PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FV с FVC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FV с FVC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FV (First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF) and FVC (First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF) are both exchange-traded funds - FV is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dorsey Wright Focus Five Index, while FVC is a Hedge Fund fund tracking the Dorsey Wright Dynamic Focus Five Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FV returned 13.45%/yr vs 8.62%/yr for FVC. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FV charges 0.87%/yr vs 0.71%/yr for FVC.

Доходность

Сравнение доходности FV и FVC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) и First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FV показывает доходность 18.14%, а FVC немного ниже – 17.30%. За последние 10 лет акции FV превзошли акции FVC по среднегодовой доходности: 13.45% против 8.62% соответственно.

FV

1 день
1.48%
1 месяц
11.69%
С начала года
18.14%
6 месяцев
18.84%
1 год
28.90%
3 года*
18.88%
5 лет*
10.37%
10 лет*
13.45%

FVC

1 день
1.40%
1 месяц
11.30%
С начала года
17.30%
6 месяцев
17.97%
1 год
23.41%
3 года*
10.91%
5 лет*
4.98%
10 лет*
8.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FV и FVC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FV
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF		18.14%7.23%14.73%11.34%-3.93%21.63%28.36%25.73%-8.27%19.97%
FVC
First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF		17.30%2.12%12.43%-4.59%-6.03%21.92%12.71%19.28%-8.60%19.74%

Correlation

The correlation between FV and FVC is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2016 г.

0.94

The correlation between FV and FVC has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FV и FVC

Секторы
FV
FVC

Технологии

29.0%
29.0%

Промышленность

27.8%
27.8%

Финансовые услуги

19.8%
19.8%

Здравоохранение

19.4%
19.4%

Энергетика

17.5%
17.5%

Потребительский циклический сектор

6.4%
6.4%

Коммуникационные услуги

6.3%
6.3%

Недвижимость

0.7%
0.7%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FV
29.0%
FVC
29.0%

Промышленность

FV
27.8%
FVC
27.8%

Финансовые услуги

FV
19.8%
FVC
19.8%

Здравоохранение

FV
19.4%
FVC
19.4%

Энергетика

FV
17.5%
FVC
17.5%

Потребительский циклический сектор

FV
6.4%
FVC
6.4%

Коммуникационные услуги

FV
6.3%
FVC
6.3%

Недвижимость

FV
0.7%
FVC
0.7%

Сырьевые материалы

FV

-

FVC

-

Потребительский защитный сектор

FV

-

FVC

-

Коммунальные услуги

FV

-

FVC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF

First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF

Часто сравнивают с FV:
FV с SYLDFV с SPYFV с PTLCFV с VSMVFV с MAFIXFV с DALIFV с PRFZ
Часто сравнивают с FVC:
FVC с QQQFVC с SPMOFVC с SCHGFVC с ARBFVC с MNAFVC с QTRFVC с DBMF

Доходность на риск

FV vs. FVC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FV
Ранг доходности на риск FV: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FV: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FV: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FV: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FV: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FV: 4848
Ранг коэф-та Мартина
FVC
Ранг доходности на риск FVC: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVC: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVC: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVC: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVC: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FV c FVC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) и First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FVFVCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
1.82

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
2.55

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.37

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

1.77

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.12

6.94

+1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FV vs. FVC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FV на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FVC равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FV и FVC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FVFVCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.82

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.31

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.49

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.50

+0.08

Просадки

Сравнение просадок FV и FVC

Максимальная просадка FV за все время составила -34.04%, что больше максимальной просадки FVC в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FV и FVC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FVFVCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.04%

-30.96%

-3.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.45%

-13.32%

-0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.08%

-14.75%

-8.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.08%

-22.62%

-0.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.04%

-30.96%

-3.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.80%

-7.06%

+1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

3.38%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FV и FVC

First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) и First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC) имеют волатильность 4.25% и 4.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FVFVCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

4.29%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.54%

12.37%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.22%

12.94%

+2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.76%

16.30%

+4.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.42%

17.61%

+3.81%

Сравнение комиссий FV и FVC

FV берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии FVC в 0.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FV и FVC

Дивидендная доходность FV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности FVC в 1.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FV
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF		0.52%0.63%0.14%0.47%1.38%0.11%0.06%0.56%0.19%0.67%0.95%0.14%
FVC
First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF		1.92%2.57%0.78%1.89%1.50%0.09%0.21%1.07%0.24%0.63%0.67%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, FV and FVC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FVC has higher volatility (4.29%) compared to FV (4.25%). In terms of maximum drawdown, FV dropped -34.04% vs FVC's -30.96%.

On 10-year performance, FV leads with 13.45% vs 8.62% for FVC. On fees, FVC is cheaper at 0.71% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FV has performed better with a 13.45% return vs 8.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FVC is cheaper with a 0.71% expense ratio, compared with 0.87% for FV.

FVC has the higher dividend yield at 1.92%, compared with 0.52% for FV.

FV is categorized as Large Cap Growth Equities, while FVC is Hedge Fund. FV tracks Dorsey Wright Focus Five Index, while FVC tracks Dorsey Wright Dynamic Focus Five Index. Their fees differ too: 0.87% for FV and 0.71% for FVC.

FV currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FV и FVC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор