PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 17 мая 2025 г.

FV — это пассивный ETF от First Trust, отслеживающий инвестиционный результат Dorsey Wright Focus Five Index. FV запущен 5 мар. 2014 г. и имеет комиссию в 0.87%.

Информация о ETF

ISIN

US33738R6053

Эмитент

First Trust

Дата выпуска

5 мар. 2014 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Large Cap Growth Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Dorsey Wright Focus Five Index

Домашняя страница

www.ftportfolios.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия FV составляет 0.87%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
FV с PTLC FV с PRFZ FV с MAFIX FV с SYLD FV с DALI FV с VSMV FV с SPY FV с FVC FV с COWZ FV с ITOT
Популярные сравнения:
FV с PTLC FV с PRFZ FV с MAFIX FV с SYLD FV с DALI FV с VSMV FV с SPY FV с FVC FV с COWZ FV с ITOT

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) показал доход в -1.13% с начала года и 3.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FV составила 9.69%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.87%.

FV

С начала года

-1.13%

1 месяц

12.85%

6 месяцев

-0.95%

1 год

3.34%

5 лет

14.66%

10 лет

9.69%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.30%

1 месяц

12.94%

6 месяцев

1.49%

1 год

12.48%

5 лет

15.82%

10 лет

10.87%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FV, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.45%-4.78%-7.39%-1.48%7.92%-1.13%
20240.81%6.77%3.15%-6.03%3.22%3.19%-0.62%0.60%1.82%-1.37%6.94%-3.84%14.73%
20234.40%-2.49%-4.56%-1.77%-2.39%8.64%4.05%-3.75%-5.68%-5.60%13.10%9.08%11.35%
2022-3.90%0.32%0.70%-4.18%6.72%-14.64%10.67%0.17%-10.30%15.14%3.89%-4.71%-3.93%
20210.79%5.71%3.53%3.36%0.80%1.87%0.13%1.52%-4.90%7.14%-0.98%1.30%21.63%
20200.89%-6.53%-13.52%15.17%8.38%0.25%5.32%6.58%-5.51%-0.85%14.37%4.60%28.36%
201912.48%4.65%1.22%2.19%-7.55%7.07%1.15%-3.84%0.28%1.12%3.19%2.49%25.73%
20187.40%-0.88%-2.17%-0.56%4.34%-1.04%1.80%5.43%-2.20%-12.36%2.70%-9.20%-8.27%
20172.94%1.68%-0.74%1.31%1.83%0.19%1.97%0.47%3.08%3.48%1.55%0.67%19.97%
2016-12.13%-0.73%5.47%1.99%0.09%1.44%2.91%-0.87%0.75%-1.83%1.96%1.50%-0.54%
20151.09%6.47%1.27%-2.75%4.75%-0.01%3.11%-7.38%-6.07%5.29%2.17%-0.33%6.77%
2014-5.00%-2.97%3.99%4.15%-2.27%7.12%-1.82%4.47%3.51%0.05%11.02%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FV составляет 25, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FV, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FV, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FV, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FV, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FV, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FV, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 17 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.14
  • За 5 лет: 0.67
  • За 10 лет: 0.45
  • За всё время: 0.50

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.14 на акцию.

0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.14$0.08$0.25$0.64$0.05$0.03$0.18$0.05$0.19$0.22$0.03$0.02

Дивидендный доход

0.24%0.14%0.48%1.38%0.11%0.06%0.56%0.19%0.67%0.96%0.14%0.10%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06
2024$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.04$0.08
2023$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.05$0.25
2022$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.23$0.64
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.05
2020$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03
2019$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.18
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.05
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.12$0.19
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.13$0.22
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.03
2014$0.00$0.00$0.00$0.02$0.02

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF показал максимальную просадку в 34.04%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 92 торговые сессии.

Текущая просадка First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF составляет 7.36%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.04%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.923 авг. 2020 г.115
-26.21%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.25020 дек. 2019 г.330
-25.33%21 июл. 2015 г.14311 февр. 2016 г.3338 июн. 2017 г.476
-23.08%19 февр. 2025 г.358 апр. 2025 г.———
-21.71%17 нояб. 2021 г.21526 сент. 2022 г.30714 дек. 2023 г.522

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...