PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FVAL с SCHV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FVAL с SCHV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FVAL (Fidelity Value Factor ETF) and SCHV (Schwab U.S. Large-Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds - FVAL tracks the Fidelity U.S. Value Factor Index while SCHV tracks the Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FVAL returned 12.53%/yr vs 10.40%/yr for SCHV. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FVAL charges 0.15%/yr vs 0.04%/yr for SCHV.

Доходность

Сравнение доходности FVAL и SCHV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Value Factor ETF (FVAL) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FVAL показывает доходность 11.14%, что значительно ниже, чем у SCHV с доходностью 15.39%.

FVAL

1 день
-0.59%
1 месяц
5.54%
С начала года
11.14%
6 месяцев
12.79%
1 год
31.42%
3 года*
20.96%
5 лет*
12.53%
10 лет*
—

SCHV

1 день
0.09%
1 месяц
5.65%
С начала года
15.39%
6 месяцев
16.00%
1 год
28.49%
3 года*
18.86%
5 лет*
10.40%
10 лет*
11.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FVAL и SCHV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FVAL
Fidelity Value Factor ETF		11.14%19.56%18.05%23.10%-14.40%30.33%9.08%30.33%-7.87%22.49%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		15.39%16.02%14.13%8.93%-7.65%25.58%2.64%25.92%-7.30%16.56%

Correlation

The correlation between FVAL and SCHV is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2016 г.

0.90

The correlation between FVAL and SCHV shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FVAL и SCHV

Секторы
FVAL
SCHV

Технологии

32.6%
18.2%

Финансовые услуги

11.4%
19.6%

Потребительский циклический сектор

9.9%
6.9%

Коммуникационные услуги

9.4%
2.5%

Здравоохранение

9.3%
11.3%

Промышленность

8.1%
14.0%

Потребительский защитный сектор

4.3%
8.8%

Энергетика

4.1%
7.2%

Недвижимость

2.4%
4.1%

Сырьевые материалы

1.9%
2.8%

Коммунальные услуги

1.8%
4.6%

Технологии

FVAL
32.6%
SCHV
18.2%

Финансовые услуги

FVAL
11.4%
SCHV
19.6%

Потребительский циклический сектор

FVAL
9.9%
SCHV
6.9%

Коммуникационные услуги

FVAL
9.4%
SCHV
2.5%

Здравоохранение

FVAL
9.3%
SCHV
11.3%

Промышленность

FVAL
8.1%
SCHV
14.0%

Потребительский защитный сектор

FVAL
4.3%
SCHV
8.8%

Энергетика

FVAL
4.1%
SCHV
7.2%

Недвижимость

FVAL
2.4%
SCHV
4.1%

Сырьевые материалы

FVAL
1.9%
SCHV
2.8%

Коммунальные услуги

FVAL
1.8%
SCHV
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Value Factor ETF

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF

Часто сравнивают с FVAL:
FVAL с VTVFVAL с DEEPFVAL с SCHDFVAL с VOOFVAL с RWLFVAL с HEROFVAL с DGRO
Часто сравнивают с SCHV:
SCHV с VTVSCHV с SCHDSCHV с SCHXSCHV с AVLVSCHV с VOOSCHV с SCHASCHV с SPY

Доходность на риск

FVAL vs. SCHV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FVAL
Ранг доходности на риск FVAL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVAL: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVAL: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVAL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVAL: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVAL: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SCHV
Ранг доходности на риск SCHV: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHV: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHV: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHV: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHV: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVAL c SCHV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Factor ETF (FVAL) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FVALSCHVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
2.69

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.78
3.84

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.48

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.54

4.19

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.80

16.96

-1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FVAL vs. SCHV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVAL на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHV равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVAL и SCHV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FVALSCHVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

2.69

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.72

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.72

+0.09

Просадки

Сравнение просадок FVAL и SCHV

Максимальная просадка FVAL за все время составила -37.26%, примерно равная максимальной просадке SCHV в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVAL и SCHV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FVALSCHVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.26%

-37.08%

-0.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-6.83%

-2.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.39%

-15.26%

-3.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.42%

-19.78%

-3.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

0.00%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.58%

-3.83%

-0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

1.69%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности FVAL и SCHV

Текущая волатильность для Fidelity Value Factor ETF (FVAL) составляет 2.70%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) волатильность равна 3.09%. Это указывает на то, что FVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FVALSCHVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

3.09%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.64%

8.13%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.56%

10.63%

+0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

14.51%

+1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.11%

16.94%

+1.17%

Сравнение комиссий FVAL и SCHV

FVAL берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SCHV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVAL и SCHV

Дивидендная доходность FVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности SCHV в 1.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FVAL
Fidelity Value Factor ETF		1.49%1.61%1.60%1.69%1.79%1.41%1.61%1.77%2.06%1.62%0.45%0.00%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		1.76%2.02%2.25%2.42%2.37%1.93%3.03%3.02%3.05%2.37%2.65%2.69%

Часто задаваемые вопросы

FVAL and SCHV have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHV has higher volatility (3.09%) compared to FVAL (2.70%). In terms of maximum drawdown, FVAL dropped -37.26% vs SCHV's -37.08%.

On 5-year performance, FVAL leads with 12.53% vs 10.40% for SCHV. On fees, SCHV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, FVAL has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FVAL has performed better with a 12.53% return vs 10.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.15% for FVAL.

SCHV has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 1.49% for FVAL.

FVAL tracks Fidelity U.S. Value Factor Index, while SCHV tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index. They also come from different issuers: Fidelity and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.15% for FVAL and 0.04% for SCHV.

FVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FVAL и SCHV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор