Сравнение FV с DALI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) и First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF (DALI).
FV и DALI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright Focus Five Index. Фонд был запущен 5 мар. 2014 г.. DALI - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright DALI 1 Index. Фонд был запущен 14 мая 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FV и DALI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FV и DALI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF | -3.05% | 7.23% | 14.73% | 11.34% | -3.93% | 21.63% | 28.36% | 25.73% | -15.20% |
DALI First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF | -1.83% | 11.89% | 19.93% | -8.48% | -8.10% | 22.28% | 4.51% | 25.39% | -14.81% |
Доходность по периодам
С начала года, FV показывает доходность -3.05%, что значительно ниже, чем у DALI с доходностью -1.83%.
FV
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -7.00%
- С начала года
- -3.05%
- 6 месяцев
- -1.12%
- 1 год
- 11.23%
- 3 года*
- 10.98%
- 5 лет*
- 6.71%
- 10 лет*
- 11.51%
DALI
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 17.62%
- 3 года*
- 5.49%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FV и DALI
FV берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии DALI в 0.90%.
Доходность на риск
FV vs. DALI — Ранг доходности на риск
FV
DALI
Сравнение FV c DALI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) и First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF (DALI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FV | DALI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 0.84 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | 1.28 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.18 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 1.41 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.13 | 4.99 | -1.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FV | DALI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 0.84 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.21 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.26 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между FV и DALI составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FV и DALI
Дивидендная доходность FV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что больше доходности DALI в 0.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF | 0.63% | 0.63% | 0.14% | 0.47% | 1.38% | 0.11% | 0.06% | 0.56% | 0.19% | 0.67% | 0.95% | 0.14% |
DALI First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF | 0.42% | 0.38% | 0.18% | 3.42% | 0.50% | 0.11% | 1.25% | 0.45% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FV и DALI
Максимальная просадка FV за все время составила -34.04%, что меньше максимальной просадки DALI в -36.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FV и DALI.
Загрузка...
Показатели просадок
| FV | DALI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.04% | -36.06% | +2.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.45% | -12.98% | -0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.08% | -26.26% | +3.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.02% | -8.08% | -1.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.84% | -10.31% | +4.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.77% | 3.67% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности FV и DALI
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) и First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF (DALI) имеют волатильность 7.39% и 7.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FV | DALI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.39% | 7.45% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.52% | 13.52% | -1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.22% | 21.02% | -0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.76% | 19.49% | +1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.38% | 20.92% | +0.46% |