Сравнение FUTY с UPW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) и ProShares Ultra Utilities (UPW).
FUTY и UPW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FUTY - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Utilities Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. UPW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Utilities Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FUTY и UPW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FUTY и UPW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | 8.91% | 16.40% | 23.20% | -7.46% | 1.12% | 17.53% | -0.80% | 24.89% | 4.36% | 12.52% |
UPW ProShares Ultra Utilities | 16.89% | 23.61% | 37.67% | -22.37% | -4.59% | 32.57% | -17.15% | 48.59% | 2.36% | 22.53% |
Доходность по периодам
С начала года, FUTY показывает доходность 8.91%, что значительно ниже, чем у UPW с доходностью 16.89%. За последние 10 лет акции FUTY уступали акциям UPW по среднегодовой доходности: 9.80% против 11.56% соответственно.
FUTY
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- 8.91%
- 6 месяцев
- 6.40%
- 1 год
- 19.63%
- 3 года*
- 14.53%
- 5 лет*
- 10.76%
- 10 лет*
- 9.80%
UPW
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- 16.89%
- 6 месяцев
- 10.19%
- 1 год
- 31.84%
- 3 года*
- 19.63%
- 5 лет*
- 13.26%
- 10 лет*
- 11.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FUTY и UPW
FUTY берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии UPW в 0.95%.
Доходность на риск
FUTY vs. UPW — Ранг доходности на риск
FUTY
UPW
Сравнение FUTY c UPW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) и ProShares Ultra Utilities (UPW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FUTY | UPW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 1.02 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 1.44 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.19 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 1.75 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 4.09 | +1.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FUTY | UPW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.02 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.39 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.31 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.27 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между FUTY и UPW составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUTY и UPW
Дивидендная доходность FUTY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности UPW в 1.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | 2.48% | 2.67% | 2.96% | 3.31% | 2.72% | 2.70% | 3.07% | 2.82% | 3.11% | 3.03% | 3.35% | 4.33% |
UPW ProShares Ultra Utilities | 1.37% | 1.67% | 1.83% | 2.40% | 1.55% | 1.30% | 0.83% | 0.83% | 1.98% | 1.51% | 1.70% | 2.16% |
Просадки
Сравнение просадок FUTY и UPW
Максимальная просадка FUTY за все время составила -36.44%, что меньше максимальной просадки UPW в -77.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUTY и UPW.
Загрузка...
Показатели просадок
| FUTY | UPW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.44% | -77.75% | +41.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | -18.93% | +10.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.11% | -49.42% | +24.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.44% | -62.67% | +26.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.12% | -5.20% | +3.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.06% | -22.71% | +16.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 8.11% | -4.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUTY и UPW
Текущая волатильность для Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) составляет 5.06%, в то время как у ProShares Ultra Utilities (UPW) волатильность равна 10.27%. Это указывает на то, что FUTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FUTY | UPW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | 10.27% | -5.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.14% | 20.90% | -10.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.53% | 31.41% | -15.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.92% | 34.11% | -17.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.99% | 37.05% | -18.06% |