Сравнение FV с VSMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) и VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV).
FV и VSMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright Focus Five Index. Фонд был запущен 5 мар. 2014 г.. VSMV - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory Multi-Factor Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 22 июн. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FV или VSMV.
Основные характеристики
| FV | VSMV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.67% | 20.31% |
| Дох-ть за 1 год | 40.28% | 27.70% |
| Дох-ть за 3 года | 6.85% | 9.38% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.68% | 11.23% |
| Коэф-т Шарпа | 1.96 | 3.03 |
| Коэф-т Сортино | 2.62 | 4.20 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 2.75 | 5.22 |
| Коэф-т Мартина | 9.74 | 18.25 |
| Индекс Язвы | 4.00% | 1.47% |
| Дневная вол-ть | 19.90% | 8.86% |
| Макс. просадка | -34.04% | -31.33% |
| Текущая просадка | -0.39% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FV и VSMV составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FV и VSMV
С начала года, FV показывает доходность 18.67%, что значительно ниже, чем у VSMV с доходностью 20.31%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FV и VSMV
FV берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии VSMV в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FV c VSMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) и VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FV и VSMV
Дивидендная доходность FV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности VSMV в 1.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF | 0.15% | 0.48% | 1.38% | 0.11% | 0.06% | 0.56% | 0.19% | 0.67% | 0.96% | 0.14% | 0.10% |
VSMV VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF | 1.35% | 1.77% | 1.99% | 1.36% | 2.01% | 2.00% | 2.42% | 1.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FV и VSMV
Максимальная просадка FV за все время составила -34.04%, что больше максимальной просадки VSMV в -31.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FV и VSMV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FV и VSMV
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что FV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.