PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GRID с POWR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRID с POWR

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

GRID (First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund) and POWR (iShares U.S. Power Infrastructure ETF) are both Infrastructure Equities funds - GRID tracks the Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index while POWR tracks the S&P U.S. Power Infrastructure Select Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GRID returned 18.91%/yr vs 8.15%/yr for POWR. Their 0.46 correlation means their historical movements had little consistent relationship. GRID charges 0.70%/yr vs 0.40%/yr for POWR.

Доходность

Сравнение доходности GRID и POWR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) и iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRID показывает доходность 22.54%, что значительно выше, чем у POWR с доходностью 13.36%. За последние 10 лет акции GRID превзошли акции POWR по среднегодовой доходности: 18.91% против 8.15% соответственно.

GRID

1 день
-0.06%
1 месяц
-0.41%
6 месяцев
12.21%
С начала года
22.54%
1 год
33.13%
3 года*
23.79%
5 лет*
15.07%
10 лет*
18.91%
Всё время*
12.76%

POWR

1 день
-1.01%
1 месяц
-3.18%
6 месяцев
7.64%
С начала года
13.36%
1 год
17.32%
3 года*
7.97%
5 лет*
16.00%
10 лет*
8.15%
Всё время*
4.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

GRID

First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
$110.01M$102.42M$133.91M

POWR

iShares U.S. Power Infrastructure ETF
$6.65M$6.89M$7.30M

Сравнение доходности по годам GRID и POWR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund		22.54%29.65%15.18%21.57%-13.89%27.65%48.84%42.80%-22.69%27.44%
POWR
iShares U.S. Power Infrastructure ETF		13.36%10.81%-1.30%3.66%42.54%42.03%-28.30%8.44%-11.74%9.69%

Correlation

The correlation between GRID and POWR is 0.65, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.65

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.44

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.44

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2012 г.

0.46

The correlation between GRID and POWR shifts across timeframes, from 0.44 (5 years) to 0.65 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GRID и POWR

Секторы
GRID
POWR

Промышленность

23.6%
23.7%

Технологии

12.6%
5.4%

Коммунальные услуги

3.9%
58.2%

Потребительский циклический сектор

2.4%

-

Энергетика

1.6%
12.4%

Сырьевые материалы

0.8%
0.1%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

GRID
23.6%
POWR
23.7%

Технологии

GRID
12.6%
POWR
5.4%

Коммунальные услуги

GRID
3.9%
POWR
58.2%

Потребительский циклический сектор

GRID
2.4%
POWR

-

Энергетика

GRID
1.6%
POWR
12.4%

Сырьевые материалы

GRID
0.8%
POWR
0.1%

Коммуникационные услуги

GRID

-

POWR

-

Потребительский защитный сектор

GRID

-

POWR

-

Финансовые услуги

GRID

-

POWR

-

Здравоохранение

GRID

-

POWR

-

Недвижимость

GRID

-

POWR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund

iShares U.S. Power Infrastructure ETF

Часто сравнивают с GRID:
GRID с ICLNGRID с NLRGRID с VOOGRID с VOLTGRID с PAVEGRID с FIWGRID с QQQ
Часто сравнивают с POWR:
POWR с AIPOPOWR с XLUPOWR с PAVEPOWR с ZAPPOWR с VPUPOWR с XLUIPOWR с SOXX

Доходность на риск

GRID vs. POWR — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
GRID
Ранг доходности на риск GRID: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRID: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRID: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRID: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRID: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRID: 5555
Ранг коэф-та Мартина
POWR
Ранг доходности на риск POWR: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POWR: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POWR: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POWR: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POWR: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POWR: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GRID c POWR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) и iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GRIDPOWRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
1.01

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
1.46

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.18

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

1.78

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.41

6.11

+1.30

GRID vs. POWR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRID на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа POWR равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRID и POWR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GRID и POWR

Максимальная просадка GRID за все время составила -40.56%, что меньше максимальной просадки POWR в -65.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRID и POWR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRIDPOWRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.56%

-65.98%

+25.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.82%

-9.77%

-6.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.62%

-23.14%

+2.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.64%

-25.09%

-4.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.56%

-63.42%

+22.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.20%

-5.75%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.42%

-17.98%

+9.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.48%

2.84%

+1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности GRID и POWR

First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) имеет более высокую волатильность в 8.70% по сравнению с iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что GRID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRIDPOWRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.70%

5.32%

+3.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.46%

13.52%

+6.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.19%

17.29%

+5.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.73%

22.92%

-1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.83%

25.50%

-2.67%

Сравнение комиссий GRID и POWR

GRID берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии POWR в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRID и POWR

Дивидендная доходность GRID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности POWR в 5.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund		0.77%1.01%1.06%1.23%1.26%0.63%0.68%1.26%1.28%1.07%1.07%1.23%
POWR
iShares U.S. Power Infrastructure ETF		5.69%7.56%4.36%4.16%4.82%3.94%3.96%5.71%3.17%3.11%2.75%3.42%

Часто задаваемые вопросы

GRID and POWR have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GRID has higher volatility (8.70%) compared to POWR (5.32%). In terms of maximum drawdown, GRID dropped -40.56% vs POWR's -65.98%.

On 10-year performance, GRID leads with 18.91% vs 8.15% for POWR. On fees, POWR is cheaper at 0.40% per year. On volatility, POWR has been the lower-risk option at 5.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GRID has performed better with a 18.91% return vs 8.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

POWR is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.70% for GRID.

POWR has the higher dividend yield at 5.69%, compared with 0.77% for GRID.

GRID tracks Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index, while POWR tracks S&P U.S. Power Infrastructure Select Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.70% for GRID and 0.40% for POWR.

GRID currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRID и POWR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор