PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FV с DYNF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FV с DYNF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FV (First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF) and DYNF (iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF) are both exchange-traded funds - FV is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dorsey Wright Focus Five Index, while DYNF is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by iShares. FV is passively managed, while DYNF is actively managed. Over the past 5 years, FV returned 9.67%/yr vs 15.02%/yr for DYNF. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FV charges 0.87%/yr vs 0.26%/yr for DYNF.

Доходность

Сравнение доходности FV и DYNF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) и iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FV показывает доходность 11.82%, а DYNF немного ниже – 11.42%.

FV

1 день
-1.42%
1 месяц
-2.89%
6 месяцев
4.99%
С начала года
11.82%
1 год
18.75%
3 года*
13.79%
5 лет*
9.67%
10 лет*
12.44%

DYNF

1 день
-0.93%
1 месяц
-0.24%
6 месяцев
10.89%
С начала года
11.42%
1 год
23.86%
3 года*
23.45%
5 лет*
15.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FV и DYNF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FV
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF		11.82%7.23%14.73%11.34%-3.93%21.63%28.36%5.33%
DYNF
iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF		11.42%20.00%30.29%36.25%-20.27%22.12%13.47%14.75%

Correlation

The correlation between FV and DYNF is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2019 г.

0.85

The correlation between FV and DYNF has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FV и DYNF

Секторы
FV
DYNF

Энергетика

34.8%
4.4%

Технологии

23.5%
40.0%

Здравоохранение

20.5%
6.3%

Финансовые услуги

19.8%
15.3%

Промышленность

13.9%
9.5%

Потребительский циклический сектор

7.4%
7.1%

Коммуникационные услуги

6.3%
9.8%

Недвижимость

0.7%
2.0%

Сырьевые материалы

-

0.7%

Потребительский защитный сектор

-

1.6%

Коммунальные услуги

-

2.9%

Энергетика

FV
34.8%
DYNF
4.4%

Технологии

FV
23.5%
DYNF
40.0%

Здравоохранение

FV
20.5%
DYNF
6.3%

Финансовые услуги

FV
19.8%
DYNF
15.3%

Промышленность

FV
13.9%
DYNF
9.5%

Потребительский циклический сектор

FV
7.4%
DYNF
7.1%

Коммуникационные услуги

FV
6.3%
DYNF
9.8%

Недвижимость

FV
0.7%
DYNF
2.0%

Сырьевые материалы

FV

-

DYNF
0.7%

Потребительский защитный сектор

FV

-

DYNF
1.6%

Коммунальные услуги

FV

-

DYNF
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF

iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF

Часто сравнивают с FV:
FV с FVCFV с SYLDFV с SPYFV с PTLCFV с VSMVFV с MAFIXFV с DALI
Часто сравнивают с DYNF:
DYNF с VOODYNF с THRODYNF с VUGDYNF с USMFDYNF с SCHGDYNF с VTIDYNF с BRNY

Доходность на риск

FV vs. DYNF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FV
Ранг доходности на риск FV: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FV: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FV: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FV: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FV: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FV: 3939
Ранг коэф-та Мартина
DYNF
Ранг доходности на риск DYNF: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYNF: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYNF: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYNF: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYNF: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYNF: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FV c DYNF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) и iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FVDYNFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
1.78

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
2.46

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.32

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

2.77

-1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.01

12.79

-7.78

FV vs. DYNF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FV на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа DYNF равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FV и DYNF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FV и DYNF

Максимальная просадка FV за все время составила -34.04%, примерно равная максимальной просадке DYNF в -34.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FV и DYNF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FVDYNFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.04%

-34.72%

+0.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.45%

-8.67%

-4.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.08%

-18.70%

-4.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.08%

-28.65%

+5.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.45%

-1.01%

-6.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.80%

-5.90%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

1.87%

+1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности FV и DYNF

First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что FV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DYNF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FVDYNFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.70%

4.00%

+3.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.77%

10.94%

+3.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.32%

13.43%

+3.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.08%

17.63%

+3.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.52%

19.86%

+1.66%

Сравнение комиссий FV и DYNF

FV берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии DYNF в 0.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FV и DYNF

Дивидендная доходность FV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности DYNF в 0.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DYNF
iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF		0.80%1.01%0.65%1.11%1.66%2.89%1.52%1.22%0.00%0.00%0.00%0.00%
FV
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF		0.52%0.63%0.14%0.47%1.38%0.11%0.06%0.56%0.19%0.67%0.95%0.14%

Часто задаваемые вопросы

FV and DYNF have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FV has higher volatility (7.70%) compared to DYNF (4.00%). In terms of maximum drawdown, FV dropped -34.04% vs DYNF's -34.72%.

On 5-year performance, DYNF leads with 15.02% vs 9.67% for FV. On fees, DYNF is cheaper at 0.26% per year. On volatility, DYNF has been the lower-risk option at 4.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DYNF has performed better with a 15.02% return vs 9.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DYNF is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.87% for FV.

DYNF has the higher dividend yield at 0.80%, compared with 0.52% for FV.

FV is categorized as Large Cap Growth Equities, while DYNF is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.87% for FV and 0.26% for DYNF.

DYNF currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FV и DYNF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор