PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUTY с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FUTY с V

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FUTY (Fidelity MSCI Utilities Index ETF) is Utilities Equities fund tracking the MSCI USA IMI Utilities Index, while V (Visa Inc.) is a stock. Over the past 10 years, FUTY returned 9.07%/yr vs 15.98%/yr for V. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FUTY и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FUTY показывает доходность 4.88%, что значительно выше, чем у V с доходностью -7.69%. За последние 10 лет акции FUTY уступали акциям V по среднегодовой доходности: 9.07% против 15.98% соответственно.

FUTY

1 день
1.14%
1 месяц
-0.35%
С начала года
4.88%
6 месяцев
5.07%
1 год
11.80%
3 года*
13.69%
5 лет*
9.19%
10 лет*
9.07%

V

1 день
1.05%
1 месяц
0.65%
С начала года
-7.69%
6 месяцев
-6.93%
1 год
-12.51%
3 года*
13.87%
5 лет*
7.33%
10 лет*
15.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FUTY и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		4.88%16.40%23.20%-7.46%1.12%17.53%-0.80%24.89%4.36%12.52%
V
Visa Inc.		-7.69%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%

Correlation

The correlation between FUTY and V is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г.

0.29

The correlation between FUTY and V shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Utilities Index ETF

Visa Inc.

Часто сравнивают с FUTY:
FUTY с VPUFUTY с XLUFUTY с FSUTXFUTY с UTESFUTY с FMATFUTY с VOOFUTY с SPLV
Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

FUTY vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUTY
Ранг доходности на риск FUTY: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUTY: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTY: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTY: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTY: 2424
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUTY c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FUTYVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
-0.56

+1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
-0.68

+1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.92

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

-0.73

+2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.88

-1.57

+4.45

FUTY vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUTY на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа V равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUTY и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FUTY и V

Максимальная просадка FUTY за все время составила -36.44%, что меньше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUTY и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FUTYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.44%

-51.90%

+15.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-17.18%

+8.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.35%

-20.38%

+3.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.11%

-28.60%

+3.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.44%

-36.36%

-0.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.74%

-12.96%

+7.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.03%

-8.26%

+2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

10.73%

-6.62%

Волатильность

Сравнение волатильности FUTY и V

Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) и Visa Inc. (V) имеют волатильность 5.63% и 5.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FUTYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

5.57%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.54%

17.57%

-6.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.43%

22.35%

-7.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.10%

22.82%

-5.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.06%

24.45%

-5.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUTY и V

Дивидендная доходность FUTY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности V в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		2.57%2.67%2.96%3.31%2.72%2.70%3.07%2.82%3.11%3.03%3.35%4.33%
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Часто задаваемые вопросы

FUTY and V have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FUTY has higher volatility (5.63%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, FUTY dropped -36.44% vs V's -51.90%.

FUTY currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FUTY и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор