PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FVC с FDL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FVC с FDL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL).

FVC и FDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FVC - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright Dynamic Focus Five Index. Фонд был запущен 18 мар. 2016 г.. FDL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 9 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FVC и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FVC и FDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FVC
First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF		-4.24%2.12%12.43%-4.59%-6.03%21.92%12.71%19.28%-8.60%19.74%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		15.49%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%12.02%

Доходность по периодам

С начала года, FVC показывает доходность -4.24%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 15.49%. За последние 10 лет акции FVC уступали акциям FDL по среднегодовой доходности: 6.62% против 11.60% соответственно.

FVC

1 день
3.01%
1 месяц
-7.44%
С начала года
-4.24%
6 месяцев
-2.60%
1 год
1.27%
3 года*
3.49%
5 лет*
1.41%
10 лет*
6.62%

FDL

1 день
0.43%
1 месяц
0.01%
С начала года
15.49%
6 месяцев
19.42%
1 год
21.84%
3 года*
18.00%
5 лет*
14.12%
10 лет*
11.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с FVC:
FVC с FVFVC с QQQFVC с SCHGFVC с SPMOFVC с QTRFVC с MNAFVC с ARB
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с LVHDFDL с SPYDFDL с VOOFDL с SPHD

Сравнение комиссий FVC и FDL

FVC берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.

FVC
First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Доходность на риск

FVC vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FVC
Ранг доходности на риск FVC: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVC: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVC: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVC: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVC: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVC: 1515
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVC c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FVCFDLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.10

1.47

-1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.22

2.06

-1.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.29

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.11

1.96

-1.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.47

7.63

-7.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FVC vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVC на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа FDL равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVC и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FVCFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

1.47

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.99

-0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.68

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.46

-0.08

Корреляция

Корреляция между FVC и FDL составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVC и FDL

Дивидендная доходность FVC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности FDL в 3.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FVC
First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF		2.35%2.57%0.78%1.89%1.50%0.09%0.21%1.07%0.24%0.63%0.67%0.00%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.61%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%

Просадки

Сравнение просадок FVC и FDL

Максимальная просадка FVC за все время составила -30.96%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVC и FDL.

Загрузка...

Показатели просадок

FVCFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.96%

-65.93%

+34.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.32%

-11.58%

-1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.62%

-16.46%

-6.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.96%

-41.40%

+10.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.72%

-0.10%

-10.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.14%

-9.73%

+2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

3.10%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FVC и FDL

First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что FVC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FVCFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.51%

2.56%

+4.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.05%

8.16%

+2.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

14.96%

-1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

14.31%

+1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

17.09%

+0.45%