRID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GRIDFIWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.59%

5.83%

+2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.24%

11.03%

+3.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.49%

18.65%

+2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.69%

18.30%

+2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.74%

19.88%

+2.86%