PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRID с VOLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRID с VOLT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GRID (First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index) and VOLT (Tema Electrification ETF) are both exchange-traded funds - GRID is a Alternative Energy Equities fund tracking the NASDAQ OMX Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index, while VOLT is a Energy Equities fund actively managed by Tema. GRID is passively managed, while VOLT is actively managed. Over the past year, GRID returned 51.55% vs 65.79% for VOLT. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. GRID charges 0.70%/yr vs 0.75%/yr for VOLT.

Доходность

Сравнение доходности GRID и VOLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) и Tema Electrification ETF (VOLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRID показывает доходность 28.91%, что значительно ниже, чем у VOLT с доходностью 37.23%.

GRID

1 день
-0.17%
1 месяц
3.85%
С начала года
28.91%
6 месяцев
29.60%
1 год
51.55%
3 года*
26.27%
5 лет*
17.84%
10 лет*
19.76%

VOLT

1 день
0.16%
1 месяц
-2.25%
С начала года
37.23%
6 месяцев
34.70%
1 год
65.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRID и VOLT

2026 (YTD)20252024
GRID
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index		28.91%29.65%-5.79%
VOLT
Tema Electrification ETF		37.23%25.92%-8.86%

Correlation

The correlation between GRID and VOLT is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2024 г.

0.83

The correlation between GRID and VOLT has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GRID и VOLT

Секторы
GRID
VOLT

Промышленность

65.2%
48.1%

Коммунальные услуги

20.4%
31.2%

Технологии

11.0%
11.0%

Потребительский циклический сектор

3.5%
3.5%

Сырьевые материалы

0.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

5.0%

Финансовые услуги

-

0.5%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

GRID
65.2%
VOLT
48.1%

Коммунальные услуги

GRID
20.4%
VOLT
31.2%

Технологии

GRID
11.0%
VOLT
11.0%

Потребительский циклический сектор

GRID
3.5%
VOLT
3.5%

Сырьевые материалы

GRID
0.0%
VOLT

-

Коммуникационные услуги

GRID

-

VOLT

-

Потребительский защитный сектор

GRID

-

VOLT

-

Энергетика

GRID

-

VOLT
5.0%

Финансовые услуги

GRID

-

VOLT
0.5%

Здравоохранение

GRID

-

VOLT

-

Недвижимость

GRID

-

VOLT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index

Tema Electrification ETF

Часто сравнивают с GRID:
GRID с ICLNGRID с NLRGRID с VOOGRID с FIWGRID с POWRGRID с QCLNGRID с QQQ
Часто сравнивают с VOLT:
VOLT с AIPOVOLT с MLPIVOLT с ZAPVOLT с PAVEVOLT с IVVVOLT с XLEVOLT с FMTM

Доходность на риск

GRID vs. VOLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRID
Ранг доходности на риск GRID: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRID: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRID: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRID: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRID: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRID: 8282
Ранг коэф-та Мартина
VOLT
Ранг доходности на риск VOLT: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOLT: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLT: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLT: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLT: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRID c VOLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) и Tema Electrification ETF (VOLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRIDVOLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67
3.25

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
4.07

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.53

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.42

7.38

-2.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.72

20.55

-3.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRID vs. VOLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRID на текущий момент составляет 2.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOLT равному 3.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRID и VOLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRIDVOLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

3.25

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.49

-0.92

Просадки

Сравнение просадок GRID и VOLT

Максимальная просадка GRID за все время составила -40.56%, что больше максимальной просадки VOLT в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRID и VOLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRIDVOLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.56%

-23.40%

-17.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-8.96%

-2.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.77%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.64%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-4.12%

+2.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.43%

-5.17%

-3.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

3.21%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности GRID и VOLT

First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) и Tema Electrification ETF (VOLT) имеют волатильность 7.95% и 7.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRIDVOLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.95%

7.84%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.08%

17.12%

-1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.39%

20.39%

-1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.00%

24.11%

-3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.81%

24.11%

-1.30%

Сравнение комиссий GRID и VOLT

GRID берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии VOLT в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRID и VOLT

Дивидендная доходность GRID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что больше доходности VOLT в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRID
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index		0.77%1.01%1.06%1.23%1.26%0.63%0.68%1.26%1.28%1.07%1.07%1.23%
VOLT
Tema Electrification ETF		0.33%0.46%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GRID and VOLT have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GRID has higher volatility (7.95%) compared to VOLT (7.84%). In terms of maximum drawdown, GRID dropped -40.56% vs VOLT's -23.40%.

On 1-year performance, VOLT leads with 65.79% vs 51.55% for GRID. On fees, GRID is cheaper at 0.70% per year. On volatility, VOLT has been the lower-risk option at 7.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VOLT has performed better with a 65.79% return vs 51.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GRID is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.75% for VOLT.

GRID has the higher dividend yield at 0.77%, compared with 0.33% for VOLT.

GRID is categorized as Alternative Energy Equities, while VOLT is Energy Equities. They also come from different issuers: First Trust and Tema. Their fees differ too: 0.70% for GRID and 0.75% for VOLT.

VOLT currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 2.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRID и VOLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор