Сравнение FV с SYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD).
FV и SYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright Focus Five Index. Фонд был запущен 5 мар. 2014 г.. SYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 14 мая 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FV или SYLD.
Корреляция
Корреляция между FV и SYLD составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FV и SYLD
Основные характеристики
FV:
0.73
SYLD:
0.28
FV:
1.10
SYLD:
0.50
FV:
1.14
SYLD:
1.06
FV:
1.03
SYLD:
0.43
FV:
3.58
SYLD:
1.15
FV:
4.06%
SYLD:
3.78%
FV:
19.96%
SYLD:
15.73%
FV:
-34.04%
SYLD:
-45.36%
FV:
-5.78%
SYLD:
-10.20%
Доходность по периодам
С начала года, FV показывает доходность 14.90%, что значительно выше, чем у SYLD с доходностью 3.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FV имеют среднегодовую доходность 10.83%, а акции SYLD немного впереди с 10.98%.
FV
14.90%
-0.49%
3.45%
16.75%
13.94%
10.83%
SYLD
3.08%
-6.33%
1.08%
2.64%
13.75%
10.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FV и SYLD
FV берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии SYLD в 0.59%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FV c SYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FV и SYLD
Дивидендная доходность FV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности SYLD в 1.73%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF | 0.22% | 0.48% | 1.38% | 0.11% | 0.06% | 0.56% | 0.19% | 0.67% | 0.96% | 0.14% | 0.10% | 0.00% |
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | 1.73% | 1.92% | 2.20% | 2.22% | 2.00% | 2.07% | 2.52% | 1.48% | 1.92% | 6.45% | 3.89% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок FV и SYLD
Максимальная просадка FV за все время составила -34.04%, что меньше максимальной просадки SYLD в -45.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FV и SYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FV и SYLD
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что FV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.