PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRID с PAVE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GRID с PAVE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE).

GRID и PAVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GRID - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ OMX Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. Фонд был запущен 17 нояб. 2009 г.. PAVE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Фонд был запущен 6 мар. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GRID и PAVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GRID и PAVE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GRID
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index		9.08%29.65%15.18%21.57%-13.89%27.65%48.84%42.80%-22.69%28.23%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		8.16%19.36%17.92%31.01%-7.17%36.42%19.72%33.26%-19.15%14.11%

Доходность по периодам

С начала года, GRID показывает доходность 9.08%, что значительно выше, чем у PAVE с доходностью 8.16%.

GRID

1 день
1.98%
1 месяц
-5.47%
С начала года
9.08%
6 месяцев
9.98%
1 год
48.00%
3 года*
20.91%
5 лет*
15.14%
10 лет*
18.31%

PAVE

1 день
1.73%
1 месяц
-6.65%
С начала года
8.16%
6 месяцев
9.30%
1 год
37.33%
3 года*
23.06%
5 лет*
16.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index

Global X US Infrastructure Development ETF

Часто сравнивают с GRID:
GRID с ICLNGRID с NLRGRID с VOOGRID с FIWGRID с QCLNGRID с SPYGRID с QQQ
Часто сравнивают с PAVE:
PAVE с IFRAPAVE с XLIPAVE с AIRRPAVE с SPGPPAVE с VAWPAVE с GIIPAVE с NFRA

Сравнение комиссий GRID и PAVE

GRID берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии PAVE в 0.47%.

GRID
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF

Доходность на риск

GRID vs. PAVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRID
Ранг доходности на риск GRID: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRID: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRID: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRID: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRID: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRID: 9595
Ранг коэф-та Мартина
PAVE
Ранг доходности на риск PAVE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAVE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRID c PAVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRIDPAVEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

1.67

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.04

2.37

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.32

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.18

3.05

+1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.64

11.19

+4.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRID vs. PAVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRID на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа PAVE равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRID и PAVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRIDPAVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

1.67

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.76

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.64

-0.11

Корреляция

Корреляция между GRID и PAVE составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRID и PAVE

Дивидендная доходность GRID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что больше доходности PAVE в 0.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRID
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index		0.90%1.01%1.06%1.23%1.26%0.63%0.68%1.26%1.28%1.07%1.07%1.23%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		0.85%0.92%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GRID и PAVE

Максимальная просадка GRID за все время составила -40.56%, что меньше максимальной просадки PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRID и PAVE.

Загрузка...

Показатели просадок

GRIDPAVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.56%

-44.08%

+3.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-12.56%

+0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.64%

-26.23%

-3.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.55%

-7.12%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.50%

-6.30%

-2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

3.42%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности GRID и PAVE

First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) имеет более высокую волатильность в 8.59% по сравнению с Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) с волатильностью 7.82%. Это указывает на то, что GRID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GRIDPAVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.59%

7.82%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.24%

14.05%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.49%

22.45%

-0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.69%

21.43%

-0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.74%

24.41%

-1.67%