PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FVAL с MDLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FVAL с MDLV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FVAL (Fidelity Value Factor ETF) and MDLV (Morgan Dempsey Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. FVAL is passively managed, while MDLV is actively managed. Over the past 3 years, FVAL returned 20.96%/yr vs 12.68%/yr for MDLV. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FVAL charges 0.15%/yr vs 0.58%/yr for MDLV.

Доходность

Сравнение доходности FVAL и MDLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Value Factor ETF (FVAL) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FVAL показывает доходность 11.14%, что значительно выше, чем у MDLV с доходностью 10.21%.

FVAL

1 день
-0.59%
1 месяц
5.54%
С начала года
11.14%
6 месяцев
12.79%
1 год
31.42%
3 года*
20.96%
5 лет*
12.53%
10 лет*
—

MDLV

1 день
-0.45%
1 месяц
1.67%
С начала года
10.21%
6 месяцев
11.06%
1 год
19.98%
3 года*
12.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FVAL и MDLV

2026 (YTD)202520242023
FVAL
Fidelity Value Factor ETF		11.14%19.56%18.05%18.54%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		10.21%13.30%10.16%0.68%

Correlation

The correlation between FVAL and MDLV is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2023 г.

0.56

The correlation between FVAL and MDLV has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FVAL и MDLV

Секторы
FVAL
MDLV

Технологии

32.6%
9.3%

Финансовые услуги

11.4%
14.9%

Потребительский циклический сектор

9.9%
3.9%

Коммуникационные услуги

9.4%
6.4%

Здравоохранение

9.3%
7.9%

Промышленность

8.1%
15.0%

Потребительский защитный сектор

4.3%
8.2%

Энергетика

4.1%
14.4%

Недвижимость

2.4%
2.2%

Сырьевые материалы

1.9%
2.6%

Коммунальные услуги

1.8%
15.2%

Технологии

FVAL
32.6%
MDLV
9.3%

Финансовые услуги

FVAL
11.4%
MDLV
14.9%

Потребительский циклический сектор

FVAL
9.9%
MDLV
3.9%

Коммуникационные услуги

FVAL
9.4%
MDLV
6.4%

Здравоохранение

FVAL
9.3%
MDLV
7.9%

Промышленность

FVAL
8.1%
MDLV
15.0%

Потребительский защитный сектор

FVAL
4.3%
MDLV
8.2%

Энергетика

FVAL
4.1%
MDLV
14.4%

Недвижимость

FVAL
2.4%
MDLV
2.2%

Сырьевые материалы

FVAL
1.9%
MDLV
2.6%

Коммунальные услуги

FVAL
1.8%
MDLV
15.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Value Factor ETF

Morgan Dempsey Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с FVAL:
FVAL с VTVFVAL с DEEPFVAL с SCHDFVAL с VOOFVAL с RWLFVAL с HEROFVAL с DGRO
Часто сравнивают с MDLV:
MDLV с HDVMDLV с ELCVMDLV с DVALMDLV с FUNLMDLV с SPLVMDLV с EQINMDLV с JHDV

Доходность на риск

FVAL vs. MDLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FVAL
Ранг доходности на риск FVAL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVAL: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVAL: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVAL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVAL: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVAL: 7979
Ранг коэф-та Мартина
MDLV
Ранг доходности на риск MDLV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDLV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLV: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLV: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLV: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVAL c MDLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Factor ETF (FVAL) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FVALMDLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
2.29

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.78
3.35

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.39

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.54

4.70

-1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.80

14.78

+1.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FVAL vs. MDLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVAL на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDLV равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVAL и MDLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FVALMDLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

2.29

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

1.06

-0.25

Просадки

Сравнение просадок FVAL и MDLV

Максимальная просадка FVAL за все время составила -37.26%, что больше максимальной просадки MDLV в -10.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVAL и MDLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FVALMDLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.26%

-10.71%

-26.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-4.27%

-4.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.39%

-10.71%

-7.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-1.08%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.58%

-2.29%

-2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

1.36%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности FVAL и MDLV

Fidelity Value Factor ETF (FVAL) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) имеют волатильность 2.70% и 2.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FVALMDLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

2.77%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.64%

6.57%

+2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.56%

8.76%

+2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

10.52%

+5.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.11%

10.52%

+7.59%

Сравнение комиссий FVAL и MDLV

FVAL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MDLV в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVAL и MDLV

Дивидендная доходность FVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности MDLV в 2.80%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FVAL
Fidelity Value Factor ETF		1.49%1.61%1.60%1.69%1.79%1.41%1.61%1.77%2.06%1.62%0.45%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		2.80%3.00%2.78%2.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FVAL and MDLV have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDLV has higher volatility (2.77%) compared to FVAL (2.70%). In terms of maximum drawdown, FVAL dropped -37.26% vs MDLV's -10.71%.

On 3-year performance, FVAL leads with 20.96% vs 12.68% for MDLV. On fees, FVAL is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FVAL has performed better with a 20.96% return vs 12.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FVAL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.58% for MDLV.

MDLV has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 1.49% for FVAL.

They also come from different issuers: Fidelity and Morgan Dempsey. Their fees differ too: 0.15% for FVAL and 0.58% for MDLV.

FVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FVAL и MDLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор