Сравнение FV с VSMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) и VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV).
FV и VSMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright Focus Five Index. Фонд был запущен 5 мар. 2014 г.. VSMV - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory Multi-Factor Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 22 июн. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FV и VSMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FV и VSMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF | -3.05% | 7.23% | 14.73% | 11.34% | -3.93% | 21.63% | 28.36% | 25.73% | -8.27% | 11.23% |
VSMV VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF | 2.92% | 16.77% | 15.79% | 12.34% | -7.56% | 25.66% | 5.05% | 26.79% | -1.12% | 11.48% |
Доходность по периодам
С начала года, FV показывает доходность -3.05%, что значительно ниже, чем у VSMV с доходностью 2.92%.
FV
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -7.00%
- С начала года
- -3.05%
- 6 месяцев
- -1.12%
- 1 год
- 11.23%
- 3 года*
- 10.98%
- 5 лет*
- 6.71%
- 10 лет*
- 11.51%
VSMV
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- 6.10%
- 1 год
- 18.74%
- 3 года*
- 15.36%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FV и VSMV
FV берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии VSMV в 0.35%.
Доходность на риск
FV vs. VSMV — Ранг доходности на риск
FV
VSMV
Сравнение FV c VSMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) и VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FV | VSMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 1.40 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | 2.02 | -1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.29 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 1.81 | -0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.13 | 9.72 | -6.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FV | VSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 1.40 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.87 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.78 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между FV и VSMV составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FV и VSMV
Дивидендная доходность FV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности VSMV в 1.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF | 0.63% | 0.63% | 0.14% | 0.47% | 1.38% | 0.11% | 0.06% | 0.56% | 0.19% | 0.67% | 0.95% | 0.14% |
VSMV VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF | 1.39% | 1.35% | 1.36% | 1.77% | 1.99% | 1.36% | 2.01% | 2.00% | 2.42% | 1.11% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FV и VSMV
Максимальная просадка FV за все время составила -34.04%, что больше максимальной просадки VSMV в -31.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FV и VSMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| FV | VSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.04% | -31.33% | -2.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.45% | -10.43% | -3.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.08% | -17.96% | -5.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.02% | -3.57% | -6.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.84% | -3.46% | -2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.77% | 1.95% | +1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности FV и VSMV
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) имеет более высокую волатильность в 7.39% по сравнению с VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что FV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FV | VSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.39% | 2.76% | +4.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.52% | 6.73% | +5.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.22% | 13.40% | +6.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.76% | 12.92% | +7.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.38% | 15.14% | +6.24% |