PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FVC с GDMA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FVC и GDMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC) и Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FVC и GDMA


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FVC
First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF
-4.24%2.12%12.43%-4.59%-6.03%21.92%12.71%19.28%-7.34%
GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF
5.56%25.29%7.44%1.72%-2.08%3.95%21.08%11.59%-3.93%

Доходность по периодам

С начала года, FVC показывает доходность -4.24%, что значительно ниже, чем у GDMA с доходностью 5.56%.


FVC

1 день
3.01%
1 месяц
-7.44%
С начала года
-4.24%
6 месяцев
-2.60%
1 год
1.27%
3 года*
3.49%
5 лет*
1.41%
10 лет*
6.62%

GDMA

1 день
-0.16%
1 месяц
-5.27%
С начала года
5.56%
6 месяцев
8.64%
1 год
30.39%
3 года*
14.82%
5 лет*
7.72%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF

Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF

Сравнение комиссий FVC и GDMA

FVC берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии GDMA в 0.77%.


Доходность на риск

FVC vs. GDMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FVC
Ранг доходности на риск FVC: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVC: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVC: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVC: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVC: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVC: 1515
Ранг коэф-та Мартина

GDMA
Ранг доходности на риск GDMA: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMA: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMA: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMA: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMA: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMA: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVC c GDMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC) и Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FVCGDMADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.10

2.52

-2.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.22

3.29

-3.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.48

-0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.11

4.72

-4.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.47

14.01

-13.53

FVC vs. GDMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVC на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа GDMA равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVC и GDMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FVCGDMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

2.52

-2.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.82

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.85

-0.47

Корреляция

Корреляция между FVC и GDMA составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FVC и GDMA

Дивидендная доходность FVC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности GDMA в 2.65%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
FVC
First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF
2.35%2.57%0.78%1.89%1.50%0.09%0.21%1.07%0.24%0.63%0.67%
GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF
2.65%2.79%2.32%4.14%1.18%2.10%0.62%3.17%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FVC и GDMA

Максимальная просадка FVC за все время составила -30.96%, что больше максимальной просадки GDMA в -16.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVC и GDMA.


Загрузка...

Показатели просадок


FVCGDMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.96%

-16.66%

-14.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.32%

-6.44%

-6.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.62%

-12.74%

-9.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.72%

-6.06%

-4.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.14%

-3.78%

-3.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

2.17%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности FVC и GDMA

First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что FVC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FVCGDMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.51%

4.01%

+3.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.05%

9.88%

+1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

12.12%

+1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

9.44%

+6.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

10.82%

+6.72%