Сравнение FUTY с VUIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) и Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares (VUIAX).
FUTY - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Utilities Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. VUIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 апр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности FUTY и VUIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FUTY и VUIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | 8.19% | 16.40% | 23.20% | -7.46% | 1.12% | 17.53% | -0.80% | 24.89% | 4.36% | 12.52% |
VUIAX Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares | 7.79% | 16.39% | 23.03% | -7.49% | 1.13% | 17.16% | -0.90% | 24.97% | 4.45% | 12.49% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FUTY показывает доходность 8.19%, а VUIAX немного ниже – 7.79%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FUTY имеют среднегодовую доходность 9.67%, а акции VUIAX немного отстают с 9.59%.
FUTY
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- 8.19%
- 6 месяцев
- 5.65%
- 1 год
- 19.31%
- 3 года*
- 13.99%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 9.67%
VUIAX
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.50%
- С начала года
- 7.79%
- 6 месяцев
- 5.16%
- 1 год
- 18.84%
- 3 года*
- 13.78%
- 5 лет*
- 10.44%
- 10 лет*
- 9.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FUTY и VUIAX
FUTY берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VUIAX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FUTY vs. VUIAX — Ранг доходности на риск
FUTY
VUIAX
Сравнение FUTY c VUIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) и Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares (VUIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FUTY | VUIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.24 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.69 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 2.31 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.24 | 5.49 | -0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FUTY | VUIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.24 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.62 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.50 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.54 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между FUTY и VUIAX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUTY и VUIAX
Дивидендная доходность FUTY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности VUIAX в 2.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | 2.49% | 2.67% | 2.96% | 3.31% | 2.72% | 2.70% | 3.07% | 2.82% | 3.11% | 3.03% | 3.35% | 4.33% |
VUIAX Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares | 2.57% | 2.73% | 3.01% | 3.49% | 2.98% | 2.56% | 3.17% | 2.82% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 3.64% |
Просадки
Сравнение просадок FUTY и VUIAX
Максимальная просадка FUTY за все время составила -36.44%, что меньше максимальной просадки VUIAX в -46.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUTY и VUIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FUTY | VUIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.44% | -46.29% | +9.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | -8.87% | -0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.11% | -25.18% | +0.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.44% | -36.21% | -0.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.76% | -3.15% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.06% | -7.80% | +1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 3.72% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUTY и VUIAX
Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) и Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares (VUIAX) имеют волатильность 5.03% и 5.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FUTY | VUIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.03% | 5.04% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.15% | 10.22% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.52% | 15.59% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.93% | 16.96% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.99% | 19.13% | -0.14% |