PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRID с VOLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRID с VOLT

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

GRID (First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund) and VOLT (Tema Electrification ETF) are both exchange-traded funds - GRID is a Alternative Energy Equities fund tracking the Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index, while VOLT is a Global Equities fund actively managed by Tema. GRID is passively managed, while VOLT is actively managed. Over the past year, GRID returned 39.31% vs 64.21% for VOLT. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. GRID charges 0.70%/yr vs 0.75%/yr for VOLT.

Доходность

Сравнение доходности GRID и VOLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) и Tema Electrification ETF (VOLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRID показывает доходность 23.03%, что значительно ниже, чем у VOLT с доходностью 41.30%.

GRID

1 день
-0.30%
1 месяц
-2.26%
С начала года
23.03%
6 месяцев
21.65%
1 год
39.31%
3 года*
24.08%
5 лет*
16.47%
10 лет*
19.91%

VOLT

1 день
0.71%
1 месяц
3.23%
С начала года
41.30%
6 месяцев
38.97%
1 год
64.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRID и VOLT

2026 (YTD)20252024
GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund		23.03%29.65%-4.93%
VOLT
Tema Electrification ETF		41.30%25.92%-8.98%

Correlation

The correlation between GRID and VOLT is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г.

0.83

The correlation between GRID and VOLT has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GRID и VOLT

Секторы
GRID
VOLT

Промышленность

24.2%
47.0%

Технологии

12.5%
12.9%

Коммунальные услуги

3.9%
31.0%

Потребительский циклический сектор

2.3%
3.4%

Энергетика

1.6%
4.7%

Сырьевые материалы

0.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

0.5%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

GRID
24.2%
VOLT
47.0%

Технологии

GRID
12.5%
VOLT
12.9%

Коммунальные услуги

GRID
3.9%
VOLT
31.0%

Потребительский циклический сектор

GRID
2.3%
VOLT
3.4%

Энергетика

GRID
1.6%
VOLT
4.7%

Сырьевые материалы

GRID
0.0%
VOLT

-

Коммуникационные услуги

GRID

-

VOLT

-

Потребительский защитный сектор

GRID

-

VOLT

-

Финансовые услуги

GRID

-

VOLT
0.5%

Здравоохранение

GRID

-

VOLT

-

Недвижимость

GRID

-

VOLT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund

Tema Electrification ETF

Часто сравнивают с GRID:
GRID с ICLNGRID с NLRGRID с VOOGRID с POWRGRID с FIWGRID с PAVEGRID с QCLN
Часто сравнивают с VOLT:
VOLT с AIPOVOLT с MLPIVOLT с ZAPVOLT с PAVEVOLT с IVVVOLT с XLEVOLT с NUKZ

Доходность на риск

GRID vs. VOLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRID
Ранг доходности на риск GRID: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRID: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRID: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRID: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRID: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRID: 7272
Ранг коэф-та Мартина
VOLT
Ранг доходности на риск VOLT: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOLT: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRID c VOLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) и Tema Electrification ETF (VOLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GRIDVOLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
2.97

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
3.69

-1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.49

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

6.73

-3.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.90

18.83

-6.92

GRID vs. VOLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRID на текущий момент составляет 1.87, что ниже коэффициента Шарпа VOLT равного 2.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRID и VOLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GRID и VOLT

Максимальная просадка GRID за все время составила -40.56%, что больше максимальной просадки VOLT в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRID и VOLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRIDVOLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.56%

-23.40%

-17.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-9.59%

-2.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.77%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.64%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.83%

-2.81%

-3.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.42%

-5.14%

-3.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

3.42%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности GRID и VOLT

First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) имеет более высокую волатильность в 10.09% по сравнению с Tema Electrification ETF (VOLT) с волатильностью 9.34%. Это указывает на то, что GRID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRIDVOLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.09%

9.34%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.22%

18.28%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.25%

21.74%

-0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.36%

24.53%

-3.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.79%

24.53%

-1.74%

Сравнение комиссий GRID и VOLT

GRID берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии VOLT в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRID и VOLT

Дивидендная доходность GRID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что больше доходности VOLT в 0.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund		0.80%1.01%1.06%1.23%1.26%0.63%0.68%1.26%1.28%1.07%1.07%1.23%
VOLT
Tema Electrification ETF		0.32%0.46%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GRID and VOLT have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GRID has higher volatility (10.09%) compared to VOLT (9.34%). In terms of maximum drawdown, GRID dropped -40.56% vs VOLT's -23.40%.

On 1-year performance, VOLT leads with 64.21% vs 39.31% for GRID. On fees, GRID is cheaper at 0.70% per year. On volatility, VOLT has been the lower-risk option at 9.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VOLT has performed better with a 64.21% return vs 39.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GRID is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.75% for VOLT.

GRID has the higher dividend yield at 0.80%, compared with 0.32% for VOLT.

GRID is categorized as Alternative Energy Equities, while VOLT is Global Equities. They also come from different issuers: First Trust and Tema. Their fees differ too: 0.70% for GRID and 0.75% for VOLT.

VOLT currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRID и VOLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор