PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FVC с GMOM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FVC и GMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC) и Cambria Global Momentum ETF (GMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FVC и GMOM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FVC
First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF
-3.36%2.12%12.43%-4.59%-6.03%21.92%12.71%19.28%-8.60%19.74%
GMOM
Cambria Global Momentum ETF
8.03%20.63%6.75%0.65%-2.82%19.13%2.42%8.24%-9.61%20.67%

Доходность по периодам

С начала года, FVC показывает доходность -3.36%, что значительно ниже, чем у GMOM с доходностью 8.03%. За последние 10 лет акции FVC уступали акциям GMOM по среднегодовой доходности: 6.71% против 7.31% соответственно.


FVC

1 день
0.91%
1 месяц
-6.96%
С начала года
-3.36%
6 месяцев
-1.69%
1 год
1.90%
3 года*
3.80%
5 лет*
1.60%
10 лет*
6.71%

GMOM

1 день
1.13%
1 месяц
-4.66%
С начала года
8.03%
6 месяцев
12.16%
1 год
28.42%
3 года*
12.60%
5 лет*
7.73%
10 лет*
7.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF

Cambria Global Momentum ETF

Сравнение комиссий FVC и GMOM

FVC берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии GMOM в 0.96%.


Доходность на риск

FVC vs. GMOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FVC
Ранг доходности на риск FVC: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVC: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVC: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVC: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVC: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVC: 1616
Ранг коэф-та Мартина

GMOM
Ранг доходности на риск GMOM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMOM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMOM: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMOM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMOM: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMOM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVC c GMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC) и Cambria Global Momentum ETF (GMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FVCGMOMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

1.81

-1.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.29

2.39

-2.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.36

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.16

2.74

-2.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.69

11.60

-10.90

FVC vs. GMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVC на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа GMOM равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVC и GMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FVCGMOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

1.81

-1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.54

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.57

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.48

-0.09

Корреляция

Корреляция между FVC и GMOM составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FVC и GMOM

Дивидендная доходность FVC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности GMOM в 1.63%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FVC
First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF
2.32%2.57%0.78%1.89%1.50%0.09%0.21%1.07%0.24%0.63%0.67%0.00%
GMOM
Cambria Global Momentum ETF
1.63%3.01%2.16%3.63%2.52%3.42%1.24%2.60%1.90%2.05%1.77%1.88%

Просадки

Сравнение просадок FVC и GMOM

Максимальная просадка FVC за все время составила -30.96%, что больше максимальной просадки GMOM в -25.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVC и GMOM.


Загрузка...

Показатели просадок


FVCGMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.96%

-25.03%

-5.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.32%

-10.54%

-2.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.62%

-19.16%

-3.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.96%

-25.03%

-5.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.90%

-5.18%

-4.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.14%

-7.89%

+0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.49%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности FVC и GMOM

First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC) имеет более высокую волатильность в 7.37% по сравнению с Cambria Global Momentum ETF (GMOM) с волатильностью 5.95%. Это указывает на то, что FVC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FVCGMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.37%

5.95%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.09%

11.87%

-0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.19%

15.80%

-2.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.29%

14.51%

+1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

12.76%

+4.78%