Сравнение FVC с GMOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC) и Cambria Global Momentum ETF (GMOM).
FVC и GMOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FVC - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright Dynamic Focus Five Index. Фонд был запущен 18 мар. 2016 г.. GMOM - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности FVC и GMOM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FVC и GMOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVC First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF | -3.36% | 2.12% | 12.43% | -4.59% | -6.03% | 21.92% | 12.71% | 19.28% | -8.60% | 19.74% |
GMOM Cambria Global Momentum ETF | 8.03% | 20.63% | 6.75% | 0.65% | -2.82% | 19.13% | 2.42% | 8.24% | -9.61% | 20.67% |
Доходность по периодам
С начала года, FVC показывает доходность -3.36%, что значительно ниже, чем у GMOM с доходностью 8.03%. За последние 10 лет акции FVC уступали акциям GMOM по среднегодовой доходности: 6.71% против 7.31% соответственно.
FVC
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -6.96%
- С начала года
- -3.36%
- 6 месяцев
- -1.69%
- 1 год
- 1.90%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- 1.60%
- 10 лет*
- 6.71%
GMOM
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- 8.03%
- 6 месяцев
- 12.16%
- 1 год
- 28.42%
- 3 года*
- 12.60%
- 5 лет*
- 7.73%
- 10 лет*
- 7.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FVC и GMOM
FVC берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии GMOM в 0.96%.
Доходность на риск
FVC vs. GMOM — Ранг доходности на риск
FVC
GMOM
Сравнение FVC c GMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC) и Cambria Global Momentum ETF (GMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FVC | GMOM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | 1.81 | -1.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.29 | 2.39 | -2.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.36 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 2.74 | -2.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.69 | 11.60 | -10.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FVC | GMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 1.81 | -1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.54 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.57 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.48 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между FVC и GMOM составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FVC и GMOM
Дивидендная доходность FVC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности GMOM в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVC First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF | 2.32% | 2.57% | 0.78% | 1.89% | 1.50% | 0.09% | 0.21% | 1.07% | 0.24% | 0.63% | 0.67% | 0.00% |
GMOM Cambria Global Momentum ETF | 1.63% | 3.01% | 2.16% | 3.63% | 2.52% | 3.42% | 1.24% | 2.60% | 1.90% | 2.05% | 1.77% | 1.88% |
Просадки
Сравнение просадок FVC и GMOM
Максимальная просадка FVC за все время составила -30.96%, что больше максимальной просадки GMOM в -25.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVC и GMOM.
Загрузка...
Показатели просадок
| FVC | GMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.96% | -25.03% | -5.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.32% | -10.54% | -2.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.62% | -19.16% | -3.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.96% | -25.03% | -5.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.90% | -5.18% | -4.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.14% | -7.89% | +0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 2.49% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности FVC и GMOM
First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC) имеет более высокую волатильность в 7.37% по сравнению с Cambria Global Momentum ETF (GMOM) с волатильностью 5.95%. Это указывает на то, что FVC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FVC | GMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.37% | 5.95% | +1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.09% | 11.87% | -0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.19% | 15.80% | -2.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.29% | 14.51% | +1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.54% | 12.76% | +4.78% |