PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FVAL с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FVAL с FDL

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FVAL (Fidelity Value Factor ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both Large Cap Value Equities funds - FVAL tracks the Fidelity U.S. Value Factor Index while FDL tracks the Morningstar Dividend Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FVAL returned 11.87%/yr vs 12.94%/yr for FDL. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FVAL charges 0.15%/yr vs 0.43%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности FVAL и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Value Factor ETF (FVAL) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FVAL показывает доходность 7.42%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 12.30%.

FVAL

1 день
-0.19%
1 месяц
-1.68%
С начала года
7.42%
6 месяцев
6.04%
1 год
24.56%
3 года*
19.14%
5 лет*
11.87%
10 лет*
—

FDL

1 день
-0.32%
1 месяц
-3.06%
С начала года
12.30%
6 месяцев
12.10%
1 год
21.91%
3 года*
18.97%
5 лет*
12.94%
10 лет*
11.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FVAL и FDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FVAL
Fidelity Value Factor ETF		7.42%19.56%18.05%23.10%-14.40%30.33%9.08%30.33%-7.87%22.49%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		12.30%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%12.02%

Correlation

The correlation between FVAL and FDL is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2016 г.

0.72

Over the past year, the correlation between FVAL and FDL has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FVAL и FDL

Секторы
FVAL
FDL

Технологии

36.1%
1.4%

Финансовые услуги

11.7%
15.2%

Потребительский циклический сектор

10.6%
4.7%

Здравоохранение

9.7%
17.6%

Коммуникационные услуги

9.7%
10.6%

Промышленность

8.1%
3.9%

Потребительский защитный сектор

4.4%
14.4%

Энергетика

3.4%
25.7%

Недвижимость

2.5%

-

Сырьевые материалы

2.0%
0.3%

Коммунальные услуги

1.9%
6.5%

Технологии

FVAL
36.1%
FDL
1.4%

Финансовые услуги

FVAL
11.7%
FDL
15.2%

Потребительский циклический сектор

FVAL
10.6%
FDL
4.7%

Здравоохранение

FVAL
9.7%
FDL
17.6%

Коммуникационные услуги

FVAL
9.7%
FDL
10.6%

Промышленность

FVAL
8.1%
FDL
3.9%

Потребительский защитный сектор

FVAL
4.4%
FDL
14.4%

Энергетика

FVAL
3.4%
FDL
25.7%

Недвижимость

FVAL
2.5%
FDL

-

Сырьевые материалы

FVAL
2.0%
FDL
0.3%

Коммунальные услуги

FVAL
1.9%
FDL
6.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Value Factor ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с FVAL:
FVAL с VTVFVAL с DEEPFVAL с SCHDFVAL с VOOFVAL с HEROFVAL с RWLFVAL с DGRO
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

FVAL vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FVAL
Ранг доходности на риск FVAL: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVAL: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVAL: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVAL: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVAL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVAL: 7070
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVAL c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Factor ETF (FVAL) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FVALFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
1.91

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
2.90

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.33

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

5.15

-2.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.66

12.05

-0.40

FVAL vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVAL на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDL равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVAL и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FVAL и FDL

Максимальная просадка FVAL за все время составила -37.26%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVAL и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FVALFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.26%

-65.93%

+28.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-4.27%

-4.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.39%

-12.24%

-6.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.42%

-16.46%

-6.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.07%

-3.40%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.57%

-9.63%

+5.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

1.82%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FVAL и FDL

Fidelity Value Factor ETF (FVAL) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что FVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FVALFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

3.54%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.33%

8.10%

+1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.00%

11.55%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.53%

14.31%

+2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.10%

17.11%

+0.99%

Сравнение комиссий FVAL и FDL

FVAL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FDL в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVAL и FDL

Дивидендная доходность FVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности FDL в 3.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.71%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
FVAL
Fidelity Value Factor ETF		1.63%1.61%1.60%1.69%1.79%1.41%1.61%1.77%2.06%1.62%0.45%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FVAL and FDL have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FVAL has higher volatility (4.26%) compared to FDL (3.54%). In terms of maximum drawdown, FVAL dropped -37.26% vs FDL's -65.93%.

On 5-year performance, FDL leads with 12.94% vs 11.87% for FVAL. On fees, FVAL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FDL has been the lower-risk option at 3.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDL has performed better with a 12.94% return vs 11.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FVAL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.43% for FDL.

FDL has the higher dividend yield at 3.71%, compared with 1.63% for FVAL.

FVAL tracks Fidelity U.S. Value Factor Index, while FDL tracks Morningstar Dividend Leaders Index. They also come from different issuers: Fidelity and First Trust. Their fees differ too: 0.15% for FVAL and 0.43% for FDL.

FVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FVAL и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор