PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUTY с USMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FUTY с USMV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FUTY (Fidelity MSCI Utilities Index ETF) and USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) are both exchange-traded funds - FUTY is a Utilities Equities fund tracking the MSCI USA IMI Utilities Index, while USMV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FUTY returned 9.07%/yr vs 9.90%/yr for USMV. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FUTY charges 0.08%/yr vs 0.15%/yr for USMV.

Доходность

Сравнение доходности FUTY и USMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FUTY показывает доходность 4.88%, что значительно выше, чем у USMV с доходностью 2.43%. За последние 10 лет акции FUTY уступали акциям USMV по среднегодовой доходности: 9.07% против 9.90% соответственно.

FUTY

1 день
1.14%
1 месяц
-0.35%
С начала года
4.88%
6 месяцев
5.07%
1 год
11.80%
3 года*
13.69%
5 лет*
9.19%
10 лет*
9.07%

USMV

1 день
0.43%
1 месяц
1.84%
С начала года
2.43%
6 месяцев
2.34%
1 год
4.00%
3 года*
11.35%
5 лет*
7.24%
10 лет*
9.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FUTY и USMV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		4.88%16.40%23.20%-7.46%1.12%17.53%-0.80%24.89%4.36%12.52%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		2.43%7.65%15.74%10.33%-9.43%20.85%5.64%27.69%1.33%18.91%

Correlation

The correlation between FUTY and USMV is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г.

0.61

Over the past year, the correlation between FUTY and USMV has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FUTY и USMV

Секторы
FUTY
USMV

Коммунальные услуги

99.2%
7.5%

Энергетика

0.5%
3.6%

Промышленность

0.2%
5.7%

Сырьевые материалы

-

2.2%

Коммуникационные услуги

-

5.9%

Потребительский циклический сектор

-

5.7%

Потребительский защитный сектор

-

10.0%

Финансовые услуги

-

12.4%

Здравоохранение

-

12.5%

Недвижимость

-

2.2%

Технологии

-

30.8%

Коммунальные услуги

FUTY
99.2%
USMV
7.5%

Энергетика

FUTY
0.5%
USMV
3.6%

Промышленность

FUTY
0.2%
USMV
5.7%

Сырьевые материалы

FUTY

-

USMV
2.2%

Коммуникационные услуги

FUTY

-

USMV
5.9%

Потребительский циклический сектор

FUTY

-

USMV
5.7%

Потребительский защитный сектор

FUTY

-

USMV
10.0%

Финансовые услуги

FUTY

-

USMV
12.4%

Здравоохранение

FUTY

-

USMV
12.5%

Недвижимость

FUTY

-

USMV
2.2%

Технологии

FUTY

-

USMV
30.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Utilities Index ETF

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с FUTY:
FUTY с VPUFUTY с XLUFUTY с FSUTXFUTY с UTESFUTY с FMATFUTY с VOOFUTY с SPLV
Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с VFMVUSMV с ACWVUSMV с QUALUSMV с VTI

Доходность на риск

FUTY vs. USMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUTY
Ранг доходности на риск FUTY: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUTY: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTY: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTY: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTY: 2424
Ранг коэф-та Мартина
USMV
Ранг доходности на риск USMV: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUTY c USMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FUTYUSMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
0.47

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
0.72

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.08

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

0.62

+0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.88

2.06

+0.82

FUTY vs. USMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUTY на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа USMV равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUTY и USMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FUTY и USMV

Максимальная просадка FUTY за все время составила -36.44%, что больше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUTY и USMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FUTYUSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.44%

-33.10%

-3.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-6.46%

-2.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.35%

-9.36%

-7.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.11%

-17.93%

-7.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.44%

-33.10%

-3.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.74%

-1.40%

-4.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.03%

-2.87%

-3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

1.95%

+2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FUTY и USMV

Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что FUTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FUTYUSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

2.70%

+2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.54%

6.02%

+5.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.43%

8.56%

+5.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.10%

12.36%

+4.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.06%

14.51%

+4.55%

Сравнение комиссий FUTY и USMV

FUTY берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии USMV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUTY и USMV

Дивидендная доходность FUTY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности USMV в 1.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		2.57%2.67%2.96%3.31%2.72%2.70%3.07%2.82%3.11%3.03%3.35%4.33%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		1.53%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%

Часто задаваемые вопросы

FUTY and USMV have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FUTY has higher volatility (5.63%) compared to USMV (2.70%). In terms of maximum drawdown, FUTY dropped -36.44% vs USMV's -33.10%.

On 10-year performance, USMV leads with 9.90% vs 9.07% for FUTY. On fees, FUTY is cheaper at 0.08% per year. On volatility, USMV has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USMV has performed better with a 9.90% return vs 9.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FUTY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.15% for USMV.

FUTY has the higher dividend yield at 2.57%, compared with 1.53% for USMV.

FUTY is categorized as Utilities Equities, while USMV is Large Cap Blend Equities. FUTY tracks MSCI USA IMI Utilities Index, while USMV tracks MSCI USA Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.08% for FUTY and 0.15% for USMV.

FUTY currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FUTY и USMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор