PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FV с SYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FV и SYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FV и SYLD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FV
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
-3.05%7.23%14.73%11.34%-3.93%21.63%28.36%25.73%-8.27%19.97%
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF
8.84%3.94%3.37%16.46%-6.14%48.59%13.61%26.98%-13.51%20.03%

Доходность по периодам

С начала года, FV показывает доходность -3.05%, что значительно ниже, чем у SYLD с доходностью 8.84%. За последние 10 лет акции FV уступали акциям SYLD по среднегодовой доходности: 11.51% против 12.42% соответственно.


FV

1 день
0.85%
1 месяц
-7.00%
С начала года
-3.05%
6 месяцев
-1.12%
1 год
11.23%
3 года*
10.98%
5 лет*
6.71%
10 лет*
11.51%

SYLD

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.99%
С начала года
8.84%
6 месяцев
10.16%
1 год
19.64%
3 года*
10.85%
5 лет*
6.81%
10 лет*
12.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF

Cambria Shareholder Yield ETF

Сравнение комиссий FV и SYLD

FV берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии SYLD в 0.59%.


Доходность на риск

FV vs. SYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FV
Ранг доходности на риск FV: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FV: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FV: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FV: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FV: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FV: 3434
Ранг коэф-та Мартина

SYLD
Ранг доходности на риск SYLD: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYLD: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYLD: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYLD: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYLD: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYLD: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FV c SYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FVSYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

0.92

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

1.45

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.19

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

1.37

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.13

5.33

-2.20

FV vs. SYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FV на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа SYLD равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FV и SYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FVSYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

0.92

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.33

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.54

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.56

-0.06

Корреляция

Корреляция между FV и SYLD составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FV и SYLD

Дивидендная доходность FV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности SYLD в 1.95%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FV
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
0.63%0.63%0.14%0.47%1.38%0.11%0.06%0.56%0.19%0.67%0.95%0.14%
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF
1.95%2.25%2.04%1.92%2.20%2.37%1.99%2.08%2.52%1.57%1.92%6.93%

Просадки

Сравнение просадок FV и SYLD

Максимальная просадка FV за все время составила -34.04%, что меньше максимальной просадки SYLD в -45.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FV и SYLD.


Загрузка...

Показатели просадок


FVSYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.04%

-45.36%

+11.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.45%

-14.90%

+1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.08%

-26.62%

+3.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.04%

-45.36%

+11.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.02%

-3.40%

-6.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-5.72%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

3.83%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FV и SYLD

First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) имеет более высокую волатильность в 7.39% по сравнению с Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что FV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FVSYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.39%

4.03%

+3.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.52%

11.48%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.22%

21.53%

-1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.76%

20.91%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.38%

22.96%

-1.58%