PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FV с FVC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FV с FVC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) и First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC).

FV и FVC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright Focus Five Index. Фонд был запущен 5 мар. 2014 г.. FVC - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright Dynamic Focus Five Index. Фонд был запущен 18 мар. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FV и FVC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) и First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FV и FVC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FV
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF		-3.87%7.23%14.73%11.34%-3.93%21.63%28.36%25.73%-8.27%19.97%
FVC
First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF		-4.24%2.12%12.43%-4.59%-6.03%21.92%12.71%19.28%-8.60%19.74%

Доходность по периодам

С начала года, FV показывает доходность -3.87%, что значительно выше, чем у FVC с доходностью -4.24%. За последние 10 лет акции FV превзошли акции FVC по среднегодовой доходности: 11.42% против 6.62% соответственно.

FV

1 день
3.09%
1 месяц
-7.44%
С начала года
-3.87%
6 месяцев
-2.11%
1 год
10.86%
3 года*
10.66%
5 лет*
6.53%
10 лет*
11.42%

FVC

1 день
3.01%
1 месяц
-7.44%
С начала года
-4.24%
6 месяцев
-2.60%
1 год
1.27%
3 года*
3.49%
5 лет*
1.41%
10 лет*
6.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF

First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF

Часто сравнивают с FV:
FV с SYLDFV с SPYFV с PTLCFV с VSMVFV с DALIFV с MAFIXFV с PRFZ
Часто сравнивают с FVC:
FVC с QQQFVC с SCHGFVC с SPMOFVC с QTRFVC с MNAFVC с ARBFVC с DBMF

Сравнение комиссий FV и FVC

FV берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии FVC в 0.71%.

FV
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FVC
First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF

Доходность на риск

FV vs. FVC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FV
Ранг доходности на риск FV: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FV: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FV: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FV: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FV: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FV: 3333
Ранг коэф-та Мартина
FVC
Ранг доходности на риск FVC: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVC: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVC: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVC: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVC: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVC: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FV c FVC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) и First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FVFVCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

0.10

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

0.22

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.03

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

0.11

+0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.96

0.47

+2.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FV vs. FVC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FV на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа FVC равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FV и FVC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FVFVCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

0.10

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.09

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.38

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.38

+0.11

Корреляция

Корреляция между FV и FVC составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FV и FVC

Дивидендная доходность FV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности FVC в 2.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FV
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF		0.64%0.63%0.14%0.47%1.38%0.11%0.06%0.56%0.19%0.67%0.95%0.14%
FVC
First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF		2.35%2.57%0.78%1.89%1.50%0.09%0.21%1.07%0.24%0.63%0.67%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FV и FVC

Максимальная просадка FV за все время составила -34.04%, что больше максимальной просадки FVC в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FV и FVC.

Загрузка...

Показатели просадок

FVFVCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.04%

-30.96%

-3.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.45%

-13.32%

-0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.08%

-22.62%

-0.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.04%

-30.96%

-3.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.77%

-10.72%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-7.14%

+1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

3.10%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности FV и FVC

First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) и First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC) имеют волатильность 7.53% и 7.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FVFVCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.53%

7.51%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.49%

11.05%

+1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.20%

13.16%

+7.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.77%

16.30%

+4.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.39%

17.54%

+3.85%