Сравнение FV с SYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD).
FV и SYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright Focus Five Index. Фонд был запущен 5 мар. 2014 г.. SYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 14 мая 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FV или SYLD.
Корреляция
Корреляция между FV и SYLD составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FV и SYLD
Основные характеристики
FV:
0.94
SYLD:
0.50
FV:
1.36
SYLD:
0.80
FV:
1.17
SYLD:
1.10
FV:
1.31
SYLD:
0.68
FV:
4.42
SYLD:
1.73
FV:
4.20%
SYLD:
4.52%
FV:
19.75%
SYLD:
15.77%
FV:
-34.04%
SYLD:
-45.36%
FV:
-4.17%
SYLD:
-7.60%
Доходность по периодам
С начала года, FV показывает доходность 1.86%, что значительно ниже, чем у SYLD с доходностью 2.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FV имеют среднегодовую доходность 11.09%, а акции SYLD немного впереди с 11.53%.
FV
1.86%
-3.06%
4.29%
18.52%
13.51%
11.09%
SYLD
2.60%
-1.29%
-1.67%
8.95%
14.33%
11.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FV и SYLD
FV берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии SYLD в 0.59%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FV и SYLD
FV
SYLD
Сравнение FV c SYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FV и SYLD
Дивидендная доходность FV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности SYLD в 1.99%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF | 0.14% | 0.14% | 0.48% | 1.38% | 0.11% | 0.06% | 0.56% | 0.19% | 0.67% | 0.96% | 0.14% | 0.10% |
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | 1.99% | 2.04% | 1.92% | 2.20% | 2.22% | 2.00% | 2.07% | 2.52% | 1.48% | 1.92% | 6.45% | 3.89% |
Просадки
Сравнение просадок FV и SYLD
Максимальная просадка FV за все время составила -34.04%, что меньше максимальной просадки SYLD в -45.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FV и SYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FV и SYLD
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что FV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.