Сравнение FV с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
FV и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright Focus Five Index. Фонд был запущен 5 мар. 2014 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FV или SPY.
Основные характеристики
| FV | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.90% | 6.58% |
| Дох-ть за 1 год | 23.30% | 25.57% |
| Дох-ть за 3 года | 6.17% | 8.08% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.52% | 13.25% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.88% | 12.38% |
| Коэф-т Шарпа | 1.30 | 2.13 |
| Дневная вол-ть | 17.52% | 11.60% |
| Макс. просадка | -34.04% | -55.19% |
| Current Drawdown | -5.59% | -3.47% |
Корреляция
Корреляция между FV и SPY составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FV и SPY
С начала года, FV показывает доходность 4.90%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 6.58%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FV имеют среднегодовую доходность 11.88%, а акции SPY немного впереди с 12.38%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FV и SPY
FV берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FV c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FV и SPY
Дивидендная доходность FV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности SPY в 1.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF | 0.20% | 0.47% | 1.38% | 0.11% | 0.06% | 0.56% | 0.19% | 0.67% | 0.95% | 0.14% | 0.10% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.33% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок FV и SPY
Максимальная просадка FV за все время составила -34.04%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FV и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FV и SPY
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) имеет более высокую волатильность в 5.97% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что FV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.