PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FV с SYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FV с SYLD

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD).

FV и SYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright Focus Five Index. Фонд был запущен 5 мар. 2014 г.. SYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 14 мая 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FV или SYLD.

Корреляция

Корреляция между FV и SYLD составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FV и SYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

FV:

11.08%

SYLD:

17.90%

Макс. просадка

FV:

-0.67%

SYLD:

-0.91%

Текущая просадка

FV:

0.00%

SYLD:

0.00%

Доходность по периодам

FV

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SYLD

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FV и SYLD

FV берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии SYLD в 0.59%.

FV
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FV и SYLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FV
Ранг риск-скорректированной доходности FV, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FV, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FV, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FV, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FV, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FV, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
SYLD
Ранг риск-скорректированной доходности SYLD, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SYLD, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYLD, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYLD, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYLD, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYLD, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FV c SYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FV и SYLD

Дивидендная доходность FV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности SYLD в 2.25%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FV
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF		0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF		2.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FV и SYLD

Максимальная просадка FV за все время составила -0.67%, что меньше максимальной просадки SYLD в -0.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FV и SYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FV и SYLD

Загрузка...