Сравнение GRID с POWR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) и iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR).
GRID и POWR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GRID - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ OMX Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. Фонд был запущен 17 нояб. 2009 г.. POWR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 31 янв. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности GRID и POWR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GRID и POWR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRID First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index | 9.08% | 29.65% | 15.18% | 21.57% | -13.89% | 27.65% | 48.84% | 42.80% | -22.69% | 27.44% |
POWR iShares U.S. Power Infrastructure ETF | 12.26% | 10.81% | -1.30% | 3.66% | 42.54% | 42.03% | -28.30% | 8.44% | -11.74% | 9.69% |
Доходность по периодам
С начала года, GRID показывает доходность 9.08%, что значительно ниже, чем у POWR с доходностью 12.26%. За последние 10 лет акции GRID превзошли акции POWR по среднегодовой доходности: 18.31% против 8.88% соответственно.
GRID
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- 9.08%
- 6 месяцев
- 9.98%
- 1 год
- 48.00%
- 3 года*
- 20.91%
- 5 лет*
- 15.14%
- 10 лет*
- 18.31%
POWR
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- 12.26%
- 6 месяцев
- 11.01%
- 1 год
- 13.80%
- 3 года*
- 9.78%
- 5 лет*
- 16.12%
- 10 лет*
- 8.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GRID и POWR
GRID берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии POWR в 0.40%.
Доходность на риск
GRID vs. POWR — Ранг доходности на риск
GRID
POWR
Сравнение GRID c POWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) и iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRID | POWR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.25 | 0.64 | +1.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.04 | 0.94 | +2.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.14 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.18 | 0.80 | +3.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.64 | 2.84 | +12.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRID | POWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | 0.64 | +1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.70 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.35 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.17 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между GRID и POWR составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRID и POWR
Дивидендная доходность GRID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности POWR в 7.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRID First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index | 0.90% | 1.01% | 1.06% | 1.23% | 1.26% | 0.63% | 0.68% | 1.26% | 1.28% | 1.07% | 1.07% | 1.23% |
POWR iShares U.S. Power Infrastructure ETF | 7.04% | 7.56% | 4.36% | 4.16% | 4.82% | 3.94% | 3.96% | 5.71% | 3.17% | 3.11% | 2.75% | 3.42% |
Просадки
Сравнение просадок GRID и POWR
Максимальная просадка GRID за все время составила -40.56%, что меньше максимальной просадки POWR в -65.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRID и POWR.
Загрузка...
Показатели просадок
| GRID | POWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.56% | -65.98% | +25.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.73% | -17.63% | +5.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.64% | -25.09% | -4.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.56% | -63.42% | +22.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.55% | -1.62% | -4.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.50% | -18.35% | +9.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 5.00% | -1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRID и POWR
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) имеет более высокую волатильность в 8.59% по сравнению с iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что GRID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GRID | POWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.59% | 5.66% | +2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.24% | 11.94% | +2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.49% | 21.77% | -0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.69% | 23.22% | -2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.74% | 25.64% | -2.90% |