Сравнение FVAL с COMT
FVAL (Fidelity Value Factor ETF) and COMT (iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF) are both exchange-traded funds - FVAL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Fidelity U.S. Value Factor Index, while COMT is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FVAL returned 12.84%/yr vs 11.85%/yr for COMT. Their 0.28 correlation means their historical movements had little consistent relationship. FVAL charges 0.15%/yr vs 0.48%/yr for COMT.
Доходность
Сравнение доходности FVAL и COMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FVAL показывает доходность 15.55%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 29.49%.
FVAL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 5.13%
- 6 месяцев
- 13.26%
- С начала года
- 15.55%
- 1 год
- 30.96%
- 3 года*
- 20.36%
- 5 лет*
- 12.84%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.88%
COMT
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 5.25%
- 6 месяцев
- 19.23%
- С начала года
- 29.49%
- 1 год
- 33.46%
- 3 года*
- 10.63%
- 5 лет*
- 11.85%
- 10 лет*
- 8.63%
- Всё время*
- 3.30%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.13M | $10.19M | $11.89M | |
| $5.75M | $3.91M | $3.01M |
Сравнение доходности по годам FVAL и COMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVAL Fidelity Value Factor ETF | 15.55% | 19.56% | 18.05% | 23.10% | -14.40% | 30.33% | 9.08% | 30.33% | -7.87% | 22.49% |
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 29.49% | 6.07% | 5.96% | -6.56% | 19.45% | 36.88% | -18.66% | 10.81% | -6.67% | 11.70% |
Correlation
The correlation between FVAL and COMT is -0.25, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.25 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2016 г. | 0.28 |
The correlation between FVAL and COMT shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FVAL vs. COMT — Ранг доходности на риск
FVAL
COMT
Сравнение FVAL c COMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Factor ETF (FVAL) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FVAL | COMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.27 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.49 | 1.91 | +1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.25 | 5.84 | +8.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FVAL и COMT
Максимальная просадка FVAL за все время составила -37.26%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVAL и COMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FVAL | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.26% | -51.89% | +14.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | -17.57% | +8.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.39% | -17.57% | -0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.42% | -29.00% | +5.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -11.75% | +11.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.53% | -23.89% | +19.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 5.75% | -3.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности FVAL и COMT
Текущая волатильность для Fidelity Value Factor ETF (FVAL) составляет 3.36%, в то время как у iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) волатильность равна 5.13%. Это указывает на то, что FVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FVAL | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 5.13% | -1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.35% | 18.95% | -9.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.16% | 21.64% | -9.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.51% | 21.09% | -4.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 18.86% | -0.83% |
Сравнение комиссий FVAL и COMT
FVAL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии COMT в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FVAL и COMT
Дивидендная доходность FVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности COMT в 5.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 5.98% | 7.74% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% |
FVAL Fidelity Value Factor ETF | 1.51% | 1.61% | 1.60% | 1.69% | 1.79% | 1.41% | 1.61% | 1.77% | 2.06% | 1.62% | 0.45% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FVAL and COMT have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COMT has higher volatility (5.13%) compared to FVAL (3.36%). In terms of maximum drawdown, FVAL dropped -37.26% vs COMT's -51.89%.
On 5-year performance, FVAL leads with 12.84% vs 11.85% for COMT. On fees, FVAL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FVAL has been the lower-risk option at 3.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FVAL has performed better with a 12.84% return vs 11.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FVAL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.48% for COMT.
COMT has the higher dividend yield at 5.98%, compared with 1.51% for FVAL.
FVAL is categorized as Large Cap Value Equities, while COMT is Commodities. FVAL tracks Fidelity U.S. Value Factor Index, while COMT tracks S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index. They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.15% for FVAL and 0.48% for COMT.
FVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FVAL и COMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор