PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FUTY с UPW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FUTY и UPW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) и ProShares Ultra Utilities (UPW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FUTY и UPW


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
8.91%16.40%23.20%-7.46%1.12%17.53%-0.80%24.89%4.36%12.52%
UPW
ProShares Ultra Utilities
16.89%23.61%37.67%-22.37%-4.59%32.57%-17.15%48.59%2.36%22.53%

Доходность по периодам

С начала года, FUTY показывает доходность 8.91%, что значительно ниже, чем у UPW с доходностью 16.89%. За последние 10 лет акции FUTY уступали акциям UPW по среднегодовой доходности: 9.80% против 11.56% соответственно.


FUTY

1 день
0.66%
1 месяц
-0.88%
С начала года
8.91%
6 месяцев
6.40%
1 год
19.63%
3 года*
14.53%
5 лет*
10.76%
10 лет*
9.80%

UPW

1 день
0.87%
1 месяц
-2.66%
С начала года
16.89%
6 месяцев
10.19%
1 год
31.84%
3 года*
19.63%
5 лет*
13.26%
10 лет*
11.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity MSCI Utilities Index ETF

ProShares Ultra Utilities

Сравнение комиссий FUTY и UPW

FUTY берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии UPW в 0.95%.


Доходность на риск

FUTY vs. UPW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FUTY
Ранг доходности на риск FUTY: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUTY: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTY: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTY: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTY: 4747
Ранг коэф-та Мартина

UPW
Ранг доходности на риск UPW: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPW: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPW: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPW: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPW: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPW: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUTY c UPW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) и ProShares Ultra Utilities (UPW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FUTYUPWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.02

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

1.44

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

1.75

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.36

4.09

+1.27

FUTY vs. UPW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUTY на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UPW равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUTY и UPW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FUTYUPWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.02

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.39

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.31

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.27

+0.31

Корреляция

Корреляция между FUTY и UPW составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FUTY и UPW

Дивидендная доходность FUTY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности UPW в 1.37%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
2.48%2.67%2.96%3.31%2.72%2.70%3.07%2.82%3.11%3.03%3.35%4.33%
UPW
ProShares Ultra Utilities
1.37%1.67%1.83%2.40%1.55%1.30%0.83%0.83%1.98%1.51%1.70%2.16%

Просадки

Сравнение просадок FUTY и UPW

Максимальная просадка FUTY за все время составила -36.44%, что меньше максимальной просадки UPW в -77.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUTY и UPW.


Загрузка...

Показатели просадок


FUTYUPWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.44%

-77.75%

+41.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-18.93%

+10.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.11%

-49.42%

+24.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.44%

-62.67%

+26.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.12%

-5.20%

+3.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.06%

-22.71%

+16.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

8.11%

-4.36%

Волатильность

Сравнение волатильности FUTY и UPW

Текущая волатильность для Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) составляет 5.06%, в то время как у ProShares Ultra Utilities (UPW) волатильность равна 10.27%. Это указывает на то, что FUTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FUTYUPWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

10.27%

-5.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.14%

20.90%

-10.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.53%

31.41%

-15.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

34.11%

-17.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.99%

37.05%

-18.06%