Сравнение FV с SYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD).
FV и SYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright Focus Five Index. Фонд был запущен 5 мар. 2014 г.. SYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 14 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности FV и SYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FV и SYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF | -3.05% | 7.23% | 14.73% | 11.34% | -3.93% | 21.63% | 28.36% | 25.73% | -8.27% | 19.97% |
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | 8.84% | 3.94% | 3.37% | 16.46% | -6.14% | 48.59% | 13.61% | 26.98% | -13.51% | 20.03% |
Доходность по периодам
С начала года, FV показывает доходность -3.05%, что значительно ниже, чем у SYLD с доходностью 8.84%. За последние 10 лет акции FV уступали акциям SYLD по среднегодовой доходности: 11.51% против 12.42% соответственно.
FV
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -7.00%
- С начала года
- -3.05%
- 6 месяцев
- -1.12%
- 1 год
- 11.23%
- 3 года*
- 10.98%
- 5 лет*
- 6.71%
- 10 лет*
- 11.51%
SYLD
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -0.99%
- С начала года
- 8.84%
- 6 месяцев
- 10.16%
- 1 год
- 19.64%
- 3 года*
- 10.85%
- 5 лет*
- 6.81%
- 10 лет*
- 12.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FV и SYLD
FV берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии SYLD в 0.59%.
Доходность на риск
FV vs. SYLD — Ранг доходности на риск
FV
SYLD
Сравнение FV c SYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FV | SYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 0.92 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | 1.45 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.19 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 1.37 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.13 | 5.33 | -2.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FV | SYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 0.92 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.33 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.54 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.56 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между FV и SYLD составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FV и SYLD
Дивидендная доходность FV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности SYLD в 1.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF | 0.63% | 0.63% | 0.14% | 0.47% | 1.38% | 0.11% | 0.06% | 0.56% | 0.19% | 0.67% | 0.95% | 0.14% |
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | 1.95% | 2.25% | 2.04% | 1.92% | 2.20% | 2.37% | 1.99% | 2.08% | 2.52% | 1.57% | 1.92% | 6.93% |
Просадки
Сравнение просадок FV и SYLD
Максимальная просадка FV за все время составила -34.04%, что меньше максимальной просадки SYLD в -45.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FV и SYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FV | SYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.04% | -45.36% | +11.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.45% | -14.90% | +1.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.08% | -26.62% | +3.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.04% | -45.36% | +11.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.02% | -3.40% | -6.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.84% | -5.72% | -0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.77% | 3.83% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности FV и SYLD
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) имеет более высокую волатильность в 7.39% по сравнению с Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что FV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FV | SYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.39% | 4.03% | +3.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.52% | 11.48% | +1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.22% | 21.53% | -1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.76% | 20.91% | -0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.38% | 22.96% | -1.58% |