PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FV с SYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FV с SYLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FV (First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF) and SYLD (Cambria Shareholder Yield ETF) are both exchange-traded funds - FV is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dorsey Wright Focus Five Index, while SYLD is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Cambria. FV is passively managed, while SYLD is actively managed. Over the past 10 years, FV returned 13.45%/yr vs 12.98%/yr for SYLD. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FV charges 0.87%/yr vs 0.59%/yr for SYLD.

Доходность

Сравнение доходности FV и SYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FV показывает доходность 18.14%, что значительно выше, чем у SYLD с доходностью 13.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FV имеют среднегодовую доходность 13.45%, а акции SYLD немного отстают с 12.98%.

FV

1 день
1.48%
1 месяц
11.69%
С начала года
18.14%
6 месяцев
18.84%
1 год
28.90%
3 года*
18.88%
5 лет*
10.37%
10 лет*
13.45%

SYLD

1 день
-0.53%
1 месяц
0.34%
С начала года
13.63%
6 месяцев
12.35%
1 год
25.51%
3 года*
13.47%
5 лет*
5.75%
10 лет*
12.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FV и SYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FV
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF		18.14%7.23%14.73%11.34%-3.93%21.63%28.36%25.73%-8.27%19.97%
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF		13.63%3.94%3.37%16.46%-6.14%48.59%13.61%26.98%-13.51%20.03%

Correlation

The correlation between FV and SYLD is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2014 г.

0.74

The correlation between FV and SYLD shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.77 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FV и SYLD

Секторы
FV
SYLD

Технологии

29.0%
2.3%

Промышленность

27.8%
8.1%

Финансовые услуги

19.8%
22.7%

Здравоохранение

19.4%
5.6%

Энергетика

17.5%
17.7%

Потребительский циклический сектор

6.4%
22.9%

Коммуникационные услуги

6.3%
6.0%

Недвижимость

0.7%

-

Сырьевые материалы

-

7.9%

Потребительский защитный сектор

-

6.8%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FV
29.0%
SYLD
2.3%

Промышленность

FV
27.8%
SYLD
8.1%

Финансовые услуги

FV
19.8%
SYLD
22.7%

Здравоохранение

FV
19.4%
SYLD
5.6%

Энергетика

FV
17.5%
SYLD
17.7%

Потребительский циклический сектор

FV
6.4%
SYLD
22.9%

Коммуникационные услуги

FV
6.3%
SYLD
6.0%

Недвижимость

FV
0.7%
SYLD

-

Сырьевые материалы

FV

-

SYLD
7.9%

Потребительский защитный сектор

FV

-

SYLD
6.8%

Коммунальные услуги

FV

-

SYLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF

Cambria Shareholder Yield ETF

Часто сравнивают с FV:
FV с FVCFV с SPYFV с PTLCFV с VSMVFV с MAFIXFV с DALIFV с PRFZ
Часто сравнивают с SYLD:
SYLD с SCHDSYLD с SDYSYLD с COWZSYLD с PKWSYLD с LCSSXSYLD с XMVMSYLD с QQQ

Доходность на риск

FV vs. SYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FV
Ранг доходности на риск FV: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FV: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FV: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FV: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FV: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FV: 4848
Ранг коэф-та Мартина
SYLD
Ранг доходности на риск SYLD: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYLD: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYLD: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYLD: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYLD: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYLD: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FV c SYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FVSYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
1.65

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
2.54

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.29

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

3.70

-1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.12

10.02

-1.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FV vs. SYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FV на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SYLD равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FV и SYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FVSYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.65

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.28

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.57

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.57

+0.01

Просадки

Сравнение просадок FV и SYLD

Максимальная просадка FV за все время составила -34.04%, что меньше максимальной просадки SYLD в -45.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FV и SYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FVSYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.04%

-45.36%

+11.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.45%

-6.93%

-6.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.08%

-26.62%

+3.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.08%

-26.62%

+3.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.04%

-45.36%

+11.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.31%

+1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.80%

-5.66%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

2.55%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FV и SYLD

First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что FV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FVSYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

3.13%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.54%

9.94%

+2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.22%

15.55%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.76%

20.62%

+0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.42%

22.96%

-1.54%

Сравнение комиссий FV и SYLD

FV берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии SYLD в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FV и SYLD

Дивидендная доходность FV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности SYLD в 1.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FV
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF		0.52%0.63%0.14%0.47%1.38%0.11%0.06%0.56%0.19%0.67%0.95%0.14%
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF		1.86%2.25%2.04%1.92%2.20%2.37%1.99%2.08%2.52%1.57%1.92%6.93%

Часто задаваемые вопросы

FV and SYLD have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FV has higher volatility (4.25%) compared to SYLD (3.13%). In terms of maximum drawdown, FV dropped -34.04% vs SYLD's -45.36%.

On 10-year performance, FV leads with 13.45% vs 12.98% for SYLD. On fees, SYLD is cheaper at 0.59% per year. On volatility, SYLD has been the lower-risk option at 3.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FV has performed better with a 13.45% return vs 12.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SYLD is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.87% for FV.

SYLD has the higher dividend yield at 1.86%, compared with 0.52% for FV.

FV is categorized as Large Cap Growth Equities, while SYLD is Mid Cap Value Equities. They also come from different issuers: First Trust and Cambria. Their fees differ too: 0.87% for FV and 0.59% for SYLD.

FV currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FV и SYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор