PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FV с PTLC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FV с PTLC

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) и Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC).

FV и PTLC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright Focus Five Index. Фонд был запущен 5 мар. 2014 г.. PTLC - это пассивный фонд от Pacer Advisors, который отслеживает доходность Pacer Trendpilot U.S. Large Cap Index. Фонд был запущен 11 июн. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FV или PTLC.

Корреляция

Корреляция между FV и PTLC составляет -0.80. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности FV и PTLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) и Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

FV:

11.08%

PTLC:

0.59%

Макс. просадка

FV:

-0.67%

PTLC:

-0.04%

Текущая просадка

FV:

0.00%

PTLC:

0.00%

Доходность по периодам

FV

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PTLC

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FV и PTLC

FV берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии PTLC в 0.60%.

FV
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
PTLC
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FV и PTLC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FV
Ранг риск-скорректированной доходности FV, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FV, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FV, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FV, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FV, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FV, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
PTLC
Ранг риск-скорректированной доходности PTLC, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PTLC, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTLC, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTLC, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTLC, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTLC, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FV c PTLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) и Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FV и PTLC

Дивидендная доходность FV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности PTLC в 0.74%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FV
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF		0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PTLC
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF		0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FV и PTLC

Максимальная просадка FV за все время составила -0.67%, что больше максимальной просадки PTLC в -0.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FV и PTLC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FV и PTLC

Загрузка...