PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FV с VSMV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FV с VSMV

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) и VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV).

FV и VSMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright Focus Five Index. Фонд был запущен 5 мар. 2014 г.. VSMV - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory Multi-Factor Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 22 июн. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FV или VSMV.

Корреляция

Корреляция между FV и VSMV составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FV и VSMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) и VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FV:

0.14

VSMV:

0.83

Коэф-т Сортино

FV:

0.38

VSMV:

1.30

Коэф-т Омега

FV:

1.05

VSMV:

1.19

Коэф-т Кальмара

FV:

0.16

VSMV:

0.92

Коэф-т Мартина

FV:

0.50

VSMV:

3.83

Индекс Язвы

FV:

7.38%

VSMV:

3.18%

Дневная вол-ть

FV:

24.13%

VSMV:

13.75%

Макс. просадка

FV:

-34.04%

VSMV:

-31.33%

Текущая просадка

FV:

-9.12%

VSMV:

-3.00%

Доходность по периодам

С начала года, FV показывает доходность -3.01%, что значительно ниже, чем у VSMV с доходностью 1.95%.

FV

С начала года

-3.01%

1 месяц

10.40%

6 месяцев

-6.43%

1 год

3.27%

5 лет

14.69%

10 лет

9.57%

VSMV

С начала года

1.95%

1 месяц

4.94%

6 месяцев

-1.65%

1 год

11.38%

5 лет

13.25%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FV и VSMV

FV берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии VSMV в 0.35%.

FV
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
VSMV
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FV и VSMV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FV
Ранг риск-скорректированной доходности FV, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FV, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FV, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FV, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FV, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FV, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
VSMV
Ранг риск-скорректированной доходности VSMV, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSMV, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMV, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMV, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMV, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMV, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FV c VSMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) и VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FV на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа VSMV равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FV и VSMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FV и VSMV

Дивидендная доходность FV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности VSMV в 1.32%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FV
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF		0.24%0.14%0.48%1.38%0.11%0.06%0.56%0.19%0.67%0.96%0.14%0.10%
VSMV
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF		1.32%1.36%1.77%1.99%1.36%2.01%2.00%2.42%1.11%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FV и VSMV

Максимальная просадка FV за все время составила -34.04%, что больше максимальной просадки VSMV в -31.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FV и VSMV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FV и VSMV

First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что FV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...