PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FV с MAFIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FV с MAFIX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) и Abbey Capital Multi Asset Fund Class I (MAFIX).

FV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright Focus Five Index. Фонд был запущен 5 мар. 2014 г.. MAFIX управляется Abbey Capital. Фонд был запущен 11 апр. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FV или MAFIX.

Корреляция

Корреляция между FV и MAFIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FV и MAFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) и Abbey Capital Multi Asset Fund Class I (MAFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FV:

0.09

MAFIX:

-0.95

Коэф-т Сортино

FV:

0.36

MAFIX:

-1.15

Коэф-т Омега

FV:

1.05

MAFIX:

0.85

Коэф-т Кальмара

FV:

0.14

MAFIX:

-0.64

Коэф-т Мартина

FV:

0.45

MAFIX:

-1.46

Индекс Язвы

FV:

7.42%

MAFIX:

9.42%

Дневная вол-ть

FV:

24.09%

MAFIX:

14.96%

Макс. просадка

FV:

-34.04%

MAFIX:

-21.52%

Текущая просадка

FV:

-9.07%

MAFIX:

-16.72%

Доходность по периодам

С начала года, FV показывает доходность -2.96%, что значительно выше, чем у MAFIX с доходностью -9.33%.

FV

С начала года

-2.96%

1 месяц

9.40%

6 месяцев

-5.68%

1 год

2.26%

5 лет

14.25%

10 лет

9.57%

MAFIX

С начала года

-9.33%

1 месяц

3.22%

6 месяцев

-12.16%

1 год

-14.12%

5 лет

3.52%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FV и MAFIX

FV берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии MAFIX в 1.79%.

MAFIX
Abbey Capital Multi Asset Fund Class I
FV
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FV и MAFIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FV
Ранг риск-скорректированной доходности FV, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FV, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FV, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FV, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FV, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FV, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
MAFIX
Ранг риск-скорректированной доходности MAFIX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAFIX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAFIX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAFIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAFIX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAFIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FV c MAFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) и Abbey Capital Multi Asset Fund Class I (MAFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FV на текущий момент составляет 0.09, что выше коэффициента Шарпа MAFIX равного -0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FV и MAFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FV и MAFIX

Дивидендная доходность FV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности MAFIX в 5.05%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FV
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF		0.24%0.14%0.47%1.38%0.11%0.06%0.56%0.19%0.67%0.95%0.14%0.10%
MAFIX
Abbey Capital Multi Asset Fund Class I		5.05%4.57%3.80%4.12%10.65%10.29%12.30%9.36%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FV и MAFIX

Максимальная просадка FV за все время составила -34.04%, что больше максимальной просадки MAFIX в -21.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FV и MAFIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FV и MAFIX

First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с Abbey Capital Multi Asset Fund Class I (MAFIX) с волатильностью 2.37%. Это указывает на то, что FV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...