Сравнение FUTY с WNTR
FUTY (Fidelity MSCI Utilities Index ETF) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - FUTY is a Utilities Equities fund tracking the MSCI USA IMI Utilities Index, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. FUTY is passively managed, while WNTR is actively managed. Over the past year, FUTY returned 14.60% vs 97.02% for WNTR. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. FUTY charges 0.08%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности FUTY и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FUTY показывает доходность 7.80%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 10.46%.
FUTY
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 7.80%
- 6 месяцев
- 7.41%
- 1 год
- 14.60%
- 3 года*
- 15.23%
- 5 лет*
- 10.35%
- 10 лет*
- 9.37%
WNTR
- 1 день
- 6.01%
- 1 месяц
- 37.47%
- С начала года
- 10.46%
- 6 месяцев
- 14.06%
- 1 год
- 97.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FUTY и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | 7.80% | 12.68% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 10.46% | 52.78% |
Correlation
The correlation between FUTY and WNTR is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FUTY vs. WNTR — Ранг доходности на риск
FUTY
WNTR
Сравнение FUTY c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FUTY | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.30 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 2.29 | -0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.50 | 5.85 | -2.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FUTY и WNTR
Максимальная просадка FUTY за все время составила -36.44%, что меньше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUTY и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FUTY | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.44% | -42.65% | +6.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | -42.65% | +33.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.35% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.12% | -9.88% | +6.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.03% | -20.93% | +14.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.18% | 16.70% | -12.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUTY и WNTR
Текущая волатильность для Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) составляет 5.24%, в то время как у YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 17.54%. Это указывает на то, что FUTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FUTY | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 17.54% | -12.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.51% | 45.99% | -34.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.44% | 52.83% | -38.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.06% | 53.10% | -36.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.07% | 53.10% | -34.03% |
Сравнение комиссий FUTY и WNTR
FUTY берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUTY и WNTR
Дивидендная доходность FUTY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности WNTR в 96.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | 2.57% | 2.67% | 2.96% | 3.31% | 2.72% | 2.70% | 3.07% | 2.82% | 3.11% | 3.03% | 3.35% | 4.33% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 96.66% | 58.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FUTY and WNTR have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WNTR has higher volatility (17.54%) compared to FUTY (5.24%). In terms of maximum drawdown, FUTY dropped -36.44% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 97.02% vs 14.60% for FUTY. On fees, FUTY is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FUTY has been the lower-risk option at 5.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 97.02% return vs 14.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FUTY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.
WNTR has the higher dividend yield at 96.66%, compared with 2.57% for FUTY.
FUTY is categorized as Utilities Equities, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: Fidelity and YieldMax. Their fees differ too: 0.08% for FUTY and 1.01% for WNTR.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FUTY и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор