PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FVAL с JVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FVAL с JVAL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FVAL (Fidelity Value Factor ETF) and JVAL (JPMorgan U.S. Value Factor ETF) are both Large Cap Value Equities funds - FVAL tracks the Fidelity U.S. Value Factor Index while JVAL tracks the JP Morgan US Value Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FVAL returned 12.53%/yr vs 12.29%/yr for JVAL. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FVAL charges 0.15%/yr vs 0.12%/yr for JVAL.

Доходность

Сравнение доходности FVAL и JVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Value Factor ETF (FVAL) и JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FVAL показывает доходность 11.14%, что значительно ниже, чем у JVAL с доходностью 19.44%.

FVAL

1 день
-0.59%
1 месяц
5.54%
С начала года
11.14%
6 месяцев
12.79%
1 год
31.42%
3 года*
20.96%
5 лет*
12.53%
10 лет*
—

JVAL

1 день
-0.29%
1 месяц
8.75%
С начала года
19.44%
6 месяцев
19.72%
1 год
39.93%
3 года*
22.05%
5 лет*
12.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FVAL и JVAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FVAL
Fidelity Value Factor ETF		11.14%19.56%18.05%23.10%-14.40%30.33%9.08%30.33%-7.87%6.12%
JVAL
JPMorgan U.S. Value Factor ETF		19.44%16.16%14.53%19.48%-11.58%31.31%6.43%28.37%-8.94%5.24%

Correlation

The correlation between FVAL and JVAL is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2017 г.

0.89

The correlation between FVAL and JVAL has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FVAL и JVAL

Секторы
FVAL
JVAL

Технологии

32.6%
39.2%

Финансовые услуги

11.4%
9.3%

Потребительский циклический сектор

9.9%
10.5%

Коммуникационные услуги

9.4%
6.9%

Здравоохранение

9.3%
8.2%

Промышленность

8.1%
7.4%

Потребительский защитный сектор

4.3%
3.1%

Энергетика

4.1%
3.5%

Недвижимость

2.4%
2.6%

Сырьевые материалы

1.9%
2.1%

Коммунальные услуги

1.8%
2.1%

Технологии

FVAL
32.6%
JVAL
39.2%

Финансовые услуги

FVAL
11.4%
JVAL
9.3%

Потребительский циклический сектор

FVAL
9.9%
JVAL
10.5%

Коммуникационные услуги

FVAL
9.4%
JVAL
6.9%

Здравоохранение

FVAL
9.3%
JVAL
8.2%

Промышленность

FVAL
8.1%
JVAL
7.4%

Потребительский защитный сектор

FVAL
4.3%
JVAL
3.1%

Энергетика

FVAL
4.1%
JVAL
3.5%

Недвижимость

FVAL
2.4%
JVAL
2.6%

Сырьевые материалы

FVAL
1.9%
JVAL
2.1%

Коммунальные услуги

FVAL
1.8%
JVAL
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Value Factor ETF

JPMorgan U.S. Value Factor ETF

Часто сравнивают с FVAL:
FVAL с VTVFVAL с DEEPFVAL с SCHDFVAL с VOOFVAL с HEROFVAL с RWLFVAL с DGRO
Часто сравнивают с JVAL:
JVAL с JQUAJVAL с VOOJVAL с HDGYXJVAL с SCHDJVAL с VTVJVAL с FNDXJVAL с BBUS

Доходность на риск

FVAL vs. JVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FVAL
Ранг доходности на риск FVAL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVAL: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVAL: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVAL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVAL: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVAL: 7979
Ранг коэф-та Мартина
JVAL
Ранг доходности на риск JVAL: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JVAL: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVAL: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVAL: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVAL: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVAL: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVAL c JVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Factor ETF (FVAL) и JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FVALJVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
2.92

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.78
3.99

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.51

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.54

4.73

-1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.80

18.70

-2.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FVAL vs. JVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVAL на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JVAL равному 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVAL и JVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FVALJVALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

2.92

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.72

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.67

+0.14

Просадки

Сравнение просадок FVAL и JVAL

Максимальная просадка FVAL за все время составила -37.26%, что меньше максимальной просадки JVAL в -40.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVAL и JVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FVALJVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.26%

-40.42%

+3.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-8.48%

-0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.39%

-20.07%

+1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.42%

-22.39%

-1.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-0.29%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.58%

-5.30%

+0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

2.14%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FVAL и JVAL

Текущая волатильность для Fidelity Value Factor ETF (FVAL) составляет 2.70%, в то время как у JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) волатильность равна 4.02%. Это указывает на то, что FVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FVALJVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

4.02%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.64%

10.08%

-1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.56%

13.79%

-2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

17.13%

-0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.11%

19.82%

-1.71%

Сравнение комиссий FVAL и JVAL

FVAL берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии JVAL в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVAL и JVAL

Дивидендная доходность FVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности JVAL в 1.72%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FVAL
Fidelity Value Factor ETF		1.49%1.61%1.60%1.69%1.79%1.41%1.61%1.77%2.06%1.62%0.45%
JVAL
JPMorgan U.S. Value Factor ETF		1.72%2.08%2.21%2.43%2.46%1.88%2.55%2.58%2.61%0.45%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FVAL and JVAL have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JVAL has higher volatility (4.02%) compared to FVAL (2.70%). In terms of maximum drawdown, FVAL dropped -37.26% vs JVAL's -40.42%.

On 5-year performance, FVAL leads with 12.53% vs 12.29% for JVAL. On fees, JVAL is cheaper at 0.12% per year. On volatility, FVAL has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FVAL has performed better with a 12.53% return vs 12.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JVAL is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for FVAL.

JVAL has the higher dividend yield at 1.72%, compared with 1.49% for FVAL.

FVAL tracks Fidelity U.S. Value Factor Index, while JVAL tracks JP Morgan US Value Factor Index. They also come from different issuers: Fidelity and JPMorgan. Their fees differ too: 0.15% for FVAL and 0.12% for JVAL.

JVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 2.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FVAL и JVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор