PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FV с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FV с SCHG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FV (First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - FV tracks the Dorsey Wright Focus Five Index while SCHG tracks the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FV returned 12.44%/yr vs 18.48%/yr for SCHG. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FV charges 0.87%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.

Доходность

Сравнение доходности FV и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FV показывает доходность 11.82%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 6.40%. За последние 10 лет акции FV уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 12.44% против 18.48% соответственно.

FV

1 день
-1.42%
1 месяц
-2.89%
6 месяцев
4.99%
С начала года
11.82%
1 год
18.75%
3 года*
13.79%
5 лет*
9.67%
10 лет*
12.44%

SCHG

1 день
-0.77%
1 месяц
2.08%
6 месяцев
6.99%
С начала года
6.40%
1 год
17.60%
3 года*
21.98%
5 лет*
13.84%
10 лет*
18.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FV и SCHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FV
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF		11.82%7.23%14.73%11.34%-3.93%21.63%28.36%25.73%-8.27%19.97%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		6.40%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Correlation

The correlation between FV and SCHG is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2014 г.

0.81

The correlation between FV and SCHG shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FV и SCHG

Секторы
FV
SCHG

Энергетика

34.8%
0.7%

Технологии

23.5%
46.7%

Здравоохранение

20.5%
8.4%

Финансовые услуги

19.8%
6.6%

Промышленность

13.9%
6.0%

Потребительский циклический сектор

7.4%
12.4%

Коммуникационные услуги

6.3%
15.3%

Недвижимость

0.7%
0.5%

Сырьевые материалы

-

1.3%

Потребительский защитный сектор

-

1.6%

Коммунальные услуги

-

0.4%

Энергетика

FV
34.8%
SCHG
0.7%

Технологии

FV
23.5%
SCHG
46.7%

Здравоохранение

FV
20.5%
SCHG
8.4%

Финансовые услуги

FV
19.8%
SCHG
6.6%

Промышленность

FV
13.9%
SCHG
6.0%

Потребительский циклический сектор

FV
7.4%
SCHG
12.4%

Коммуникационные услуги

FV
6.3%
SCHG
15.3%

Недвижимость

FV
0.7%
SCHG
0.5%

Сырьевые материалы

FV

-

SCHG
1.3%

Потребительский защитный сектор

FV

-

SCHG
1.6%

Коммунальные услуги

FV

-

SCHG
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с FV:
FV с FVCFV с SYLDFV с SPYFV с PTLCFV с VSMVFV с MAFIXFV с DALI
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

FV vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FV
Ранг доходности на риск FV: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FV: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FV: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FV: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FV: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FV: 3939
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FV c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FVSCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
1.08

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
1.53

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

1.08

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.01

3.45

+1.56

FV vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FV на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHG равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FV и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FV и SCHG

Максимальная просадка FV за все время составила -34.04%, примерно равная максимальной просадке SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FV и SCHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FVSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.04%

-34.59%

+0.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.45%

-16.41%

+2.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.08%

-23.39%

+0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.08%

-34.59%

+11.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.04%

-34.59%

+0.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.45%

-1.80%

-5.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.80%

-5.19%

-0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

5.11%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности FV и SCHG

First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что FV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FVSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.70%

4.61%

+3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.77%

12.80%

+1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.32%

16.35%

+0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.08%

22.41%

-1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.52%

21.56%

-0.04%

Сравнение комиссий FV и SCHG

FV берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FV и SCHG

Дивидендная доходность FV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что больше доходности SCHG в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FV
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF		0.52%0.63%0.14%0.47%1.38%0.11%0.06%0.56%0.19%0.67%0.95%0.14%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.38%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Часто задаваемые вопросы

FV and SCHG have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FV has higher volatility (7.70%) compared to SCHG (4.61%). In terms of maximum drawdown, FV dropped -34.04% vs SCHG's -34.59%.

On 10-year performance, SCHG leads with 18.48% vs 12.44% for FV. On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SCHG has been the lower-risk option at 4.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHG has performed better with a 18.48% return vs 12.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.87% for FV.

FV has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.38% for SCHG.

FV tracks Dorsey Wright Focus Five Index, while SCHG tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. They also come from different issuers: First Trust and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.87% for FV and 0.04% for SCHG.

FV currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FV и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор