PortfoliosLab logo
Сравнение FV с PTLC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FV и PTLC составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FV и PTLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) и Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

110.00%120.00%130.00%140.00%150.00%160.00%170.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
132.84%
114.72%
FV
PTLC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FV:

0.08

PTLC:

0.55

Коэф-т Сортино

FV:

0.27

PTLC:

0.79

Коэф-т Омега

FV:

1.04

PTLC:

1.11

Коэф-т Кальмара

FV:

0.08

PTLC:

0.56

Коэф-т Мартина

FV:

0.27

PTLC:

1.73

Индекс Язвы

FV:

6.84%

PTLC:

4.30%

Дневная вол-ть

FV:

24.09%

PTLC:

13.60%

Макс. просадка

FV:

-34.04%

PTLC:

-26.63%

Текущая просадка

FV:

-14.66%

PTLC:

-13.03%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FV показывает доходность -8.93%, а PTLC немного ниже – -9.03%.


FV

С начала года

-8.93%

1 месяц

-6.62%

6 месяцев

-7.51%

1 год

-0.30%

5 лет

13.64%

10 лет

8.92%

PTLC

С начала года

-9.03%

1 месяц

-6.71%

6 месяцев

-7.78%

1 год

6.05%

5 лет

13.64%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FV и PTLC

FV берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии PTLC в 0.60%.


График комиссии FV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FV: 0.87%
График комиссии PTLC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PTLC: 0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FV и PTLC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FV
Ранг риск-скорректированной доходности FV, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FV, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FV, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FV, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FV, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FV, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина

PTLC
Ранг риск-скорректированной доходности PTLC, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PTLC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTLC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTLC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTLC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTLC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FV c PTLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) и Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FV, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FV: 0.08
PTLC: 0.55
Коэффициент Сортино FV, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FV: 0.27
PTLC: 0.79
Коэффициент Омега FV, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FV: 1.04
PTLC: 1.11
Коэффициент Кальмара FV, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FV: 0.08
PTLC: 0.56
Коэффициент Мартина FV, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FV: 0.27
PTLC: 1.73

Показатель коэффициента Шарпа FV на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа PTLC равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FV и PTLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.08
0.55
FV
PTLC

Дивиденды

Сравнение дивидендов FV и PTLC

Дивидендная доходность FV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности PTLC в 0.74%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FV
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
0.26%0.14%0.48%1.38%0.11%0.06%0.56%0.19%0.67%0.96%0.14%0.10%
PTLC
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
0.74%0.67%1.18%1.26%0.73%1.08%1.10%1.00%0.97%1.08%0.43%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FV и PTLC

Максимальная просадка FV за все время составила -34.04%, что больше максимальной просадки PTLC в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FV и PTLC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.66%
-13.03%
FV
PTLC

Волатильность

Сравнение волатильности FV и PTLC

First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) имеет более высокую волатильность в 14.31% по сравнению с Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что FV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.31%
3.76%
FV
PTLC