PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRID с POWR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRID с POWR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GRID (First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index) and POWR (iShares U.S. Power Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - GRID is a Alternative Energy Equities fund tracking the NASDAQ OMX Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index, while POWR is a Utilities Equities fund actively managed by iShares. GRID is passively managed, while POWR is actively managed. Over the past 10 years, GRID returned 19.76%/yr vs 8.66%/yr for POWR. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. GRID charges 0.70%/yr vs 0.40%/yr for POWR.

Доходность

Сравнение доходности GRID и POWR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) и iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRID показывает доходность 28.91%, что значительно выше, чем у POWR с доходностью 18.53%. За последние 10 лет акции GRID превзошли акции POWR по среднегодовой доходности: 19.76% против 8.66% соответственно.

GRID

1 день
-0.17%
1 месяц
3.85%
С начала года
28.91%
6 месяцев
29.60%
1 год
51.55%
3 года*
26.27%
5 лет*
17.84%
10 лет*
19.76%

POWR

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.93%
С начала года
18.53%
6 месяцев
15.28%
1 год
28.87%
3 года*
12.09%
5 лет*
15.16%
10 лет*
8.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRID и POWR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GRID
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index		28.91%29.65%15.18%21.57%-13.89%27.65%48.84%42.80%-22.69%27.44%
POWR
iShares U.S. Power Infrastructure ETF		18.53%10.81%-1.30%3.66%42.54%42.03%-28.30%8.44%-11.74%9.69%

Correlation

The correlation between GRID and POWR is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2012 г.

0.45

Сравнение распределения секторов GRID и POWR

Секторы
GRID
POWR

Промышленность

65.2%
26.6%

Коммунальные услуги

20.4%
52.8%

Технологии

11.0%
2.9%

Потребительский циклический сектор

3.5%

-

Сырьевые материалы

0.0%
1.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

17.3%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

GRID
65.2%
POWR
26.6%

Коммунальные услуги

GRID
20.4%
POWR
52.8%

Технологии

GRID
11.0%
POWR
2.9%

Потребительский циклический сектор

GRID
3.5%
POWR

-

Сырьевые материалы

GRID
0.0%
POWR
1.0%

Коммуникационные услуги

GRID

-

POWR

-

Потребительский защитный сектор

GRID

-

POWR

-

Энергетика

GRID

-

POWR
17.3%

Финансовые услуги

GRID

-

POWR

-

Здравоохранение

GRID

-

POWR

-

Недвижимость

GRID

-

POWR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index

iShares U.S. Power Infrastructure ETF

Часто сравнивают с GRID:
GRID с ICLNGRID с NLRGRID с VOOGRID с FIWGRID с VOLTGRID с QCLNGRID с QQQ
Часто сравнивают с POWR:
POWR с AIPOPOWR с XLUPOWR с PAVEPOWR с VPUPOWR с ZAPPOWR с XLUIPOWR с SOXX

Доходность на риск

GRID vs. POWR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRID
Ранг доходности на риск GRID: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRID: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRID: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRID: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRID: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRID: 8282
Ранг коэф-та Мартина
POWR
Ранг доходности на риск POWR: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POWR: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POWR: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POWR: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POWR: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POWR: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRID c POWR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) и iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRIDPOWRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67
1.74

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
2.41

+1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.30

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.42

4.85

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.72

12.19

+4.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRID vs. POWR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRID на текущий момент составляет 2.67, что выше коэффициента Шарпа POWR равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRID и POWR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRIDPOWRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

1.74

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.66

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.34

+0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.19

+0.39

Просадки

Сравнение просадок GRID и POWR

Максимальная просадка GRID за все время составила -40.56%, что меньше максимальной просадки POWR в -65.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRID и POWR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRIDPOWRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.56%

-65.98%

+25.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-5.98%

-5.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.77%

-23.14%

+2.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.64%

-25.09%

-4.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.56%

-63.42%

+22.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-1.45%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.43%

-18.15%

+9.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.38%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности GRID и POWR

First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) с волатильностью 5.80%. Это указывает на то, что GRID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRIDPOWRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.95%

5.80%

+2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.08%

12.35%

+3.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.39%

16.65%

+2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.00%

23.08%

-2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.81%

25.62%

-2.81%

Сравнение комиссий GRID и POWR

GRID берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии POWR в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRID и POWR

Дивидендная доходность GRID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности POWR в 6.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRID
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index		0.77%1.01%1.06%1.23%1.26%0.63%0.68%1.26%1.28%1.07%1.07%1.23%
POWR
iShares U.S. Power Infrastructure ETF		6.67%7.56%4.36%4.16%4.82%3.94%3.96%5.71%3.17%3.11%2.75%3.42%

Часто задаваемые вопросы

GRID and POWR have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GRID has higher volatility (7.95%) compared to POWR (5.80%). In terms of maximum drawdown, GRID dropped -40.56% vs POWR's -65.98%.

On 10-year performance, GRID leads with 19.76% vs 8.66% for POWR. On fees, POWR is cheaper at 0.40% per year. On volatility, POWR has been the lower-risk option at 5.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GRID has performed better with a 19.76% return vs 8.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

POWR is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.70% for GRID.

POWR has the higher dividend yield at 6.67%, compared with 0.77% for GRID.

GRID is categorized as Alternative Energy Equities, while POWR is Utilities Equities. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.70% for GRID and 0.40% for POWR.

GRID currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRID и POWR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор