PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FV с PTLC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FV и PTLC составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FV и PTLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) и Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

120.00%130.00%140.00%150.00%160.00%170.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
141.89%
128.21%
FV
PTLC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FV:

-0.11

PTLC:

0.68

Коэф-т Сортино

FV:

-0.02

PTLC:

0.98

Коэф-т Омега

FV:

1.00

PTLC:

1.13

Коэф-т Кальмара

FV:

-0.16

PTLC:

0.91

Коэф-т Мартина

FV:

-0.43

PTLC:

2.99

Индекс Язвы

FV:

5.36%

PTLC:

3.06%

Дневная вол-ть

FV:

20.36%

PTLC:

13.45%

Макс. просадка

FV:

-34.04%

PTLC:

-26.63%

Текущая просадка

FV:

-11.34%

PTLC:

-7.57%

Доходность по периодам

С начала года, FV показывает доходность -5.38%, что значительно ниже, чем у PTLC с доходностью -3.31%.


FV

С начала года

-5.38%

1 месяц

-3.80%

6 месяцев

-2.92%

1 год

-0.92%

5 лет

18.30%

10 лет

9.42%

PTLC

С начала года

-3.31%

1 месяц

-2.93%

6 месяцев

-0.22%

1 год

9.93%

5 лет

15.05%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FV и PTLC

FV берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии PTLC в 0.60%.


FV
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
График комиссии FV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FV: 0.87%
График комиссии PTLC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PTLC: 0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FV и PTLC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FV
Ранг риск-скорректированной доходности FV, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FV, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FV, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FV, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина

PTLC
Ранг риск-скорректированной доходности PTLC, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PTLC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTLC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTLC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTLC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTLC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FV c PTLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) и Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FV, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
FV: -0.11
PTLC: 0.68
Коэффициент Сортино FV, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00
FV: -0.02
PTLC: 0.98
Коэффициент Омега FV, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FV: 1.00
PTLC: 1.13
Коэффициент Кальмара FV, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
FV: -0.16
PTLC: 0.91
Коэффициент Мартина FV, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
FV: -0.43
PTLC: 2.99

Показатель коэффициента Шарпа FV на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа PTLC равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FV и PTLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.11
0.68
FV
PTLC

Дивиденды

Сравнение дивидендов FV и PTLC

Дивидендная доходность FV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности PTLC в 0.69%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FV
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
0.25%0.14%0.48%1.38%0.11%0.06%0.56%0.19%0.67%0.96%0.14%0.10%
PTLC
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
0.69%0.67%1.18%1.26%0.73%1.08%1.10%1.00%0.97%1.08%0.43%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FV и PTLC

Максимальная просадка FV за все время составила -34.04%, что больше максимальной просадки PTLC в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FV и PTLC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.34%
-7.57%
FV
PTLC

Волатильность

Сравнение волатильности FV и PTLC

First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что FV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.47%
4.81%
FV
PTLC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab