PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FVC с GMOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FVC с GMOM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FVC (First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF) and GMOM (Cambria Global Momentum ETF) are both exchange-traded funds - FVC is a Hedge Fund fund tracking the Dorsey Wright Dynamic Focus Five Index, while GMOM is a Momentum fund actively managed by Cambria. FVC is passively managed, while GMOM is actively managed. Over the past 10 years, FVC returned 8.62%/yr vs 7.69%/yr for GMOM. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FVC charges 0.71%/yr vs 0.96%/yr for GMOM.

Доходность

Сравнение доходности FVC и GMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC) и Cambria Global Momentum ETF (GMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FVC показывает доходность 17.30%, что значительно выше, чем у GMOM с доходностью 11.55%. За последние 10 лет акции FVC превзошли акции GMOM по среднегодовой доходности: 8.62% против 7.69% соответственно.

FVC

1 день
1.40%
1 месяц
11.30%
С начала года
17.30%
6 месяцев
17.97%
1 год
23.41%
3 года*
10.91%
5 лет*
4.98%
10 лет*
8.62%

GMOM

1 день
-0.57%
1 месяц
0.88%
С начала года
11.55%
6 месяцев
13.63%
1 год
29.29%
3 года*
13.75%
5 лет*
7.01%
10 лет*
7.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FVC и GMOM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FVC
First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF		17.30%2.12%12.43%-4.59%-6.03%21.92%12.71%19.28%-8.60%19.74%
GMOM
Cambria Global Momentum ETF		11.55%20.63%6.75%0.65%-2.82%19.13%2.42%8.24%-9.61%20.67%

Correlation

The correlation between FVC and GMOM is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2016 г.

0.61

The correlation between FVC and GMOM has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FVC и GMOM

Секторы
FVC
GMOM

Технологии

29.0%
8.4%

Промышленность

27.8%
16.1%

Финансовые услуги

19.8%
12.0%

Здравоохранение

19.4%
1.1%

Энергетика

17.5%
20.7%

Потребительский циклический сектор

6.4%
5.4%

Коммуникационные услуги

6.3%
4.1%

Недвижимость

0.7%
2.2%

Сырьевые материалы

-

15.6%

Потребительский защитный сектор

-

3.5%

Коммунальные услуги

-

11.0%

Технологии

FVC
29.0%
GMOM
8.4%

Промышленность

FVC
27.8%
GMOM
16.1%

Финансовые услуги

FVC
19.8%
GMOM
12.0%

Здравоохранение

FVC
19.4%
GMOM
1.1%

Энергетика

FVC
17.5%
GMOM
20.7%

Потребительский циклический сектор

FVC
6.4%
GMOM
5.4%

Коммуникационные услуги

FVC
6.3%
GMOM
4.1%

Недвижимость

FVC
0.7%
GMOM
2.2%

Сырьевые материалы

FVC

-

GMOM
15.6%

Потребительский защитный сектор

FVC

-

GMOM
3.5%

Коммунальные услуги

FVC

-

GMOM
11.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF

Cambria Global Momentum ETF

Часто сравнивают с FVC:
FVC с FVFVC с QQQFVC с SPMOFVC с SCHGFVC с ARBFVC с MNAFVC с QTR
Часто сравнивают с GMOM:
GMOM с SPYGMOM с VAMOGMOM с TZINXGMOM с IMFLGMOM с QMOMGMOM с SPMOGMOM с BUFR

Доходность на риск

FVC vs. GMOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FVC
Ранг доходности на риск FVC: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVC: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVC: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVC: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVC: 4343
Ранг коэф-та Мартина
GMOM
Ранг доходности на риск GMOM: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMOM: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMOM: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMOM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMOM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMOM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVC c GMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC) и Cambria Global Momentum ETF (GMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FVCGMOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.16

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
2.86

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.39

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

3.07

-1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.94

12.03

-5.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FVC vs. GMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVC на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GMOM равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVC и GMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FVCGMOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

2.16

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.49

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.60

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.49

+0.01

Просадки

Сравнение просадок FVC и GMOM

Максимальная просадка FVC за все время составила -30.96%, что больше максимальной просадки GMOM в -25.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVC и GMOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FVCGMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.96%

-25.03%

-5.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.32%

-9.57%

-3.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.75%

-13.73%

-1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.62%

-19.16%

-3.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.96%

-25.03%

-5.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.09%

+2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.06%

-7.81%

+0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

2.44%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности FVC и GMOM

First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC) имеет более высокую волатильность в 4.29% по сравнению с Cambria Global Momentum ETF (GMOM) с волатильностью 3.29%. Это указывает на то, что FVC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FVCGMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

3.29%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.37%

11.18%

+1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.94%

13.61%

-0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

14.41%

+1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.61%

12.82%

+4.79%

Сравнение комиссий FVC и GMOM

FVC берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии GMOM в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVC и GMOM

Дивидендная доходность FVC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что больше доходности GMOM в 1.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FVC
First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF		1.92%2.57%0.78%1.89%1.50%0.09%0.21%1.07%0.24%0.63%0.67%0.00%
GMOM
Cambria Global Momentum ETF		1.58%3.01%2.16%3.63%2.52%3.42%1.24%2.60%1.90%2.05%1.77%1.88%

Часто задаваемые вопросы

FVC and GMOM have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FVC has higher volatility (4.29%) compared to GMOM (3.29%). In terms of maximum drawdown, FVC dropped -30.96% vs GMOM's -25.03%.

On 10-year performance, FVC leads with 8.62% vs 7.69% for GMOM. On fees, FVC is cheaper at 0.71% per year. On volatility, GMOM has been the lower-risk option at 3.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FVC has performed better with a 8.62% return vs 7.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FVC is cheaper with a 0.71% expense ratio, compared with 0.96% for GMOM.

FVC has the higher dividend yield at 1.92%, compared with 1.58% for GMOM.

FVC is categorized as Hedge Fund, while GMOM is Momentum. They also come from different issuers: First Trust and Cambria. Their fees differ too: 0.71% for FVC and 0.96% for GMOM.

GMOM currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FVC и GMOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор